5. Optimierungsergebnisse analysieren und nutzen

5.1. Ergebnisanalyse

  • Sortieren Sie die Ergebnistabelle nach Sharpe Ratio, Drawdown und anderen Spalten, um Stabilität und Risiko-Rendite-Profile über Parametersätze hinweg zu vergleichen.

  • Wenn dies unterstützt wird, zeichnen Sie Parameter-Ziel-Beziehungen auf, um die Empfindlichkeit und lokale Optima zu überprüfen.

5.2. Ziele und Einschränkungen (mit kurzen Erläuterungen)

  • Optimierungsziel: Derzeit unterstützte Ziele wie die Maximierung der Sharpe Ratio, die Minimierung des Drawdowns oder die Maximierung der Rendite; siehe Konfigurations- oder API-Dokumente.

  • Einschränkungen: Falls vorhanden (z. B. maximales Drawdown-Limit oder minimale Handelsanzahl), legen Sie diese in der Konfiguration fest; Nur realisierbare Lösungen nehmen am Ranking teil.

5.3. Wenden Sie die besten Parameter auf die Strategie an

Verwenden Sie op.set_parameter(stg_id, pars=best_pars), um optimierte Parameter auf „Operator“ anzuwenden. derselbe „Operator“ kann dann für Backtesting („mode=1“) oder Live-Handel ohne manuelle Codeänderungen verwendet werden.

5.4. Vorbehalte

  • Überanpassung: In der Stichprobe optimierte Parameter können außerhalb der Stichprobe schlechter abschneiden; Verwenden Sie Out-of-Sample-Validierung oder rollierende Optimierung.

  • In-Sample vs. Out-of-Sample: Verwenden Sie unterschiedliche Datumsbereiche zur Optimierung und Validierung.

  • Rechenzeit: Größere opti_sample_count- oder Iterationszahlen dauern länger; Balance zwischen Genauigkeit und Laufzeit.