模擬實盤模塊總覽

本章幫您在進入模擬實盤之前建立整體地圖：能做什麼、和回測有何不同、關鍵術語是什麼意思、下一步該讀哪一章。

親愛的用戶，若您已完成策略回測並想「按真實時鐘」觀察策略表現，本模塊就是爲您準備的。我們儘量用與回測同一套策略代碼，在本地模擬下單與記日誌，讓您在對接真實券商之前先走通完整鏈路。

0. 适用场景

  • 您已完成策略回測，準備進入模擬實盤階段（尚未或暫不接入真實櫃檯）

  • 您希望快速建立「配置 → 下單 → 成交 → 日誌 → 排錯」的整體認知

  • 您計劃日後擴展真實券商（如 QMT），需要穩定的文檔入口

1. 这个模块解决什么问题

  • 統一解釋模擬實盤裏「配置、下單、成交、日誌、排錯」的完整鏈路

  • 降低從回測切換到 live 時的理解成本——避免「回測參數能跑、live 一啓動就懵」

  • 爲後續擴展真實櫃檯適配提供文檔入口，而不必從零摸索

2. 与回测的关系

qteasy 的設計目標是：同一套策略邏輯既用於回測，也用於模擬實盤。區別主要在「時間如何流逝」和「誰來做撮合」——而不是重寫一套策略代碼。下表幫助您在選型時快速對照；若您已熟悉回測，可重點看「模擬實盤」列裏與 live 相關的入口與成交方式。

各列含義：對比項爲維度；回測列描述歷史驗證模式；模擬實盤（mode=0） 列描述按真實時鐘運行的 live 模式。

如何使用：決定「現在該用哪種模式」時按行查；啓動 live 時確認最後一行入口是否爲 mode=0 + qt.run(op)。

對比項

回測

模擬實盤（mode=0）

時間

歷史區間上快進

真實時間按交易日曆推進

策略代碼

同一 Operator / 策略

同一套邏輯

成交

按歷史價模擬撮合

通常由 模擬券商（simulator） 按 live 價撮合

典型入口

op.run_backtest() / qt.run(op, mode=1)

qt.run(op) 且 mode=0

Operator（交易員容器）：您創建並持有策略的那個「交易員」對象；回測和 live 都用它，只是運行模式不同。您可以把它理解爲：同一位交易員，在「歷史考場」和「模擬實盤考場」裏答同一套卷子。

啓動 live 的常見一行代碼：

import qteasy as qt
qt.configure(mode=0, ...)  # 0 表示 live / 模拟实盘
qt.run(op)                 # op 为您的 Operator

3. 您将获得的 capability（能力地图）

以下能力在近年版本中逐步完善，目的是讓模擬實盤可校驗、可攔截、可審計、可擴展：

  • 配置可校驗：live 相關參數在運行前集中檢查，配置寫錯時更早報錯，而不是跑到一半才崩潰。

  • 風控可插拔：訂單在「真正交給券商」之前，可在本地按規則攔截（像下單前的複覈臺）。

  • 拒單可審計：被拒時可在日誌裏用規則編號和英文原因檢索，便於覆盤「爲什麼沒成交」。

  • 券商接口可擴展：統一 connect / submit / 輪詢成交等接口，便於日後接入 QMT 等真實櫃檯。

  • 訂單狀態更清晰：部分成交、全部成交等狀態與累計成交量更一致，減少「界面顯示和心裏預期對不上」。

4. 术语速查表

模擬實盤文檔會反覆出現 Operator、Trader、Broker、風控、產物路徑等詞。本節是全模塊術語 hub：按主題分組，供各章正文首次出現後回來查閱。您不必一次讀完——遇到陌生詞時用頁內搜索即可。

各列含義：術語爲英文名或配置鍵；說明爲在 qteasy live 鏈路中的職責；類比用投資/日常場景幫助記憶（類比與真實行爲若有差異，以說明列爲準）。

如何使用：先確定您卡在「運行主體 / 配置 / 訂單 / 運維」哪一類，打開對應小節；根據當前問題（如「拒單查哪」）在 說明 列找關鍵詞，再跳轉到 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 或 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting 等章節。

示例：您在 Shell 裏看到 partial-filled 不懂 → 打開 §4.3 找到該行 → 得知是「部分成交」→ 到 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 看狀態流轉。

4.1 運行主體

live 運行時，Operator 仍持有策略，但由 Trader 按真實日程驅動；訂單經 Broker 受理。本表覆蓋從「策略容器」到「您交互界面」的主角色；不含具體配置鍵（見 §4.2）。

術語

說明

類比

Operator

持有策略組、負責調度與信號合併的頂層容器

投資組合經理：決定何時跑哪些策略

Trader

live 模式下實際按日程運行策略、下單、寫日誌的進程主體

交易員席位：您進 Shell 對話的對象

Broker（券商）

接收訂單、返回受理結果與成交回報的適配對象

券商櫃檯：simulator 是「練習櫃檯」

mode=0

配置項：表示 live / 模擬實盤（相對回測 mode=1 等）

開關：0=按真實時鐘跑

CLI

命令行交互界面（Trader Shell）

打字下指令的「交易員終端」

TUI

圖形化終端界面

帶面板的全屏界面，與 CLI 二選一

4.2 配置與數據

啓動 live 前，您通過 qt.configure(...) 寫入的項會凍結爲 LiveTradeConfig，並決定資產類型、行情從哪裏來、數據如何補齊。本表是配置章 (:doc:2-configuration-and-run) 的術語索引。

術語

說明

類比

LiveTradeConfig

啓動前凍結的一份 live 配置快照，運行中不再被意外改掉

起飛前的檢查單，簽字後不再塗改

asset_type

資產類型，如 E（股票）、FD（場內基金/ETF）

告訴系統「這批標的按哪套規則交易」

refill

從網絡渠道補齊本地數據源缺失表/區間

給本地「數據倉庫」補貨

live 行情頻率

如 live_price_acquire_freq='15MIN'，多久拉一次實時價

盯盤刷新間隔

simulator

默認模擬券商類型，用 live 價模擬成交

paper trading 櫃檯

4.3 訂單與風控

從策略信號到成交，中間經過「本地風控 → 券商受理 → 異步成交」。本表是 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 的核心詞彙；務必分清「風控拒單」與「櫃檯拒單」兩行。

術語

說明

類比

OrderIntent（訂單意圖）

一筆打算下的單：標的、方向、數量、價格等

填好的委託單草稿

AccountSnapshot（賬戶快照）

評估風控那一刻的現金、持倉、當日成交額等

下單瞬間的賬戶「定格照片」

RiskManager（風控管理器）

按順序執行多條規則，決定是否放行

複覈臺：任一規則不通過則拒單

RiskDecision（風控決策）

放行或拒絕，及英文拒因、規則編號

複覈結論條

風控拒單

本地規則攔截：不入訂單表，記 risk_log

複覈臺打回，委託單還沒遞出櫃檯

櫃檯受理拒單

券商返回不接受：訂單表有 rejected 行，broker 號爲空

櫃檯收單後退回

partial-filled

部分成交：已成交數量小於委託數量

委託只成交了一部分

filled

全部成交

委託數量已達成

rejected

被拒（多指櫃檯受理拒絕）

委託無效

broker_order_id

券商側委託編號，受理成功後回寫本地

櫃檯回執號

submit_with_ack

提交訂單並同步得到是否受理的結果

遞單後立即聽櫃檯說「收/不收」

poll_fills

輪詢異步到達的成交回報

定期問櫃檯「有沒有新成交」

4.4 運維與可觀測

長跑 live 或排錯時，您會接觸日誌路徑、啓動門禁、對賬與 DEBUG。本表對應 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting、:doc:6-trader-snapshot-gate 與 :doc:8-cli-trader-capability-matrix。

術語

說明

類比

四鍵產物

sys_log、trade_log、break_point、risk_log 四個固定路徑

四個專用文件夾：系統日記、成交明細、斷點存檔、風控記錄

startup gate（啓動門禁）

開盤/run 前檢查：策略就緒、數據表、可選與遠端賬本比對

發車前安全檢查

策略快照（路線圖 5-A）

策略運行前預先拉好數據，本步複用，減少重複 IO

提前把「今日材料」備在案頭

reconcile（對賬快照）

收盤等時點輸出本地與遠端賬本差異摘要 JSON

日終對賬條

DEBUG 模式

Trader 調試開關，可手動 run --task ...

維修模式：可單步觸發任務

5. 推荐阅读路径

與模塊首頁目錄一致：

  1. doc:

    2-configuration-and-run — 完成最小可運行配置

  2. doc:

    ../tutorials/8-live-trade-risk-and-broker-walkthrough — 跟着教程走一遍

  3. doc:

    5-artifacts-and-troubleshooting — 出問題時查產物與劇本

  4. doc:

    4-broker-adapter-and-integration — 需要擴展券商時再讀

  5. doc:

    8-cli-trader-capability-matrix — CLI 命令對照；長跑對照 :doc:6-trader-snapshot-gate 與 :doc:7-manual-smoke-live-grid-roadmap

6. 相关索引