12. Sektorrotations-Aktienauswahlstrategie (entspricht der Bildungsversion)

Referenzquelle: docs/_joinquant_migration_source/Example_12_行业轮动选股.ipynb Erste Markdown-Zelle.

12.1. Strategie und Ideen

Monatlicher Vergleich der Indexeinnahmen der Branchenagenturen der letzten N Tage;
Wählen Sie die Branchenagenturen mit den höchsten Renditen aus;
Konzentrieren Sie Ihre Positionen auf die stärksten Sektoren (Tutorialversion).

12.2. QtEasy-Implementierungsanleitung

Strategieklasse: Example12IndustryRotation;
Der Standard-Index-Proxy-Pool (000300.SH, 000905.SH, 000852.SH) wird verwendet, um die Rotationslogik zu demonstrieren;
Wenn Sie zur Version „Branchenkomponentenaktien + Marktwert-Screening“ wechseln, können Sie die zweistufige Aktienauswahl auf dieser Basis erweitern.

from examples.strategies.example_strategies import Example12IndustryRotation
import qteasy as qt

stg = Example12IndustryRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

12.3. Ausführbares Skript

examples/strategy_example_12.py