11. Turtle-Trading-Strategie (Vereinfachtes Tutorial)

Referenzquelle: docs/_joinquant_migration_source/Example_11_Turtle Trading Method.ipynb Erste Markdown-Zelle.

11.1. Strategie und Ideen

  • Nutzen Sie Ausbruchssignale aus dem Donchian-Kanal als Grundlage für Ihre Eröffnungspositionen;

  • Kaufen Sie, wenn der Kurs die obere Begrenzungslinie durchbricht, und verkaufen Sie, wenn er die untere Begrenzungslinie durchbricht.

  • Kombiniert mit kürzeren Zyklus-Kanalsteuerungs-Ausgangszeiten (vereinfachte Turtle-Regeln).

11.2. QtEasy-Implementierung

  • Strategieklasse: Example11Turtle;

  • Signalart: PT;

  • Das Standardskript verwendet eine einheitliche Lehrversion, was die Überprüfung der Verbindung und des Parameteroptimierungsprozesses erleichtert.

from examples.strategies.example_strategies import Example11Turtle
import qteasy as qt

stg = Example11Turtle()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000001.SZ'],
    benchmark_asset='000001.SZ',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

11.3. Ausführbares Skript

  • examples/strategy_example_11.py