5. Auswertung und Analyse der Backtest-Ergebnisse

5.1. Vollständige Liste der Leistungskennzahlen (auflisten und kurz erläutern)

Nachfolgend finden Sie häufig verwendete Metriken in Backtest-Ergebnissen oder diejenigen, die in evaluate verfügbar sind, im Einklang mit qteasy 2.0.

Metriken	Bedeutung
Gesamtrendite / total_return	Kumulierte Rendite über den Zeitraum.
Annualisierte Rendite / annual_return	Die annualisierte Rendite.
Sharpe-Ratio / Sharpe_ratio	Risikoadjustierte Rendite.
Maximaler Drawdown / max_drawdown	Maximaler Nettowertabzug innerhalb der Periode.
Gewinnrate / Win_Rate	Der Anteil der erfolgreichen Trades an der Gesamtzahl der Trades.
Gewinn-Verlust-Verhältnis	Durchschnittlicher Gewinn/durchschnittlicher Verlust (falls vorhanden).
Andere	Informationen zu Calmar, Volatilität usw. finden Sie in der Auswertungsausgabe.

5.2. Visualisierung

• visual=True: Beim Ausführen von qt.run(…, visual=True) werden Diagramme wie die Aktienkurve und der Drawdown generiert und angezeigt.

• Sie können die Plotschnittstelle (sofern verfügbar) auch separat aufrufen und das Ergebnisobjekt übergeben, um dasselbe oder mehrere Diagramme zu erhalten.

5.3. Ergebnisse exportieren

• Exportieren Sie die Aktienkurve und die Handelsliste in einen DataFrame oder eine CSV: Rufen Sie die entsprechenden Attribute aus dem Ergebnisobjekt ab und verwenden Sie dann to_csv() oder to_excel() usw.

• Dies erleichtert die Durchführung weiterführender Analysen oder die externe Erstellung von Berichten.

5.4. Kurzer Analyseansatz

• Kombinieren Sie trade_log mit Leistungsmetriken: Überprüfen Sie die Trades, die Perioden mit hohem Drawdown entsprechen, und wie gut die Gewinnrate mit dem Gewinn-/Verlustverhältnis übereinstimmt.

• Sie können eine Sensitivitätsanalyse für Strategieparameter, das Universum oder Zeitbereiche durchführen oder die Parameteroptimierung (Modus=2) in „Handelsstrategien optimieren“ verwenden, um bessere Parameter zu finden.