Publikationsgeschichte

Diese Seite dokumentiert die für den Benutzer sichtbaren Änderungen jeder qteasy-Version. Sie können die entsprechende Version vor dem Upgrade überprüfen; Informationen zur Hauptversion 2.0 finden Sie im 2.0 Migration Guide.

2.6.0 (2026-06-01)

• 数据通道（AKShare）
  历史数据下载现支持 channel='akshare'（需安装 akshare 并联网）。在无 Tushare Pro token 或希望换源时，可拉取股票/指数/基金日线与多档分钟线、周月线、交易日历、股票/指数/基金列表、复权因子，以及停复牌、资金流向、分红、新股与上市公司简介等表（当前内置 25 张表；各通道支持范围见 数据通道 文档）。实时行情仍可通过 AKShare 通道获取自选报价与日内 K 线（与既有实时接口一致）。

• 四通道统一
  refill_data_source、实盘自动补数及配置项 live_trade_data_refill_channel / live_price_acquire_channel 均支持 tushare、akshare、eastmoney（别名 emoney）、sina；未指定 channel 时 refill 仍默认 tushare。各通道可下载的表范围不同，某表在当前通道无映射或拉取失败时会跳过该表并继续其余表。

• 基础信息表更新
  使用 refill_data_source(..., merge_type='update') 更新股票/指数/基金等基础信息表时：若下载源（如 AKShare）只带代码、简称等索引字段，而行业、地域、上市日期等为空，不再用空值冲掉本地已有内容，便于先用 Tushare 补全基本面，再用其他通道拉行情时顺带刷新代码列表。通过 AKShare 更新股票列表时，缺失的上市/退市日期在数据库中记为 NULL，避免在 MySQL 等库中因空日期写入失败。

• 数据下载与按行业选股
  修复从 Tushare 下载期货合约基本信息时，个别合约「交易时间说明」过长导致 MySQL 无法入库的问题；新建库已放宽相关说明字段容量，已有 MySQL 库可在备份后执行发行包中的列类型升级脚本（docs/scripts/migrate_schema_text_p0_p1.sql）。修复基础表中行业等字段被清空后，filter_stocks / filter_stock_codes 按行业筛选时可能报错的问题。未传 start_date / end_date 却指定 tables='basics'（含 IPO 新股表）时，现会默认从该表最早可用日下载至当天并分块执行，不再因未填日期而中断；该方式任务较多、耗时较长，不需要 IPO 数据时可只填具体表名或收窄日期范围。

• 文档与示例
  数据通道 教程补充四通道能力对照、AKShare 使用说明、基础表更新时空值不覆盖规则与未传日期的默认行为；入门教程「获取数据」改为多通道表述。新增示例 examples/akshare_refill_minimal.py（短区间 stock_daily 下载）。配置帮助中 AKShare 不再标注为未实现。

2.5.2 (2026-05-24)

• Trader Shell CLI 可用性
  orders 列表现显示本地订单 ID（id）与券商委托号（broker_id，若有），便于对照 cancel ORDER_ID 撤单或排障。history 仅展示确有成交的记录，未成交或已取消且无成交量的订单不再混入列表。task -l 默认列出排队中的任务（queued），task -l -s all 与 tasks 以与 schedule 一致的表格展示任务 ID、名称、状态与参数；仍可用 task TASK_ID 查看详情、task TASK_ID -c 取消排队任务。broker、gate、reconcile、liveconfig 改为分段键值可读输出（风格接近 overview / config），布尔项以颜色区分；程序化集成请直接调用 Trader API。rotatelogs 执行前预览待删文件并提示确认，非交互环境须加 --yes / -y；别名 rotatelog、rotate-logs 仍可用。从命令模式回到 dashboard 时，-r 回放的系统日志条数与设定一致（按逻辑日志条目计数）；非 DEBUG 模式下不再因先截物理行再过滤 DEBUG 而明显变少。

• 券商成交回报（Broker）
  券商 transaction() 回报现支持 4 元组或 5 元组：第 5 项为可选真实柜台委托号。内置模拟券商仍使用 4 元组，与 2.5.1 兼容。修复分段成交时误将本笔成交量当作订单总量校验的问题；5 元组委托号可写入成交结果，供实盘对账与撤单映射。

• 实盘配置（XtQuant 协作）
  live_trade_broker_type 与 qt.configure(...) 现允许取值 xtquant（须安装并注册扩展包后方可实际接入；未注册时可能回落为模拟券商）。

• 文档
  新增英文契约 XtQuant / MiniQMT Broker Adapter Contract v1，说明受理、轮询成交与 5 元组语义及禁止对 QMT 双重下单。

2.5.1 (2026-05-18)

• Trader Shell Dashboard Das Problem, dass Systemprotokolle beim Start paarweise und wiederholt in der Datei und auf dem Bildschirm angezeigt wurden, wurde behoben. Die Countdown- und Überwachungslistendaten für Aufgaben wie acquire_live_price werden nun direkt im Terminal als einzelne Zeile aktualisiert. Dadurch wird das Problem mehrerer verbleibender Zeilen oder einer Bildschirmaktualisierung behoben.

• Systemprotokoll (DEBUG) Beim Aktualisieren und Schreiben von Echtzeit-Marktdaten gibt das Systemprotokoll im DEBUG-Modus nur die ersten 3 Zeilen und eine Zusammenfassung der Gesamtzeilenanzahl der Datentabelle aus, anstatt den gesamten Tabelleninhalt zu schreiben. Dies erleichtert die Ansicht und reduziert die Protokollgröße. Die für den Benutzer sichtbaren Meldungen bleiben im normalen Modus unverändert.

• Wiedergabe des historischen Dashboard-Protokolls Beim Aufrufen des Dashboards werden mehrere Zeilen von Systemprotokollen (z. B. Details zu Richtliniensignalen) als gesamte Nachricht angezeigt oder gefiltert, und Fortsetzungszeilen werden nicht mehr fälschlicherweise als unabhängige Protokollzeilen auf dem Bildschirm angezeigt.

• Schließung von Aufträgen (post_close) und erstellte Aufträge Dieses Update behebt ein Problem, bei dem die Schließungsaufgabe die Stornierungslogik für Aufträge im Status „Erstellt“ falsch anwandte, was zu einem Fehler in „post_close“ führte. Nach Börsenschluss werden diese nicht übermittelten Aufträge als „abgelehnt“ (als nicht verarbeitet) markiert; übermittelte „submitted“-/„teilweise ausgeführte“-Aufträge werden weiterhin gemäß den ursprünglichen Regeln storniert und als „storniert“ markiert.

Version 2.5.0 (17. Mai 2026)

• Stabilität des Live-Trading-Systems Die Live-Trading-Laufzeitumgebung wurde architektonisch überarbeitet und eignet sich nun besser für den langfristigen, unbeaufsichtigten Betrieb: Start-, Herunterfahr- und Beendigungspfade sind vereinheitlicht; Kommandozeile und grafische Benutzeroberfläche laufen nicht mehr in separaten Hintergrundthreads; das Beenden per Strg+C ist vom Hauptprozess entkoppelt, wodurch das Herunterfahren besser vorhersehbar wird. Aufgaben können in eine Warteschlange gestellt und abgebrochen werden; Fehler können wiederholt und im Systemprotokoll nachverfolgt werden; Trades werden vollständig auf Datenbankseite bestätigt oder zurückgesetzt, wodurch Inkonsistenzen durch Teilschreibvorgänge vermieden werden; die doppelte Verarbeitung desselben Brokerberichts führt nicht zu doppelten Kontoänderungen. Vor Marktöffnung kann gemäß Konfiguration eine Startprüfung (live_trade_startup_gate_mode) durchgeführt werden; bei einem Fehlschlag wird die automatische Orderplatzierung durch die Strategie verhindert; im Strategievorbereitungs-Split-Modus wird vor der Strategieausführung eine Momentaufnahme verwendet. Falls der Snapshot fehlt oder zu alt ist, wird die aktuelle Strategie übersprungen, und im Protokoll wird ein nachvollziehbarer Grund für das Überspringen angegeben, anstatt eines stillen Fehlers.

• Annahme, Abstimmung und Fehlerbehebung durch Broker Nach erfolgreicher Annahme eines Auftrags können lokale Aufträge der Auftragsnummer des Brokers zugeordnet werden, um die Abstimmung und Fehlerbehebung zu vereinfachen. Das Demokonto unterstützt die konfigurierbare, zufällige Ablehnung von Aufträgen (standardmäßig ist ein bestimmter Prozentsatz festgelegt, um die Überprüfung der Ablehnungspfade zu erleichtern; Beispiele und Tests können auf 0 gesetzt werden, um konsistente Ergebnisse zu gewährleisten). Zusammenfassungen der Abstimmungs-Checkpoints (Bargeld, Bestände, Anzahl ausstehender Aufträge usw.) werden nach Marktöffnung und -schluss im Protokoll ausgegeben und sind so leicht abrufbar. Im DEBUG-Modus können schreibgeschützte Diagnosen ausstehender Aufträge (Zusammenfassungen der lokalen und der Gegenauftragsdifferenzen) über run --task diagnose_pending_orders oder in der Shell durchgeführt werden, ausgenommen automatische Auftragsänderungen oder -kompensationen. Periodische automatische Abstimmungsaufgaben und die automatische Differenzkorrektur sind noch in der Entwicklung.

• Trader Shell: Bedienungs- und Wartungsbefehle sowie Dashboard Ohne die Trader-Eingabeaufforderung zu verlassen, können Sie den Live-Handelsausgabepfad, eine Zusammenfassung der gültigen Live-Konfiguration, die Aufgabenwarteschlange und nicht in der Warteschlange befindliche Aufgaben einsehen, Startprüfungen manuell ausführen, einen JSON-Snapshot des Abgleichs drucken, abgelaufene Transaktions-/Risikokontrollprotokolle rotieren und den Broker-Verbindungsstatus anzeigen usw. Mit run --task können Sie Öffnungs-, Schließungs- und Diagnoseaufgaben gemäß den Hilfeanweisungen ausführen. sync und pull-state sind für die zukünftige QMT-Integration reserviert und werden vorerst deutlich angezeigt. Nach dem Start wird standardmäßig das Dashboard angezeigt, das den Countdown zur nächsten Aufgabe, die Überwachungsliste und Systemmeldungen in einer einzigen Zeile aktualisiert. Drücken Sie Strg+C, um das Menü zu öffnen: 1 Befehlsmodus, 2 Dashboard, 3 Beenden. Sie müssen die Eingabetaste nicht drücken. Nach 5 Sekunden ohne Eingabe wird automatisch der vorherige Modus fortgesetzt. Durch erneutes Drücken von Strg+C während der Wartezeit im Menü wird die Option 3 ausgewählt und das Programm normal beendet. Es wurden Probleme wie doppelte Protokolleinträge beim Zurückkehren zum Dashboard aus dem Befehlsmodus, verbleibende Statuszeilen und weiterhin angezeigte Debug-Protokolle bei deaktiviertem Debugging behoben. Tritt in der Hauptschleife ein unerwarteter Fehler auf, können Sie entweder zum Dashboard zurückkehren, um die Beobachtung fortzusetzen, oder das Programm beenden und herunterfahren.

• Protokoll- und Produktpflege Bei der Rotation des Transaktionsprotokolls um trade_log_keep_days werden auch abgelaufene *.risk.log-Einträge bereinigt. Die strukturierten Laufzeitdatensätze in den Systemprotokollen erleichtern die Rekonstruktion der Aufgabenausführung, der Gründe für das Überspringen von Aufgaben und der Abgleichs-Checkpoints. Dadurch entfällt die Notwendigkeit, den Kontext bei der Fehlersuche aus fragmentierten englischen Eingabeaufforderungen zusammenzusetzen.

• Dokumentation zum simulierten/Live-Handel Erweitert die live_trading-Serie: Konfiguration und Betrieb, Brokerzugriff, Snapshots und Zugriffskontrolle beim Start, Artefakte und Fehlerbehebung, Checkliste für manuelle Funktionstests und fügt eine CLI-Funktionsmatrix hinzu (implementiert vs. reserviert); ergänzt die Anweisungen für den Dashboard-/Befehlsmodus und das Ctrl+C-Menü (§7.1); unterscheidet zwischen Ablehnungen der lokalen Risikokontrolle und Ablehnungen der Gegenwertannahme, um Funktionstests und die Lokalisierung von Problemen anhand der Checkliste zu erleichtern.

2.4.5 (13.05.2026)

• RuleIterator-Parameter Beim Lesen mit get_pars / get_data und Schreiben mit update_par_values in realize() bleibt multi_pars mit den regulären Parametern synchronisiert, und der Parameter und der einheitliche Parameter können mit derselben API aktualisiert werden.

• Beispiele und Dokumentation Die Dateien examples/live_grid.py und examples/live_grid_multi.py verwenden einheitlich die Syntax get_pars / update_par_values. Die Dokumentation der Strategiebasisklasse legt eindeutig fest, dass die Parameter für die Unterklassen Dictionaries (mit Codes als Schlüsseln) sein müssen, Tupel einen Satz von Parametern repräsentieren, die vom gesamten Pool gemeinsam genutzt werden, und der Sammelschlüssel default ist (nicht others).

• Trader CLI Strategieliste Im Kurzlistenmodus werden Sie bei Strategien mit multi_pars aufgefordert, strategies -d auszuführen, um die vollständigen Parsing-Parameter anzuzeigen.

2.4.4 (2026-05-08)

• Eastmoney Marktdaten und Intraday-Aufgaben In Version 2.4.3 wurden folgende Probleme behoben: Eastmoney HTTPS-Marktdatenanfragen schlugen in einigen Umgebungen fehl, das Format der Intraday-Aufgabenwarteschlange war fehlerhaft, was zum Absturz der Hauptschleife führte, und die Echtzeit-Datenanalyse der K-Linie war fehlerhaft. Die normale Planung der Watchlist-Preise und des Intraday-Starts wurde wiederhergestellt.

• Beispielskript Die Konfiguration und Verwendung im Beispiel live_grid_multi wurde korrigiert, um unnötige Nachladeinterferenzen während der Ausführung zu vermeiden.

2.4.3 (2026-05-06)

• Live-Handelsterminal-Oberfläche Es wurde ein Problem behoben, bei dem die System-/Infoseite beim Aktualisieren der Bestands- und Umfeldübersicht nicht aktualisiert wurde oder abstürzte.

• Parameterhinweise für Indizes Wenn das Parameterwörterbuch für einen Index irrtümlicherweise als einelementiges Tupel geschrieben wird (ein häufiger Tippfehler mit einem nachfolgenden Komma), ist die Fehlermeldung klarer und leichter zu korrigieren.

• Beispiele für Live-Handel Mehrere Anwendungsprobleme in den offiziellen Live-Handelsbeispielen wurden behoben.

2.4.2 (2026-04-19)

• Asynchrone Wiedergabe und Positionssynchronisierung Bei der Simulation der asynchronen Wiedergabe durch ein Brokerhaus kann das Skript zuverlässig auf die Verarbeitung von in der Warteschlange befindlichen Aufträgen und Transaktionen im Transit warten. Dadurch werden Positionsverzögerungen und doppelte Aufträge vermieden, die dadurch entstehen, dass die Fertigstellung ausschließlich anhand der Frage beurteilt wird, ob die Warteschlange leer ist.

• Aktualisierung der Echtzeit-Datenquelle Minuten-/stündliche Echtzeit-Candlestick-Charts werden nun nach Anlageklasse in die entsprechenden Datentabellen geschrieben, anstatt einheitlich in die Aktientabelle. Live-Daten für Fonds, Indizes, Futures usw. werden jetzt korrekt in den Tabellen angezeigt.

• Verknüpfung von Strategiedaten auf Minutenebene Es wurden eine Reihe von Problemen behoben, bei denen Live-Strategien auf Minutenebene möglicherweise nicht genügend Intraday-Daten erhielten, was zu einer stabileren Intraday-Signalgenerierung führte.

2.4.1 (2026-04-18)

• Einführung des Intraday-Traders Es wurde ein Problem behoben, bei dem überfällige Öffnungs-/Schließungsaufgaben in umgekehrter Reihenfolge wiederholt werden konnten und die Zustandsmaschine beim Starten des Traders während der Handelszeiten im Schlafmodus hängen blieb; überfällige Aufgaben werden nun in chronologischer Reihenfolge in die Warteschlange gestellt, und ein Start während des Intraday-Handels stellt sicher, dass der aktuelle Marktstatus korrekt erfasst wird und die Strategie- und Marktdatenaufgaben weiterhin ausgeführt werden.

Version 2.4.0 (14.04.2026)

• Die Simulierte/Live-Handelsinfrastruktur (S1.3) bietet eine konfigurierbare und testbare Grundlage für den Live-Handel: LiveTradeConfig validiert Laufzeitkonfigurationen; ein austauschbarer RiskManager fängt unsichere Aufträge vor der Übermittlung ab und liefert die Gründe; und ein Broker-Anpassungsgerüst (Verbindung/Auftragserteilung/Stornierung/Abfrage zur Ausführung) bereitet die zukünftige Integration mit QMT und anderen Plattformen vor. Die Artefaktliste (Protokolle/Haltepunkte/Risikokontrollprotokolle) und die Anzeige des Auftragslebenszyklus in der CLI/TUI sind übersichtlicher.

• Dokumentation Eine neue, unabhängige Dokumentationsreihe für den Live-Handel wurde hinzugefügt (Übersicht, Konfiguration und Betrieb, Risikokontrolle und Aufträge, Broker-Anpassung, Fehlerbehebung); die Tutorials enthalten Dual-Path-Simulationsbeispiele für Aktien und ETFs sowie S1.3-Designspezifikationen; Querverweise zwischen der Homepage und der API erleichtern das Auffinden von Live-Anleitungen.

2.3.1 (2026-04-11)

• Aufbewahrung von Handelsprotokollen Die Standardeinstellung trade_log_keep_days wurde auf 3 geändert (ursprünglich 0): Bei jedem Import von qteasy durch einen neuen Python-Prozess werden abgelaufene CSV-Dateien unter trade_log_file_path gelöscht. Die Einstellung auf None oder 0 oder kleiner deaktiviert die automatische Löschung. Die Dokumentation entspricht nun dem Verhalten „Bereinigung beim Start, nicht vor jedem Backtest“.

• Konsistenz zwischen Live-Trading und Backtesting Die Generierung von Live-Trading-Aufträgen beinhaltet nun die Kommission; die Slippage-Behandlung ist an die Backtesting-Optimierungen angepasst; FD-Anlagetypen (ETF/Exchange Traded Fund) werden beim Einstiegspunkt im Live-Modus nicht mehr abgelehnt; positive VS-Signale stimmen im Live-Modus mit dem Backtesting überein, und kleine Aufträge unterhalb der Mindesthandelseinheit werden nicht mehr stillschweigend verworfen.

• Die Data Completion API führt nur dann eine Typinferenz durch, wenn der Datentypname explizit angegeben wird; die Angabe von nur dem Tabellennamen und asset_types (z. B. Pre-Market Refill) führt nicht mehr zu einem Fehler.

Version 2.3.0 (08.04.2026)

• Dokumente und Tutorials Die Tutorialstruktur wurde für einen klareren Lernpfad neu organisiert; die Verwendung von HistoryPanel und Methoden auf Paketebene wurde von Forschung und Erkundung auf Backtesting-Workflows erweitert; Beispiele wurden aktualisiert, wodurch gängige End-to-End-Pfade leichter nachvollziehbar sind.

• Die Hervorhebung im Verlaufspanel kann über eine zweidimensionale boolesche Maske gesteuert werden, die auf Ziel und Datum ausgerichtet ist. Dieselbe logische Bedingung kann in Ansichten mit mehreren Zielen konsistent hervorgehoben werden, ohne dass eine manuelle Verknüpfung für jede Sequenz erforderlich ist.

2.2.9 (2026-03-31)

• HistoryPanel-Forschungsoperatoren Zu den neuen Funktionen gehören kumulierte Renditen cum_return(), Normalisierung normalize() (mit Maskenunterstützung), Portfolio portfolio() (gleichgewichtet/gewichtet/gruppiert und optionaler Benchmark), Candlestick-Chart-Indikator kline.*(inplace=), Ein-Klick-Voreinstellungen research_preset() und Paginierung plot(), spaltenbasierte DSL assign(), Querschnitts-/Zeitreihen-Ranking rank() und zscore(method='cs'|'ts') sowie explizites align_to() / resample(), um unbemerkte Fehlausrichtungen zu vermeiden. Weitere Informationen finden Sie in der HistoryPanel-API und im Tutorial 2.5-historypanel-data-analysis.

• Operatorsemantik Arithmetische Operatoren geben ein neues Panel zurück, anstatt die Originaldaten zu verändern; copy(deep=True) erstellt standardmäßig eine tiefe Kopie, deep=False teilt die zugrunde liegenden Daten.

2.2.8 (30.03.2026)

• HistoryPanel-Recherche und -Indexierung (destruktiv) Indizes in eckigen Klammern geben beschriftete Unterpanels zurück; unterstützt werden subpanel / to_numpy, Spaltenzuweisung, where()-Masken, schreibgeschützte htype-Attribute (wie panel.close), Vergleiche mit booleschen Arrays für verkettete where-Abfragen und die Zeitleistenauswahl mit loc. Dokumentation und Tutorials erläutern die Unterschiede zu pandas und deren Anwendungsbereiche.

2.2.7 (2026-03-26)

• Interaktive Diagrammhervorhebung (Q06) hp.plot(..., highlight=...) ist in interaktiven Linien-/Kerzendiagrammen von Plotly verfügbar; wenn zwei Beschriftungen übereinandergelegt werden, wechselt die Hervorhebungsmarkierung mit der aktuellen primären Beschriftung.

2.2.6 (2026-03-25)

• Interaktives Diagramm mit zwei Beschriftungen Die Haupt- und Nebenbeschriftung werden durch die Linienbreite unterschieden, außer bei Transparenz; der Stil des FigureWidget und des HTML bleibt beim Umschalten der Hauptbeschriftung synchronisiert.

2.2.5 (2026-03-23)

• Interaktives Fadenkreuz im Chart In den interaktiven Charts von Plotly wird durch Klicken auf eine beliebige Kerze ein ausgefülltes Fadenkreuz (in der Mitte des Balkens) im Hauptchart angezeigt; der Indikator synchronisiert sich mit dem Verschieben/Zoomen und wird automatisch ausgeblendet, wenn der Balken aus dem Sichtfeld scrollt.

2.2.4 (2026-03-22)

• Wiederhergestelltes OHLC-Candlestick-Chart (Q01) Es wurde das Problem behoben, bei dem plot() wiederhergestellte Spaltennamen wie open|b nicht erkennen konnte, was zu Fehlern im Candlestick-Chart führte; wenn sowohl Rohdaten- als auch wiederhergestellte Spalten vorhanden sind, priorisiert das Candlestick-Chart den Rohdatennamen OHLC, in Übereinstimmung mit der bestehenden Konvention für Preisspalten.

• Interaktive Diagramme mit X-Achse HTML-eingebettete Diagramme behalten die X-Achsen-Begrenzung und die minimale sichtbare Balkenbreite des Q03 bei; FigureWidget-Mehrliniendiagramme überwachen die Haupt-X-Achse und schreiben synchron in jede xaxis*, und Verschiebungen, die über die Grenze hinausgehen, hinterlassen keinen halben Bildschirm leeren Raum mehr.

2.2.3 (2026-03-22)

• Konsistenz statischer/interaktiver Diagramme (P1) Die OHLC-Zusammenfassungsüberschrift wird nur angezeigt, wenn ein Candlestick-Panel vorhanden ist: Statische Diagramme haben einen festen letzten Balken, interaktive Diagramme sind standardmäßig ähnlich und werden aktualisiert, wenn auf den Balken geklickt wird (englische Beschriftungen); Matplotlib und Plotly teilen ein gemeinsames logisches Thema, und die Legende ist oben links eingerückt, um horizontalen Platz zu sparen.

• Wenn plotly_backend_app auf interactive=True gesetzt ist, können Sie auto (Standardeinstellung, versuchen Sie zuerst FigureWidget, dann HTML), FigureWidget oder html angeben.

2.2.2 (2026-03-20)

• Datenquellenkompatibilität Tritt nicht mehr auf, wenn ein optionales Datei-Backend (wie z. B. tables/pyarrow) verwendet wird; gewährleistet die Verfügbarkeit des Datenverzeichnisses beim Rollback auf csv; hdf5 wird als Alias für hdf verwendet; Rollback-Warnungen sind leichter zu diagnostizieren.

2.2.1 (2026-03-19)

• Backtesting NaN-Preis Das Problem, dass die Signalanalyse und die Transaktionsergebnisse verfälscht wurden, wenn der Preis NaN war (z. B. aufgrund von Aussetzung), wurde behoben; NaN-Preisniveaus führen nicht mehr zu falschen Transaktionen oder Gebühren.

Version 2.2.0 (17.03.2026)

• Datenvisualisierung Die neue Chart-Pipeline kann automatisch kombinierte Charts wie Candlestick-Charts, Volumen-Charts, MACD-Charts und Linien-Charts aus historischen Daten generieren. Mehrere Indikatoren und Zielwerte lassen sich ohne zusätzlichen Code auf demselben Bildschirm vergleichen.

• Interaktive Candlestick-Charts Das Notebook unterstützt Zoomen, Verschieben und Hovern zur Anzeige von OHLCV und Indikatoren, wodurch das Kursverhalten intuitiver erkundet werden kann.

• qt.candle-Upgrade: Die zugrundeliegende Schicht integriert eine neue Visualisierungspipeline unter Beibehaltung der API-Kompatibilität; Renko wird nicht mehr unterstützt, und alte interaktive Widgets gelten als veraltet.

• Protokolle und Transaktionsdateien Die Pfade der System-/Transaktionsprotokolle und der Nettovermögenswertkurve im CSV-Format sind besser vorhersehbar, und alte Dateien werden gemäß der Konfiguration automatisch gelöscht, um Speicherplatz zu sparen.

• Genauigkeit des Backtests und Zeitraster Die Ausführung von PT/PS/VS und des Intraday-Zeitrasters spiegelt den Rhythmus des realen Handels genauer wider, wodurch Portfolioanpassungen und die Intraday-Planung leichter verständlich werden.

2.1.4 (2026-03-10)

• Backtesting-Evaluierung Die oper_count-Tabelle im Backtesting-Bericht wurde korrigiert; groß angelegte Backtesting-Evaluierungen lösen keine pandas-Leistungswarnungen mehr aus, und die Ausgabe bleibt mit dem Original konsistent.

• Datentypen und Abruf historischer Daten Mehrere integrierte Typdefinitionen wurden korrigiert; get_history_data bietet nun eine robustere Analyse von (dtype, freq, asset_type)-Kombinationen, führt mehrere Definitionen mit demselben Namen sicher zusammen und vermeidet Fehler wie leere Daten oder doppelte Spalten.

2.1.3 (09.03.2026)

• Generierte Dateinamen Die Dateinamen für Transaktionsprotokolle, Systemprotokolle, Datenexporte usw. entsprechen den Anforderungen von Windows / Linux / macOS, wodurch plattformübergreifende Pfade bequemer werden.

• Nettovermögenswertkurve Wenn trade_log=True, wird die vollständige Nettovermögenswertkurve als value_curve_{name}_{datetime}.csv im selben Verzeichnis wie trade_log / trade_summary gespeichert und durch trade_log_keep_days rotiert.

• Backtesting-Ergebnisse und Berichte Die Backtesting-Ergebnisse enthalten ergänzende Preisinformationen, wodurch die Berichtsdarstellung übersichtlicher und die Ergebnisanalyse einfacher wird.

2.1.2 (08.03.2026)

• Backtesting Transaktionspreis: Durch Kommas getrennte Asset-Pool-Zeichenfolgen werden korrekt verarbeitet; die Spalte mit dem Transaktionspreis ist auf den gesamten Pool ausgerichtet, und Backtests können auch dann durchgeführt werden, wenn sie um Aktiensplits bereinigt werden oder wenn bei einigen Assets Daten fehlen.

• Abruf historischer Daten Ungültige Typnamen führen zu einem ValueError und listen nicht übereinstimmende Elemente auf (Hinweis: qt.define()); der veraltete Parameter htypes überschreibt htype_names nur, wenn er explizit übergeben wird.

• Titel der Backtesting-Ergebnisdiagramme Die Diagrammtitel enthalten den Namen des Betreibers und den Zeitpunkt des Backtests, um ein einfaches Auffinden der trade_log- / trade_summary-Dateien zu ermöglichen.

• Fehlermeldung Ein Rechtschreibfehler in der Meldung über die fehlende Spalte „Datentyp“ wurde korrigiert.

2.1.1 (2026-03-07)

• Gebühren im Backtesting-Bericht Das Problem, bei dem die „Gesamtgebühr“ im täglichen Auswertungsbericht immer 0 war, wurde behoben: total_fee entspricht nun der Summe der Gebühren für jeden einzelnen Trade im Trade-Log.

• Transaktionsprotokollrotation Eine neue Konfiguration trade_log_keep_days wurde hinzugefügt, um abgelaufene trade_log_*.csv- und trade_summary_*.csv-Dateien automatisch zu löschen, basierend auf der Anzahl der Tage, in denen sie aufbewahrt werden. Dadurch wird verhindert, dass das Protokollverzeichnis unbegrenzt anwächst.

Version 2.1.0 (06.03.2026)

• Die Process Data API-Strategie ermöglicht den Zugriff auf Laufzeit-Cash, Bestände und Transaktionen innerhalb von realize() über Methoden wie get_data('proc.own_cash') und get_data('proc.trade_records'), ohne dass eine Deklaration in data_types erforderlich ist. Backtesting ist konsistent mit Live-Injection, strikt ohne Look-Ahead.

• Dynamischer Backtesting-Pfad Der Strategie-Quellcode führt automatisch schrittweises Backtesting durch, wenn proc.* verwendet wird; andernfalls verwendet er weiterhin Batch-Signale + vektorisiertes Backtesting, ohne dass eine manuelle Deklaration erforderlich ist.

• Live-Handelsprozessdaten Die dynamische Datenstrategie kann auch in Trader mit get_data('proc.xxx') verwendet werden, analog zur Backtesting-API.

• Entfernung veralteter op_*-Datentypen Die Datentypen op_cashes und andere op_*-Datentypen wurden entfernt. Bitte verwenden Sie stattdessen die prozedurale Daten-API. Weitere Informationen finden Sie im 2.0 Migration Guide.

• Pandas-Frequenzaliase Kompatibel mit Frequenzaliasen vor und nach Pandas 2.2 (z. B. M/ME, H/h), wodurch versionsübergreifende Warnungen wegen Frequenzabweichungen reduziert werden.

2.0.1 (05.03.2026)

• Dokument zur Ergänzung der Gesamtarchitektur- und Designbeschreibung.

• Häufigkeit der Backtesting-Auswertung Die Auswertungstabelle und die Equity-Kurve werden täglich berechnet, unabhängig von der Betriebsfrequenz der Strategie.

• Konfigurationsbereinigung Entfernen Sie price_priority_OHLC und price_priority_quote, da diese nicht mehr aussagekräftig sind.

• Backtesting von Transaktionspreisen und Terminplanung Das Problem, dass in einigen Szenarien kein Transaktionspreis ermittelt werden konnte, wurde behoben; der standardmäßige Zeitplan für stündliche/minütliche Backtests enthält nicht mehr die Öffnungszeit; die Anpassungsmethode für Transaktionspreis und Bewertungspreis wurde vereinheitlicht.

• PT / PS / VS Semantik PT nutzt die synchrone Cash-Repositionierung so oft wie möglich bei T+0 Cash-Settlement; PS/VS behält die grundlegende Ordersemantik bei und bricht die Order ab, wenn die Ressourcen nicht ausreichen.

Version 2.0.0 (2026-02-27)

• Die Hauptversion 2.0 bietet ein umfassendes Upgrade der Architektur und API mit flexibleren Funktionen für verschiedene Strategien, Frequenzen, Fenster und Optimierungen. Bitte lesen Sie vor dem Upgrade den Migrationsleitfaden 2.0.

• Operator / Strategie / Gruppe führt Parameter und Gruppe ein: Parameter können für jedes Ziel separat festgelegt werden; Strategiegruppen können jeweils mit eigener Laufzeit, eigenem Timing und eigener Signalmischung konfiguriert werden; der Laufzeitplan ist detaillierter; Tracing kann in das Handelsprotokoll geschrieben werden; und die Optimierungsalgorithmen und Bewertungsmetriken sind umfangreicher.

• DataType unterstützt Asset-Typen ANY; StgData vereinfacht die Strategiedaten-Deklaration.

• Entfernung der Konfigurationselemente: Die Optionen maximize_cash_usage, benchmark_asset_type und benchmark_dtype wurden entfernt. Die Logik wird aus dem Ausführungsablauf und benchmark_asset abgeleitet. Weitere Informationen zur Migration finden Sie im Leitfaden.

Version 1.4.11 (14. Februar 2026)

• 2.0 Hinweise zu veralteten Funktionen Für APIs, die in Version 2.0 entfernt oder geändert werden, werden FutureWarnings ausgegeben, um eine frühzeitige Migration zu ermöglichen: get_history_data(htypes=...) → htype_names und Suffixe (z. B. close:b); print_trade_log / print_backtest_log → trade_log; get_table_map() → get_table_master(); broker random → simulator; Trader info(verbose=...) → detail; sowie Änderungen an Operator.op_type, op_data_freq, get_share_idx() usw.

1.4.10 (2025-12-19)

• Leistungsoptimierung Das Problem der geringen Leistung von Algorithmus 2 bei der Ausführung in mehreren Prozessen auf einigen Systemen wurde behoben.

Version 1.4.9 (2025-03-11)

• Händlerprotokolle und Transaktionen Doppelte Protokolle im Live-Modus behoben; widersprüchliche Schreibvorgänge von zwei Transaktionen mit demselben Basiswert nahezu gleichzeitig; gelegentlich fehlerhafte Marktdaten mit Zeitstempel, die zu NaN in der Strategie führten; unzureichendes Datenfenster am Montagmorgen; wöchentliche Aktualisierung erfolgt nun automatisch jeden Freitagabend.

1.4.8 (2025-03-01)

• Trader CLI-Auffüllung Mit dem neuen Befehl refill und dem Befehl run --task refill können Datenquellentabellen in der Shell manuell vervollständigt werden.

• Automatische Nachfüllung Es wurde ein Problem behoben, bei dem die automatische Vervollständigung der Datenquelle im Live-Modus fehlschlug.

1.4.7 (2025-02-26)

• Live-Nachfüllkonfiguration Es wurden live_trade_daily_refill_tables, live_trade_weekly_refill_tables und live_trade_monthly_refill_tables hinzugefügt, mit denen die Tabellen angegeben werden können, die im Live-Modus täglich/wöchentlich/monatlich befüllt werden sollen.

• Stabilität Es wurden Probleme behoben, wie z. B. das Überschreiben der Konfiguration im Transaktionsmodus, das Zurückgeben falscher Werte durch DataSource.all_basic_tables und das Fehlschlagen der Ausgabe des aktuellen Tasks durch CLI mit schedule.

1.4.6 (2025-02-19)

• refill_data_source Tabellen, die im aktuellen Kanal nicht verfügbar sind, werden übersprungen und eine Warnung wird ausgegeben; dies behebt das Problem von doppelten Downloads, die doppelte Daten schreiben.

1.4.5 (2025-02-18)

• Live-Candlestick-Speicherung Ein gelegentlicher Schreibfehler beim Speichern von Candlesticks im Live-Modus wurde behoben.

• Fondskurse Der Eastmoney-Kanal unterstützt eine API für minutengenaue und tägliche K-Line-Preisberechnungen von Fonds.

1.4.4 (2025-02-12)

• Simulierte Brokerage- und Händlerumgebung: Probleme bei der Echtzeit-Preisabfrage in einigen Szenarien wurden behoben; die Abstimmung zwischen historischem Datenindex und Öffnungszeit wurde verbessert; außerdem wurden Formatierung und Stabilität der Eastmoney-Handelsplattform optimiert.

1.4.3 (2025-02-11)

• Live-Marktdatenkanäle Es wurde ein Problem behoben, bei dem Trader gelegentlich Live-Preise aus dem falschen Kanal abrief und diese nicht in die Datenquelle schrieb.

• refill_data_source Optionaler Parameter hinzugefügt, um zu steuern, ob die Abhängigkeitstabelle heruntergeladen werden soll.

1.4.2 (2025-02-07)

• Abhängigkeiten dbutil und pymysql sind nun erforderliche Abhängigkeiten; Warnungen wegen fehlender optionaler Abhängigkeiten wurden behoben.

1.4.1 (2025-02-06)

• Datenqualität Es wurden Probleme behoben, wie z. B. gelegentliche Fehler beim Abrufen bereinigter Preise, Fehler in DataType kwargs mit Parametern und das Fehlen einer gültigen Handelszeit für Echtzeit-Candlestick-Indizes.

• refill_data_source channel und data_source sind optional und erfordern eine zusätzliche Validierung.

Version 1.4.0 (05.02.2025)

• DataType-System Die neue DataType-Klasse vereinfacht den lokalen Datenabruf; Namen können den Parameter | verwenden (z. B. close|b gefolgt vom angepassten Schlusskurs).

• Datenkanäle Das neue Modul data_channel unterstützt mehrere Online-Quellen, mehr vordefinierte Datentabellen und Echtzeit-Preis-APIs.

• Veraltet Der alte adj-Parameter und die wt_000300.SH-Syntax sind weiterhin kompatibel, es wird jedoch empfohlen, die neue dtype-Syntax zu verwenden. Weitere Informationen finden Sie in der Dokumentation.

Version 1.3.12 (18.12.2024)

• Trader TUI/CLI-Protokolle Die Anzeige der Ergebnislieferungsmenge wird auf 2-3 Dezimalstellen gekürzt; dem Systemprotokollfeld wird ein Zeitstempel hinzugefügt; im TUI-Systeminformationsfeld werden Umgebungsinformationen angezeigt.

Version 1.3.11 (2024-11-03)

• Startkonfiguration Es wurde ein Problem behoben, bei dem rein numerische Zeichenketten in der Startkonfigurationsdatei nicht korrekt analysiert wurden.

Version 1.3.10 (2024-09-03)

• Abhängigkeiten und Schriftarten Die Datenbank wurde aktualisiert, um die Syntax- und Versionsanforderungen von pandas zu entfernen; die Konfiguration chinesischer Schriftarten für Candlestick-Charts wurde basierend auf dem Betriebssystem hinzugefügt (ZH_font_name_MAC/WIN/LINUX).

• Startup-Konfigurations-API Die Funktionen get_start_up_settings() und start_up_config wurden hinzugefügt; die Hilfeinformationen für Live Trader wurden korrigiert.

Version 1.3.9 (2024-09-01)

• Startkonfiguration update_start_up_setting() führt Gültigkeitsprüfungen an Qt-Konfigurationsschlüsseln durch; Verbesserungen bei Ausgabe und Rückgabewert von start_up_settings(); behält den Beschreibungsheader beim Schreiben in eine Datei bei.

Version 1.3.8 (2024-09-01)

• Startkonfigurationsdateien Es wurden Lese-/Schreib-Startkonfigurationsfunktionen start_up_settings(), update_start_up_setting() und remove_start_up_setting() hinzugefügt.

• TUI-Auftragserteilung Die Fehlerbehandlung für die Eingabe von Kauf- und Verkaufsaufträgen in TUI wurde behoben.

Version 1.3.7 (2024-08-31)

• TUI Trading unterstützt den manuellen Kauf, Verkauf und die Stornierung von Aufträgen über Tastenkombinationen; eine neue Handelsprotokolltabelle wurde hinzugefügt.

Version 1.3.6 (2024-08-25)

• CLI-Befehle orders filtert die Ziele korrekt; --time all/a wird wirksam.

• CLI-Zusammenfassung Die Funktion summary wurde hinzugefügt, um Transaktionsvorgänge für einen bestimmten Zeitraum in einem lesbaren Format anzuzeigen.

Version 1.3.5 (2024-08-22)

• Trader-Statuspersistenz Speichert beim Beenden den zuletzt ausgeführten Status und kann beim erneuten Betreten wiederhergestellt werden.

• delete_account() Löscht beim Löschen eines Kontos das Transaktionsprotokoll, die Datensätze und die Haltepunktdateien.

1.3.4 (2024-08-17)

• Demo-Brokerage bietet eine Wiederholungs- und Stornierungsoption, wenn kein Live-Preis verfügbar ist, wodurch die Fehlerrate der Orders reduziert wird.

• Grid-Beispiel Das Problem, dass im Beispiel NaN-Preise in die Strategieparameter geschrieben wurden, wurde behoben.

1.3.3 (2024-08-16)

• Kaufen zum Preis von Null Es wurde ein Fehler behoben, durch den Live zum Preis von Null gekauft werden konnte, obwohl kein Preis angegeben war.

• Pandas 2.2 Frequenzalias-Kompatibilität, Vermeidung von FutureWarning.

1.3.2 (2024-08-13)

• Windows K-line Font Korrigiert den chinesischen Schriftartnamen für Candlestick-Charts unter Windows.

1.3.1 (2024-08-13)

• CLI-Debugging Ein neuer debug-Befehl wurde hinzugefügt, um den Debug-Modus zu aktivieren.

• Benutzerdefinierter Preis Verbesserte CLI-Überwachungspreisanzeige und Behebung eines Anzeigefehlers; Windows-Schriftartennamen wurden erneut korrigiert.

Version 1.3.0 (2024-08-09)

• Beispielausführung Mit der Option -r können Sie beim Ausgleich von Aufträgen ein bestimmtes Konto angeben, anstatt alle Konten auszugleichen.

• Abrechnung und Protokolle Die Abrechnungsdatensätze für Verkäufe sind jetzt übersichtlicher; Fehler in den Handelsprotokollen (Bargeld-/Positionsdatensätze), anormale Kaufabrechnungen, leere Datenextraktion und mehrere Grenzprobleme mit CLI CHANGE wurden behoben.

1.2.15 (2024-07-28)

• Integrierte Strategien Es wurden integrierte Strategien und Dokumentationen für ATR und OBV hinzugefügt.

1.2.14 (2024-07-12)

• Integrierte Strategien AD und ADOSC aktualisieren, Implementierung korrigieren und Docstring ergänzen.

1.2.13 (2024-06-19)

• Integrierte Strategieabfrage: built_ins() gibt immer ein ID → Typ-Dictionary zurück, mit Fuzzy-Matching für falsche IDs; built_in_list() / built_in_strategies() bieten Verhaltensausrichtung; ein neues built_in_doc() gibt einen Strategie-Docstring zurück.

1.2.12 (2024-06-12)

• T+0 Barverkauf Der Barerlös aus dem Aktienverkauf kann sofort dem verfügbaren Bargeld gutgeschrieben werden.

• Auftragsstornierung und Tischinformationen Nicht ausgeführte Bestellungen werden nun am Ende des Tages korrekt storniert; das Problem, dass Tischinformationen unter Windows nicht abgerufen werden konnten, wurde behoben.

1.2.11 (09.06.2024)

• Datenquelle Der Standarddatenquellentyp, auf den zurückgegriffen wird, wenn eine MySQL-Verbindung fehlschlägt.

• TUI-Benutzerauswahl Ein Fehler in der Watchlist-Verwaltung wurde behoben.

1.2.10 (2024-06-07)

• TUI Benutzerdefinierte Auswahl Strg+A zum Hinzufügen, Strg+R zum Entfernen aus der benutzerdefinierten Auswahl; Bestätigungsdialogfeld zum Hinzufügen/Beenden; Kleinere Anpassungen der Benutzeroberfläche.

1.2.9 (2024-06-03)

• Live-Einstieg Zusätzliche Hilfe und Dokumentation zur Live-Initialisierung.

1.2.8 (2024-06-02)

• UI-Auswahl In der Befehlszeile -u muss entweder tui oder cli explizit angegeben werden.

• Kontokonfiguration Benennen Sie live_trade_account in live_trade_account_name um, um ausführlichere Hilfeinformationen zu erhalten.

• qt.candle kann auch ohne installierte TA-Lib weiterhin Candlestick-Charts generieren.

1.2.7 (2024-05-30)

• Datenaktualisierung Behebt ein Problem, bei dem die Aktualisierung fehlschlägt, wenn der Transaktionskalender fehlt.

1.2.6 (2024-05-07)

• Systemtabellen Es wurde ein Problem behoben, bei dem die letzte Datensatz-ID der Systemtabelle in einigen Szenarien nicht gelesen werden konnte.

1.2.5 (06.05.2024)

• HistoryPanel behebt ein Problem mit rekursivem Import.

1.2.4 (2024-05-05)

• Integrierte Strategien Fehler in Strategien wie MACDEXT, WILLR, AROONOSC und SLPHT wurden behoben.

1.2.3 (2024-04-30)

• Versionsanzeige Der Fehler bei der Anzeige von __version__ (zuvor wurde 1.2.1 angezeigt) wurde behoben.

• Downloadfortschritt Die Fortschrittsanzeige für tushare refill wurde korrigiert.

1.2.2 (2024-04-29)

• Performance Ein gelegentlich auftretendes, extrem langsames Problem wurde behoben, wenn TA-Lib nicht installiert war; der Fehler, der durch die RuleIterator-Richtlinie verursacht wurde, wurde behoben.

• Live-Konten Mit qt.live_trade_accounts() können Sie alle Live-Konten anzeigen.

1.2.1 (2024-04-25)

• Paketierung Das Problem, dass Stildateien in Version 1.2.0 nicht im Paket enthalten waren, wurde behoben.

• Die Live Accounts API beinhaltet nun die Funktion live_trade_accounts(), die Details zu jedem Konto zurückgibt.

• CLI Das Format der Handelsinformationen wurde korrigiert; die Konfigurationen im Zusammenhang mit Live-Aktivitäten wurden verbessert.

Version 1.2.0 (2024-04-25)

• Trader TUI fügt eine neue Terminal-Benutzeroberfläche hinzu, die eine Auswahl zwischen Trader Shell (live_trade_ui_type) bietet; beinhaltet integrierte helle/dunkle Designs; zeigt Konten, Positionen, Aufträge und Protokolle an; und ermöglicht das Pausieren und Fortsetzen mit Strg+P / Strg+R.

1.1.11 (2024-04-20)

• refill_data_source unterstützt Batch-Downloads mit einstellbarer Batchgröße und einstellbarem Intervall.

• Fehlermeldungen bei der Konfiguration Die Fehlermeldungen sind jetzt benutzerfreundlicher, wenn Schlüssel mit ungültigen Werten konfiguriert werden.

1.1.10 (2024-04-19)

• tushare Wiederholung Es wurde ein Problem behoben, bei dem die automatischen Wiederholungskonfigurationen von tushare nicht funktionierten.

Version 1.1.9 (2024-04-09)

• Minutendaten Gelegentliche Fehler bei der lokalen Minutendatenextraktion wurden behoben; die Kompatibilität wurde verbessert.

1.1.8 (05.04.2024)

• Python 3.9–3.12 Erweiterte Unterstützung; kompatibel mit pandas 2.2.1, numpy 1.26.4 und numba 0.59.1; Fehler bei der Strategieoptimierung in 3.10+ behoben; mehrere Fehlermeldungen verbessert.

1.1.7 (2024-04-03)

• Python-Version Unterstützt offiziell Python 3.9 bis 3.12 für Installation und Betrieb.

1.1.4 (2024-03-30)

• Abhängigkeitskonflikte Angepasste Versionsbeschränkungen für numba/numpy; Warnungen beim ersten Laden leicht verbessert; Kompatibilitätsprobleme mit pandas > 2.0 behoben; Leistungswarnungen für Algorithmus 2 unter bestimmten numpy/numba-Kombinationen optimiert.

1.1.3 (2024-03-25)

• Backtest-Ergebnisse Der Backtest lieferte ein Wörterbuch mit den zusätzlichen Schlüsseln trade_log, trade_records und full_histories für einen einfachen Zugriff.

1.1.2 (2024-03-18)

• Über das CLI-Dashboard dashboard --rewind können Sie gespeicherte Protokolle anzeigen.

• Die Ergebnisse der CLI-Kauf-/Verkaufsaufträge werden übersichtlicher dargestellt.

1.1.1 (2024-03-16)

• Live-Systemprotokolle Verschiedene Live-Instanzen schreiben in unterschiedliche Systemprotokolldateien; Informationen können aus den Live-/Systemprotokolldateien gelesen werden.

Version 1.1.0 (08.03.2024)

• Trader Shell Parameteranalyse Vollständige Befehlsunterstützung für --parameter / -p und -h / --help; verbesserte Fehlermeldungen und Nutzungshinweise. watch unterstützt jetzt -r zum Entfernen und -c zum Löschen; buy / sell verwendet -p für den Preis und -s für die Richtung; info / overview bietet jetzt --system; orders bietet Filteroptionen für Status, Zeit, Seite und Typ; config unterstützt -s für Einstellungen und -l für die Hierarchie; strategies unterstützt --set-par; run unterstützt --args zum Übergeben von Aufgabenparametern.

1.0.27 (05.03.2024)

• Datenbanklesevorgänge Entfernen Sie den pandas SQL-Lesepfad, um die von SQLAlchemy ausgegebene UserWarning-Meldung zu vermeiden, die von höheren Versionen von pandas benötigt wird.

1.0.26 (2024-02-29)

• Live-Protokolle Live-Transaktionsprotokolle werden in die Systemprotokolldatei geschrieben und sind anhand der Kontonummer zu unterscheiden.

1.0.25 (2024-02-28)

• Live-Handelsprotokolldatei Speichert die Handelsprotokolldatei im Live-Modus unter trade_log_file_path; beinhaltet mehrere Live-Bugfixes und die Ausgabe von Fehlermeldungen.

Version 1.0.24 (18. Februar 2024)

• Broker-Rückgaben Ein Problem, das seit Version 1.0.18 auftrat und bei dem eine unvollständige Broker-Zusammenführung zu Fehlern bei Live-Aufträgen führte, wurde behoben.

1.0.23 (2024-02-15)

• filter_stocks / candle Es wurde ein Problem behoben, bei dem ein Typkonvertierungsfehler dazu führte, dass Filterung und Candlestick-Charts fehlschlugen.

1.0.22 (2024-02-14)

• get_config / candle Ein Fehler bei der Datumsanalyse in der Liste wurde behoben; der Text der Fortschrittsanzeige wurde auf die Bildschirmbreite gekürzt; get_stock_info() kann nun ohne alle zugrunde liegenden Tabellen ausgeführt werden.

1.0.21 (2024-02-11)

• Stabilität Mehrere Fehler wurden behoben.

1.0.20 (08.02.2024)

• TA-Lib-freie Indikatoren Die Implementierung von EMA, MACD, TRIX und DEMA wurde ohne TA-Lib korrigiert. Die Ergebnisse weichen geringfügig von der TA-Lib-Version ab, sind aber weiterhin nutzbar.

Version 1.0.19 (07.02.2024)

• TA-Lib-frei RSI, MA und BBANDS sind nicht mehr von ta-lib abhängig, und Candlestick-Charts können ohne ta-lib gezeichnet werden; dies senkt die Abhängigkeitsschwelle für Anfänger.

1.0.18 (05.02.2024)

• Trader Shell Messages Die Anzeige der Auftragsabwicklung umfasst Änderungen der Aktienanzahl und des Bargelds; INFO/OVERVIEW gibt Systeminformationen nicht mehr standardmäßig aus; NumPy-Versionsaktualisierung erforderlich.

1.0.17 (2024-01-29)

• Mit CLI run können Sie Strategien im Hauptthread ausführen, um das Debuggen zu vereinfachen.

• Live-Kursinformationen Es wurde ein Problem behoben, bei dem der Abruf von Live-Kursen fehlschlug, wenn die Abfragefrequenz weniger als 1 Stunde betrug.

1.0.16 (2024-01-27)

• Fehler bei der Auftragserteilung – keine Benachrichtigung Diese Meldung erscheint, wenn Sie im Live-Modus aufgrund unzureichender Liquidität/Position keinen Auftrag aufgeben können.

• Transaktionen und Kosten Es wurden Probleme behoben, wie z. B. Fehler bei der verfügbaren Menge/dem verfügbaren Bargeld aufgrund doppelter Transaktionsverarbeitung, Fehler bei der Kostenberechnung und Kostenfehler für mehrere Ziele im Verlaufsbefehl; außerdem wurden Probleme wie unerwartete Dateneingaben an Nicht-Handelstagen behoben (#85).

Version 1.0.15 (2023-12-29)

• Index & ETF Live Unterstützt die Überwachung von Live-Index-/ETF-Kursen; Live-Handelsziele werden sowohl für ETFs als auch für Indizes unterstützt.

Version 1.0.14 (2023-12-22)

• Abhängigkeiten Optionales SQLAlchemy entfernen; maximale Wiederholungsversuche vor dem Abbruch der Ausführung auf dem Broker erhöhen.

Version 1.0.13 (2023-12-21)

• Trader Shell Befehlsmodus: Verwenden Sie die Pfeiltasten nach oben und unten, um durch die Historie zu navigieren; Fügen Sie manuelle Kauf-/Verkaufsaufträge hinzu; Der Live-Preis wird über einen Hintergrundthread abgerufen.

• Simulator Broker Gibt simulierte Trades zum Live-Preis zurück; behebt Probleme mit der Orderblockierung.

1.0.12 (07.12.2023)

• Visuelle und Live-Preis-Verbesserungen der Benutzeroberfläche; ein Hintergrundthread für den Live-Preis verhindert Verzögerungen in der Hauptschleife; der Live-Preis kann auch in anderen Zeitzonen angezeigt werden; das Aktualisierungsintervall der Überwachung ist konfigurierbar.

1.0.11 (03.12.2023)

• Shell-Parameterstile Die neuen Stile --parameter / -p werden unterstützt (die alten Stile werden nicht mehr unterstützt).

• Live-Konfiguration ermöglicht die Konfiguration von Brokerparametern und der Zeitzone; ta-lib ist jetzt optional, aber einige integrierte Strategien sind auch ohne ta-lib weiterhin verfügbar.

1.0.10 (2023-11-25)

• Referenzdaten Der Fehler „reference None“, ein Überbleibsel aus Version 1.0.9, wurde behoben.

• Der Standardwert von backtest_price_adj sollte auf none geändert werden.

Version 1.0.9 (2023-11-24)

• Referenzdaten Die Logik der Referenzgenerierung und der Einfügestrategie wurde korrigiert.

• Dokumentation Verbesserungen der Dokumentation.

Version 1.0.8 (2023-11-22)

• Trader Shell verwendet nun rich für die farbliche Darstellung von Meldungen; die Dokumentation wurde auf Read the Docs veröffentlicht; qteasy.__version__ wurde hinzugefügt.

Version 1.0.7 (11.11.2023)

• Die Strategie fügt use_latest_data_cycle hinzu, um zu steuern, ob der aktuellste Preis zur Generierung von Signalen verwendet werden soll.

• Shell Watch Die Funktion „Watch“ wurde für die Echtzeit-Preisüberwachung hinzugefügt; Shell zeigt Aktiennamen an; Eastmoney Live-Preiskanal.

Version 1.0.6 (19.10.2023)

• Shell-Konfiguration Fügt den Befehl config hinzu.

• FONDS unterstützt FUND als Anlageform.

Version 1.0.0 (19.09.2023)

• Erste PyPI-Veröffentlichung qteasy ist die erste offizielle Version, die auf PyPI installiert und verwendet werden kann.