8. 跨期套利交易策略（教學等價版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_08_跨期套利.ipynb 第一個 Markdown cell。

8.1. 策略思路

• 使用同品種不同到期合約構造價差；

• 用滾動窗口估計價差偏離程度（zscore）；

• 價差上穿上軌做空價差，下穿下軌做多價差；

• 迴歸到中性區間時平倉。

8.2. qteasy 實現說明

• 本示例策略類爲 Example08CalendarSpread；

• 爲了教學穩定性，默認腳本使用指數日頻做跨期邏輯近似；

• 若切換到真實期貨合約，請同時處理換月邏輯，並在文檔中記錄換月規則。

from examples.strategies.example_strategies import Example08CalendarSpread
import qteasy as qt

stg = Example08CalendarSpread()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

8.3. 可執行腳本

• examples/strategy_example_08.py