10. Market-Maker-Handelsstrategien (Tutorialversion)

Referenzquelle: docs/_joinquant_migration_source/Example_10_Market Maker Trading.ipynb Erste Markdown-Zelle.

10.1. Strategie und Ideen

  • Reale Market-Making-Strategien basieren auf einem Tick-by-Tick-Orderbuch, Orderwarteschlangen und der Priorisierung von Orders.

  • Die qteasy-Backtesting-Schicht ist eine Abstraktion des Bar-Level-Matchings. Dieses Beispiel approximiert das Market-Making-Verhalten mit „mittelwertregressiver bilateraler Orderplatzierung“.

  • Verkaufen Sie, wenn der Preis vom oberen Rand des Durchschnitts abweicht, kaufen Sie, wenn er vom unteren Rand abweicht, und beobachten Sie den mittleren Bereich.

10.2. Ehrlichkeit

  • Dieses Beispiel stellt keine reale Market-Making-Simulation auf Börsenebene dar;

  • Dies dient lediglich der Erläuterung des VS-Signals und des schrittweisen Backtesting-Prozesses von qteasy in Hochfrequenz-Szenarien.

from examples.strategies.example_strategies import Example10MarketMakingApprox
import qteasy as qt

stg = Example10MarketMakingApprox()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000651.SZ'],
    benchmark_asset='000651.SZ',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

10.3. Ausführbares Skript

  • examples/strategy_example_10.py