9. Intraday-Turnaround-Handelsstrategie (entspricht der Tutorial-Version)

Referenzquelle: docs/_joinquant_migration_source/Example_09_日内回转交易.ipynb Erste Markdown-Zelle.

9.1. Strategie und Ideen

  • MACD anhand von Kursen auf Minutenbasis berechnen;

  • Erhöhen Sie Ihre Position, wenn der MACD positiv ist, und reduzieren Sie Ihre Position, wenn er negativ ist.

  • Durch die Ausgabe einer festgelegten Anzahl von Trades mithilfe des VS-Signals kann ein Intraday-Umkehrstil gebildet werden.

9.2. Ehrlichkeit

  • Die ursprüngliche Strategie legte den Schwerpunkt auf Intraday-Umkehrungen bei A-Aktien, aber in Wirklichkeit unterliegen A-Aktien T+1-Beschränkungen.

  • Dieses Beispiel demonstriert lediglich die Intraday-Signalverarbeitungskette von qteasy und ist nicht gleichzusetzen mit einer realen, ausführbaren A-Share-T+0-Turnaround-Operation;

  • Wenn Sie den Live-Handel möglichst genau nachbilden möchten, verwenden Sie bitte ETFs oder Futures-Kontrakte und kalibrieren Sie die Parameter des Handelssystems.

from examples.strategies.example_strategies import Example09IntradayRotation
import qteasy as qt

stg = Example09IntradayRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['600000.SH'],
    benchmark_asset='600000.SH',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

9.3. Ausführbares Skript

  • examples/strategy_example_09.py