15. Anlagestrategie mit Rotation zwischen Large-Cap- und Small-Cap-Unternehmen (entspricht der Bildungsversion)

Referenzquelle: docs/_joinquant_migration_source/Example_15_Small-Cap Rotation Investment Strategy.ipynb. Hinweis: Die erste Markdown-Zelle dieses Notebooks ist leer. Dieser Artikel beschreibt die Implementierung anhand des Strategienamens und der Bedeutung des nachfolgenden Codes.

15.1. Strategie und Ideen

Auswahl von Large-Cap-/Small-Cap-Proxy-Indizes;
Vergleiche die relative Stärke der letzten N Tage;
Durch die Konzentration der Portfoliogewichtung auf starke Aktien kann eine Rotation zwischen Large-Cap- und Small-Cap-Unternehmen erreicht werden.

15.2. QtEasy-Implementierung

Strategieklasse: Beispiel 15 Große Kleine Rotation;
Signalart: PT;
Standard-Indexpool: 000300.SH, 000905.SH, 000852.SH.

from examples.strategies.example_strategies import Example15LargeSmallRotation
import qteasy as qt

stg = Example15LargeSmallRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

15.3. Ausführbares Skript

examples/strategy_example_15.py