1. Installation und Konfiguration

qteasy ist ein vollständig lokal eingesetztes und lauffähiges Toolkit zur quantitativen Handelsanalyse mit den folgenden Funktionen:

• Beschaffung, Bereinigung, Speicherung und Verarbeitung, Visualisierung, Nutzung von Finanzdaten

• Quantitative Handelsstrategieerstellung mit einer großen Anzahl integrierter Basishandelsstrategien

• Backtesting von Hochgeschwindigkeitshandelsstrategien zur Quantifizierung und Bewertung der Handelsergebnisse

• Optimierung und Bewertung der Parameter der Handelsstrategie

• Einsatz von Handelsstrategien, Live-Läufe

qteasy“ wurde in Python entwickelt und verwendet eine vektorisierte Backtesting- und Handelssimulations-Engine, um ein schnelles Backtesting von Strategien zu ermöglichen, während gleichzeitig die Flexibilität des Strategieframeworks berücksichtigt wird, das es dem Benutzer ermöglicht, fortgeschrittene Strategien nach seinen Bedürfnissen anzupassen. qteasy“ bietet eine Vielzahl von Algorithmen zur Optimierung von Strategieparametern, die bei der Optimierung und Bewertung von Handelsstrategien helfen, sowie einen Echtzeit-Laufzeitmodus, mit dem Handelsstrategien direkt eingesetzt werden können

Durch diese Reihe von Tutorials erhalten Sie ein umfassendes Verständnis der Hauptfunktionen von qteasy und wie man es durch eine Reihe von praktischen Beispielen benutzt.

1.1. Vorbereitung für die Installation von qteasy

Erstellen der Installationsumgebung

qteasy kann über pip installiert werden, aufgrund der großen Anzahl von Abhängigkeiten wird empfohlen, eine separate python Umgebung für die Installation von qteasy zu erstellen, um Konflikte zwischen den Abhängigkeiten und Paketen in Ihrer bestehenden Umgebung zu vermeiden.

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, virtuelle Umgebungen zu erstellen, von denen hier zwei beschrieben werden: venv und conda:

Um eine virtuelle Umgebung mit venv zu erstellen, können macOS- und Linux-Benutzer Terminal öffnen, zu dem Pfad gehen, in dem Sie die Umgebung erstellen müssen, und den folgenden Befehl eingeben, um eine virtuelle Umgebung namens qteasy-env im aktuellen Verzeichnis zu erstellen und die Umgebung zu aktivieren:

python -m venv qteasy-env  
source qteasy-env/bin/activate

Windows-Benutzer können eine virtuelle Umgebung erstellen und aktivieren, indem sie eine Eingabeaufforderung öffnen, zu dem Ordner gehen, in dem sie die Umgebung erstellen möchten, und den folgenden Befehl eingeben:

py -m venv qteasy-env  
.venv\Scripts\activate

Um eine virtuelle Umgebung mit conda zu erstellen, können Sie ein Terminal öffnen und den folgenden Befehl eingeben, um eine virtuelle Umgebung mit dem Namen qteasy-env zu erstellen und die Umgebung zu aktivieren:

conda create -n qteasy-env python=3.8
conda activate qteasy-env

In einer aktivierten virtuellen Umgebung installieren Sie qteasy mit dem folgenden Befehl:

pip install qteasy

Installation der Datenbank „MySQL“ (optional)

qteasy kann große Mengen von Finanzdaten verwalten. qteasy lädt alle Finanzdaten lokal herunter, bereinigt sie, speichert sie in vordefinierten Datentabellen und liest die benötigten Daten bei Bedarf direkt aus der lokalen Datenquelle (Finanzdaten werden für alle Aspekte der K-Chart-Generierung, der Generierung von Handelssignalen, des simulierten Handels-Backtestings, der Auswertung von Handelsergebnissen usw. benötigt). Daher muss eine lokale Datenverwaltungsumgebung eingerichtet werden.

qteasy unterstützt sowohl Datenbanken als auch Dateisysteme als Datenverwaltungsumgebungen. In Anbetracht des Umfangs von Finanzdaten ist es sehr empfehlenswert, Datenbanken als lokale Datenquellen zu verwenden. Zu den von qteasy unterstützten lokalen Datenquellen gehören:

• csv-Datei Standard-Datenquelle. Nimmt viel Platz in Anspruch, aber Sie können Excel verwenden, um lokale Daten zu lesen, aber es ist langsam, wenn es eine Menge Daten gibt.

• :: `mysql‘-Datenbank, es wird dringend empfohlen, die mysql-Datenbank zu verwenden und sicherzustellen, dass mindestens 1 Terabyte Speicherplatz auf der Festplatte vorhanden ist, was schnell ist

• :: „hdf5“-Dateien nehmen viel Platz in Anspruch und sind bei großen Datenmengen langsam

• Feder-Datei Kleinerer Fußabdruck, langsamer bei großen Datenmengen

Für eine optimale Effizienz der Datenspeicherung wird empfohlen, eine mysql-Datenbank als lokale Datenquelle zu verwenden.

Wenn Sie eine Datenbank als lokale Datenquelle verwenden müssen, beachten Sie die folgende Methode zur Installation der MySQL-Datenbank. Wenn Sie eine Datei als lokale Datenquelle verwenden, können Sie diesen Schritt überspringen.

Die Open-Source-Version der Gemeinschaft ist direkt auf der [offiziellen Website] von MySQL (https://dev.mysql.com/downloads/mysql/) zu finden: Die Website bietet eine Reihe verschiedener Installationsmethoden wie dmg und tar, und es ist auch eine Version für den Apple M1-Chip verfügbar:

! png

Nach Abschluss der Installation erstellen Sie einen Benutzer, legen die Zugriffsmethode fest und vergeben ein Passwort:

# 创建新的用户，并允许客户通过localhost连接
mysql> CREATE USER '用户名'@'localhost' IDENTIFIED BY '初始密码';
Query OK, 0 rows affected (0.46 sec)

# 设置用户的权限
mysql> GRANT ALL ON *.* TO '用户名'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

# 创建新的用户，并允许客户通过远程连接
mysql> CREATE USER '用户名'@'%' IDENTIFIED BY '初始密码';
Query OK, 0 rows affected (0.46 sec)

# 设置用户的权限
mysql> GRANT ALL ON *.* TO '用户名'@'%';
Query OK, 0 rows affected (0.06 sec)

Sobald die Datenbank eingerichtet ist, erstellt qteasy automatisch Datenbanktabellen, um die Finanzdaten in der Datenbank zu speichern.

Installation von pymysql

pip install pymysql

Erstellen eines „tushare“-Kontos und Abrufen eines API-Tokens (optional)

qteasy kann Finanzdaten von verschiedenen webbasierten Finanzdatenanbietern beziehen, sie bereinigen, organisieren und auf konsistente Art und Weise in lokalen Datenbanken speichern.

Obwohl qteasy die Zahl der Finanzdatenquellen ständig erweitert, stützt es sich immer noch stark auf tushare. In das System ist eine vollständige „Tushare“-Schnittstellen-API eingebaut, und da alle „Tushare“-Schnittstellen Berechtigungen oder Kredite erfordern, wird empfohlen, dass die Benutzer die entsprechenden „Tushare“-Kredite im Voraus vorbereiten und die entsprechenden Berechtigungen aktivieren.

! png

Um sich für ein tushare-Konto und die entsprechenden Berechtigungen zu registrieren, besuchen Sie die tushare pro homepage.

! png

Wenn Sie kein tushare-Konto einrichten, hat qteasy zwar immer noch Zugriff auf einige Daten, aber die Vielfalt der Daten ist sehr begrenzt, ebenso die Häufigkeit und Anzahl der Zugriffe, und die Nutzung vieler Funktionen von qteasy ist eingeschränkt, wie in der folgenden Abbildung dargestellt.

! png

Einige der Hochfrequenz-Finanzdaten sind bereits kostenlos über „Akshare“ oder „Oriental Wealth“ verfügbar, und Daten, die über andere Online-Kanäle verfügbar sind, werden in zukünftigen Versions-Updates weiter hinzugefügt.

TA-lib installieren (optional)

qteasy hat eine große Anzahl von eingebauten technischen Indikatoren, die für ihre Berechnung auf TA-lib angewiesen sind. Wenn Sie alle eingebauten technischen Indikatoren von qteasy nutzen wollen, müssen Sie TA-lib installieren. Wenn Sie diesen Schritt überspringen, können Sie nur die folgenden eingebauten Strategien verwenden, hier ist die vollständige Liste der eingebauten Strategien mit detaillierter Beschreibung und Backtest-Ergebnisse der eingebauten Handelsstrategien qteasy.readthedocs.io/zh/latest/references/1-build-in-results.html).

ID	Strategiename	Anweisungen
Querverbindung	Zeitlicher Querstrich	Crossline-Timing-Strategieklasse, die den Schnittpunkt der langen und kurzen Durchschnitte zur Bestimmung des Long- und Short-Status verwendet 1, wenn die kurzen Durchschnitte über den langen Durchschnitten liegen und der Abstand größer als l*m% ist, setzen Sie das Positionsziel auf 1 2, wenn die kurzen Durchschnitte unter den langen Durchschnitten liegen und der Abstand größer als l*m% ist, setzen Sie das Positionsziel auf -1 3, wenn der Abstand zwischen den langen und kurzen Durchschnitten nicht größer als l*m% ist, setzen Sie das Positionsziel auf 0
macd	TimingMACD	MACD-Timing-Strategieklasse, die die MACD-Durchschnittsstrategie verwendet, erzeugt einen Zielpositionsprozentsatz: 1, wenn der MACD-Wert größer als 0 ist, wird das Positionsziel auf 1 gesetzt 2, wenn der MACD-Wert kleiner als 0 ist, wird das Positionsziel auf 0 gesetzt
dma	TimingDMA	DMA-Timing-Strategie 1, DMA oberhalb AMA, langer Bereich, d.h. nachdem die DMA-Linie die AMA-Linie von unten nach oben kreuzt, ist der Ausgang 1 2, DMA unterhalb AMA, kurzer Bereich, d.h. nachdem die DMA-Linie die AMA-Linie von oben nach unten kreuzt, ist der Ausgang 0
trix	TimingTRIX‘	TRIX-Timing-Strategie, die den dreifach geglätteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Aktienkurse verwendet, um Long/Short-Entscheidungen zu treffen: Berechnen Sie den dreifach geglätteten exponentiellen gleitenden Durchschnitt der Kurse TRIX, und berechnen Sie dann einen gleitenden Durchschnitt des M-Tages TRIX: 1, Setzen Sie das Positionsziel auf 1, wenn TRIX über MATRIX liegt 2, Setzen Sie das Positionsziel auf -1, wenn TRIX unter MATRIX liegt
ssma	SCRSSMA	Single-SMA-Crossover-Strategie - SMA (Simple Moving Average): Festlegung eines Positionsverhältnisses auf der Grundlage der relativen Position des Aktienkurses zum SMA
sema	SCRSEMA	Single SMA Crossover Strategy - EMA SMA (Exponential Smoothed Moving Average): Die Positionierung basiert auf der relativen Position des Aktienkurses zum EMA SMA.
dsma	DCRSSMA‘	Doppel-SMA-Crossover-Strategie - SMA (Einfacher gleitender Durchschnitt): Erzeugen Sie zwei SMAs, einen schnellen und einen langsamen, auf der Grundlage der SMA-Berechnungsregeln, und legen Sie die Positionsverhältnisse auf der Grundlage der relativen Positionen des schnellen und des langsamen SMAs fest.
dema	DCRSEMA‘	Double SMA crossover strategy - SMA (Simple Moving Average): Basierend auf den EMA SMA Berechnungsregeln, um die schnellen und langsamen SMAs zu generieren, basierend auf der relativen Position der schnellen und langsamen SMAs, um den Anteil der Positionen festzulegen
slema	SLPEMA	SMA Slope Trading Strategy - EMA SMA (Exponential Smoothing Moving Average): Erzeugen Sie gleitende Durchschnitte auf der Grundlage der EMA-Berechnungsregeln und setzen Sie prozentuale Positionsziele auf der Basis der Steigung der Durchschnitte.
signal_kein	SignalNone	Strategie mit leeren Handelssignalen: eine Strategie, die keine Handelssignale erzeugt
Verkaufsrate	Verkaufskurs	Veränderungsrate-Verkaufssignal-Strategie: Erzeugt ein Verkaufssignal, wenn die Veränderungsrate des Preises einen Schwellenwert überschreitet 1, -1 Verkaufssignal, wenn Veränderung > 0 und der tägliche Anstieg des Tages größer als die Veränderung ist 2, -1 Verkaufssignal, wenn Veränderung < 0 und der tägliche Rückgang des Tages größer als die Veränderung ist
kaufen	Kaufkurs	Veränderungsrate-Kaufsignal-Strategie: Erzeugt ein Kaufsignal, wenn die Veränderungsrate des Preises einen Schwellenwert übersteigt 1, 1 Kaufsignal, wenn VERÄNDERUNG > 0 und TAG täglicher Anstieg größer als VERÄNDERUNG ist 2, 1 Kaufsignal, wenn VERÄNDERUNG < 0 und TAG täglicher Rückgang größer als VERÄNDERUNG ist
lang	Langes Timing	Einfache Timing-Strategie mit einer über den gesamten historischen Zyklus festgelegten Long-Position
kurz	ZeitmessungKurz	Einfache Timing-Strategie mit einer festen Short-Position während des gesamten historischen Zyklus
Null	TimingZero	Einfache Timing-Strategie mit festen Short-Positionen während des gesamten historischen Zyklus
alle	Alles auswählen	Beibehaltung aller ausgewählten Aktien des historischen Aktienpools bei gleichmäßiger Aufteilung der Investitionsquote
wählen_keine	AuswahlKeine	Alle Aktien im historischen Bestandspool ungeprüft mit einer Investitionsposition von 0 belassen
zufällig	AuswahlZufall	In jedem historischen Segment wird eine Anzahl von Aktien in einem bestimmten Verhältnis zufällig ausgewählt (wenn p<1) oder eine bestimmte Anzahl von Aktien zufällig (p>=1) in das Portfolio aufgenommen, wobei der Anteil der Investitionen gleichmäßig verteilt ist
Finanzen	Auswahl eines Durchschnittsindikators	Aktienauswahl auf der Grundlage des Durchschnitts der Finanzindikatoren einer Aktie über einen bestimmten Zeitraum als Aktienauswahlfaktor, grundlegende Aktienauswahlstrategie: der Durchschnitt der historischen Indikatoren einer Aktie als Aktienauswahlfaktor, der Faktor Sortierung Parameter kann in als Strategie-Parameter übergeben werden, ändern Sie die Strategie Datentyp, Aktienauswahl auf der Grundlage verschiedener historischer Daten, Aktienauswahl Parameter kann durch pars übergeben werden
ndaylast	Auswahl des letzten Tages“.	Aktienauswahl unter Verwendung des N-Tage-voraus-Kurses oder von Datenindikatoren als Aktienauswahlfaktoren
ndayavg	AuswahlNDayAvg	Aktienauswahl unter Verwendung des Durchschnitts des Kurses oder des Datenindikators einer Aktie in den letzten N Tagen als Aktienauswahlfaktor
ndayrate	Auswahl von „DayRateChange	Aktienauswahl anhand der prozentualen Veränderung des Kurses oder des Datenindikators einer Aktie in den letzten N Tagen als Aktienauswahlfaktor
ndaychg	SelectingNDayChange	Aktienauswahl durch Verwendung des Wertes der Kurs- oder Datenindikatoränderungen der letzten N Tage als Aktienauswahlfaktor
ndayvol	AuswählenderTagVolatilität	Aktienauswahlfaktor auf der Grundlage der Kursvolatilität der Aktie in den letzten N Tagen

Im Folgenden wird kurz beschrieben, wie man die TA-lib installiert:

Das komplette TA-Lib-Paket kann nicht über pip installiert werden, weil pip install ta-lib nur einen python wrapper für das TA-Lib-Paket installiert, und der Benutzer muss zuerst TA-Lib für C installieren, bevor er es in Python benutzen kann.

Einige Benutzer können das TA-Lib-Paket für C mit der folgenden Methode installieren: conda install -c conda-forge libta-lib

Die Methode zur Installation von TA-Lib-Paketen für C auf verschiedenen Systemen:

Windows (Computer)

• Laden Sie [ta-lib-0.4.0-msvc.zip] (http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-msvc.zip) herunter und entpacken Sie es nach C:\ta-lib.

• Laden Sie Visual Studio Community (2015 oder höher) herunter und installieren Sie es, wählen Sie die Funktion [Visual C++].

• Windows-Startmenü, starten Sie [VS2015 x64 Native Tools Eingabeaufforderung]

• Nach „C:\ta-lib\c\make\cdr\win32\msvc“ verschieben.

• `nmake‘

Mac OS

$ brew install ta-lib

Apple Silicon Chips können verwendet werden, wenn sie verwendet werden:

$ arch -arm64 brew install ta-lib

Linux

Laden Sie ta-lib-0.4.0-src.tar.gz herunter und.

$ tar -xzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz
$ cd ta-lib/
$ ./configure --prefix=/usr
$ make
$ sudo make install

Nach der Installation von TA-Lib für C, können Sie python wrapper für TA-Lib installieren:

pip install TA-Lib

Für eine vollständige Installation der TA-Lib siehe hier

1.2. Initialisierung von QTEASY

Sobald alle Abhängigkeiten von qteasy korrekt installiert sind, können Sie qteasy in der IDE importieren.

>>> import qteasy as qt
>>> print(qt.__version__)

Wenn qteasy zum ersten Mal importiert wird, wird es automatisch initialisiert, und während des Initialisierungsprozesses wird eine qteasy.cfg-Datei erstellt, die dazu dient, die Umgebungskonfigurationsvariablen von qteasy zu speichern, und Benutzer können qteasy durch Modifizierung dieser Datei verändern.

Benutzer können einige wichtige Konfigurationsinformationen in der Datei qteasy.cfg speichern, so dass qteasy diese Konfigurationsinformationen beim Importieren automatisch liest.

Zwei Möglichkeiten, auf die QTEASY-Konfigurationsdatei zuzugreifen

Um es den Benutzern zu erleichtern, die anfängliche Konfigurationsdatei von qteasy zu bearbeiten, bietet qteasy zwei Methoden:

1, unter Verwendung der Methode qteasy.update_start_up_setting()

qteasy bietet eine Reihe von eingebauten Funktionen zum Anzeigen und Ändern von Boot-Konfigurationsinformationen nach dem Start.

Um die aktuelle Startkonfiguration zu sehen, verwenden Sie die Funktion qteasy.start_up_settings(), um die aktuellen Startkonfigurationsinformationen zu drucken:

>>> qt.start_up_settings()

Wenn Sie qteasy zum ersten Mal starten, ist die Startkonfigurationsdatei leer, und die zu diesem Zeitpunkt ausgegebenen Informationen sind leer.

Die Ausgabe ist wie folgt:

Start up settings:
--------------------

Um die Startkonfigurationsdatei zu ändern oder zu aktualisieren, rufen Sie die Funktion qteasy.update_start_up_setting(**kwargs) direkt auf, und die übergebenen Argumente werden in die Startkonfigurationsdatei geschrieben:

>>> qt.update_start_up_setting(tushare_token='你的tushare token', local_data_source='database', local_db_host='localhost', local_db_port=3306, local_db_user='user_name', local_db_password='pass_word', local_db_name='qt_db')
Start up settings updated successfully! The settings will be effective next time you start qteasy.
>>> qt.start_up_settings()  # 启动配置参数设置完毕后，再次查看启动设置

Die Ausgabe ist wie folgt:

Start up settings:
--------------------
tushare_token = 你的tushare token
local_data_source = database
local_db_host = localhost
local_db_user = user_name
local_db_password = pass_word
local_db_name = qt_db
local_db_port = 3306

Wenn die obigen Informationen falsch sind, können Sie sie jederzeit ändern, die IDE schließen und import qteasy erneut ausführen, damit es funktioniert.

2, Direkter Zugriff auf die Datei qteasy.cfg.

Benutzer können das Stammverzeichnis von qteasy im Explorer, Access oder Terminal finden und dann die Datei qteasy.cfg öffnen und ihren Inhalt ändern.

Das Wurzelverzeichnis von qteasy kann in qteasy mit `qt.QT_ROOT_PATH‘ eingesehen werden

>>> print(qt.QT_ROOT_PATH)

Der Inhalt der Datei qteasy.cfg nach der ersten Initialisierung sieht folgendermaßen aus:

# qteasy configuration file
# following configurations will be loaded when initialize qteasy

# example:
# local_data_source = database

Benutzer können Konfigurationsinformationen direkt in die Datei eingeben, die Datei speichern und qteasy erneut importieren, damit die Konfiguration wirksam wird:

local_data_source = database

Die folgenden Konfigurationsinformationen sind für Benutzer sehr wichtig, bevor sie qteasy benutzen:

Konfigurieren des tushare API-Tokens

Beachten Sie, dass tushare ein kostenpflichtiger Datendienst ist, für den die Nutzer Punkte erwerben müssen. Je mehr Punkte, desto mehr Datenarten und Berechtigungen sind zu erhalten, wenn Sie das tushare-Token nicht konfigurieren, können Sie den Datendienst tushare normalerweise nicht nutzen.

Wenn Sie ein tushare-Konto erstellt und ein Token gemäß dem vorherigen Abschnitt des Tutorials erhalten haben, können Sie das Token in die Datei qteasy.cfg schreiben, so dass dieses Token beim Importieren von qteasy automatisch gelesen wird.

Fügen Sie der Datei qteasy.cfg Folgendes hinzu:

tushare_token = 你的tushare token

Konfigurieren der lokalen Datenquelle

Standardmäßig verwendet qteasy eine csv-Datei, um lokale Daten zu speichern, was langsam ist und viel Speicherplatz benötigt. Um qteasy besser nutzen zu können, sollten Benutzer auch die Grundkonfiguration der lokalen Datenquelle vornehmen.

Wenn Sie eine mysql-Datenbank gemäß dem vorherigen Abschnitt des Tutorials erstellt haben, können Sie die Datenbankkonfigurationsinformationen in die Datei qteasy.cfg schreiben, so dass qteasy sich mit der von Ihnen angegebenen Datenbank verbindet und die Finanzdaten in der Datenbank speichert.

Fügen Sie der Datei qteasy.cfg Folgendes hinzu.

local_data_source = database
local_db_host = <你的数据库主机名，如localhost>
local_db_port = <你的数据库端口，如3306>
local_db_user = <你的数据库用户名>
local_db_password = <你的数据库连接密码>
local_db_name = <保存金融数据的数据库名，如qt_database>

Ohne die obige Konfiguration wird qteasy die Standard-csv-Datei als lokale Datenquelle verwenden.

Bitte beachten Sie, dass Sie bei der Angabe von Konfigurationsinformationen in der Datei keine < und > hinzufügen, da diese Zeichen sonst auch als Teil des Token oder des Datenbanknamens betrachtet werden. Dies führt dazu, dass die Verbindung zur Datenbank fehlschlägt.

Wenn qteasy die Konfigurationsdatei parst, konvertiert es sie automatisch in das richtige Format, je nach Art der Konfiguration, z.B. sollte der Datenbankport 3306 eine int-Variable sein und direkt verwendet werden:

local_db_port = 3306

Kann gemacht werden. qteasy konvertiert den String 3306 in den int Typ 3306. -

Das folgende Beispiel für eine Konfigurationsdatei ist korrekt:

tushare_token = xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

local_data_source = database
local_db_host = localhost
local_db_port = 3306
local_db_user = user_name
local_db_password = pass_word
local_db_name = qt_db

1.3. Starten Sie den Download des ersten Stapels von Finanzdaten

Nachdem Sie die obige Konfiguration abgeschlossen haben, speichern und schließen Sie die Datei qteasy.cfg, herzlichen Glückwunsch, qteasy ist installiert und konfiguriert, jetzt können Sie qteasy benutzen.

Zunächst müssen wir einige Finanzdaten herunterladen, die für alle Funktionen des Backtestings, der Optimierung und der Bewertung von Handelsstrategien erforderlich sind. Hier können wir zunächst einige Aktiendaten für die Verwendung in den nachfolgenden Tutorials herunterladen.

Durch Angabe des Datentabellennamens, des Datenerfassungskanals (standardmäßig tushare), des Start-/Enddatums und der Tickersymbole stellt qteasy eine Verbindung zum entsprechenden Netzwerkdatenanbieter her und lädt die Daten automatisch in Batches herunter. Die Funktion sorgt automatisch für eine Aufteilung der Daten, wenn die heruntergeladenen Daten sehr groß sind. Gleichzeitig kümmert sich die Funktion automatisch um Fehler beim Herunterladen von Daten, die durch Netzwerkverzögerungen verursacht werden, und bietet eine Option zur Begrenzung des Datenflusses, um Verbindungsabbrüche aufgrund von übermäßigem Datenverkehr zu verhindern. Die heruntergeladenen Daten werden automatisch bereinigt, geordnet und entdupliziert, um sicherzustellen, dass die in die Datenquelle geschriebenen Daten sauber sind. Für weitere Informationen über die Funktion refill_data_source() siehe [api_reference](… /api/api_reference.rst).

Mit der Funktion refill_data_source können Sie Finanzdaten wie Aktien, Futures, Indizes, Fonds usw. sowie Nicht-Transaktionsdaten wie Makroökonomie, Finanzberichte, Finanzindikatoren und grundlegende Unternehmensinformationen herunterladen. qteasy“ kann Batch-Download von Daten auf lokaler Ebene, darüber hinaus können Sie auch Multi-Thread-parallelen Download, bieten Download-Fortschrittsbalken, besonders geeignet für die einmalige Download einer großen Anzahl von historischen Daten zu speichern, um die lokale, sondern auch geeignet für den regelmäßigen Betrieb, regelmäßig aufzufüllen inkrementelle Daten, wie monatliche oder wöchentliche Auffüllung der Download aller Daten des Monats oder der Woche.

Derzeit unterstützen wir den Datenabruf aus den Kanälen tushare / akshare / eastmoney, aber im Moment ist tushare der Hauptkanal, tushare deckt alle Daten-APIs ab, und die APIs der anderen beiden Kanäle werden nach und nach mit dem Versions-Update hinzugefügt.

# 从tushare下载股票数据 (从2023年1月1日到2023年12月31日之间的所有股票数据)
qt.refill_data_source(channel='tushare', tables='stock_daily', start_date='20230101', end_date='20231231')

qteasy lädt automatisch alle Daten herunter und kümmert sich automatisch um Datengruppierung, geblockte Downloads, Wiederholungsversuche bei Verbindungsabbruch, Datenbereinigung und Deduplizierung. Während des Downloads wird ein Fortschrittsbalken angezeigt. Nach Abschluss des Downloads werden die Daten in die lokale Datenquelle geschrieben.

Die Ausgabe ist wie folgt:

Filling data source file://csv@qt_root/data/ ...
into 3 table(s) (parallely): {'trade_calendar', 'index_basic', 'stock_basic'}
<trade_calendar> 72609 wrn: 100%|███████████████████████████████████| 8/8 [00:03<00:00,  2.39task/s]
<index_basic> 12456 wrn: 100%|██████████████████████████████████████| 8/8 [00:00<00:00,  9.68task/s]
<stock_basic> 5484 wrn: 100%|███████████████████████████████████████| 4/4 [00:00<00:00,  5.45task/s]

Data refill completed! 90549 rows written into 3/3 table(s)!

In qteasy werden alle Daten in speziellen Datentabellen gespeichert, und jede Art von Daten hat eine Daten-ID, z.B. pe für das KGV, open für den Eröffnungskurs usw. Anhand der Daten-IDs kann der Benutzer jederzeit die von ihm benötigten Daten in qteasy abrufen - vorausgesetzt, die Daten wurden lokal heruntergeladen wurden.

Die Daten-ID ist auch das Herzstück der Handelsstrategie in qteasy, die es dem Benutzer ermöglicht, den gewünschten Datentyp in der Handelsstrategie zu „abonnieren“ und auf Basis dieser Daten Handelssignale zu generieren (siehe Kapitel 4 des Tutorials für weitere Informationen zu Handelssignalen und Handelsstrategien).

Abhängig von Ihrer Netzwerkumgebung und der Datengröße kann der Download der Daten unterschiedlich lange dauern. Sobald der Download abgeschlossen ist, sind alle Bestandsdaten für das Jahr 2023 direkt verfügbar.

Um historische Daten zu erhalten, können Sie die Funktion get_history_data verwenden, wobei Sie den Datentyp, den Aktiencode, das Startdatum und das Enddatum in den Parametern angeben. Der folgende Code kann den Eröffnungskurs, den Höchstkurs, den Tiefstkurs, den Schlusskurs, das Volumen, den Umsatz und andere Daten für die Aktie 000001.SZ vom 1. Januar 2023 bis zum 1. März ermitteln:

>>> qt.get_history_data(
...         'open, high, low, close, vol',  # 数据类型，分别为开盘价、最高价、最低价、收盘价、成交量
...         shares='000001.SZ',   # 股票代码：平安银行
...         start='20230101',   # 数据开始日期
...         end='20230301',  # 数据结束日期
... )

Die Ausgabe ist wie folgt:

{'000001.SZ': 
             open   high    low  close         vol
2023-01-04  13.71  14.42  13.63  14.32  2189682.53
2023-01-05  14.40  14.74  14.37  14.48  1665425.18
2023-01-06  14.50  14.72  14.48  14.62  1195744.71
...
2023-02-27  13.75  13.88  13.68  13.69   621461.93
2023-02-28  13.75  13.85  13.61  13.78   607935.92
2023-03-01  13.80  14.19  13.74  14.17  1223451.78}

Wenn Sie jetzt die obigen Daten sehen, bedeutet dies, dass die Installation und Initialisierung von qteasy abgeschlossen ist und Sie bereit sind, qteasy zu benutzen.

Im nächsten Abschnitt werden wir die grundlegenden Datentypen von qteasy und die Verwendung von qteasy zur Beschaffung und Verwaltung von Finanzdaten behandeln.

API-Referenz

Für die AP der qteasy-Umgebungsvariablen, und zwar aller, siehe [Configuration APIs] (… /api/api_reference.rst)