歡迎使用 QTEASY 文檔!

備註

qteasy`已經升級到2.0版本，使得交易策略能更加靈活有效地使用歷史數據、同時簡化了交易策略的定義過程、提高了效率。 由於 ``QTEASY` 仍處於測試中，軟件中不免存在一些漏洞和bug，如果大家使用中出現問題，歡迎 報告Issue 或者提交 新功能需求 給我，也可以進入 討論區 參與討論。歡迎各位貢獻代碼！

• 作者: Jackie PENG

• email: jackie_pengzhao@163.com

• 創建日期: 2019, July, 16

• 最新版本: 2.6.0 — 发布历史

• License: BSD 3-Clause

簡介

QTEASY 是爲量化交易人員開發的一套量化交易策略開發工具包，其特點如下：

1. 全流程覆蓋 從金融數據獲取、存儲，到交易策略的開發、回測、優化、實盤運行，一站式完成

2. 完全本地化 數據、回測與實盤運行均在本地完成，不依賴雲端服務，配置清晰、結果可復現

3. 回測可信、實盤一致 策略邏輯在回測與實盤中同一套運行，數據按「當時能看到的」歷史嚴格注入，從機制上避免未來函數與數據泄露，減少「回測漂亮、實盤走樣」的落差

4. 靈活易用 多策略可像搭積木一樣組合並自定義信號合併方式；內置超過70種策略開箱即用，涵蓋常見技術指標、均線、突破、反轉等

高性能回測與防未來函數：回測核心採用向量化 + Numba，時間維順序、標的維單步向量化，多進程並行優化；每步僅向策略注入當時可見的數據窗口，從機制上防未來函數。詳見《架構與設計》中的 回測引擎與性能、設計初衷與獨特優勢，以及《回測並評價交易策略》目錄下的「回測引擎與性能」章節。

QTEASY 能做什麼?

獲取並管理金融歷史數據

• 方便地從多渠道獲取大量金融歷史數據，進行數據清洗後以統一格式進行本地存儲

• 通過`DataType`對象結構化管理金融數據中的可用資訊，即便是復權價格、指數成份等複雜資訊，也只需要一行代碼即可獲取

• 基於`DataType`對象的金融數據可視化、統計分析以及分析結果可視化

• 數據本地存儲、按需取用，爲回測與實盤提供一致的數據基礎，便於復現

以簡單、安全的方式創建交易策略

• 通過`BaseStrategy`類，交易策略定義方法直觀、邏輯清晰

• 內置超過70種策略開箱即用，獨特的策略混合和組機制，複雜策略可以通過簡單策略拼裝而來，過程如同搭積木

• 交易策略的數據輸入和使用方法完全封裝且安全，完全避免無意中導致未來函數、數據泄露等問題，保證策略運行結果的真實性和可靠性

• 同一套策略邏輯既用於回測也用於實盤，減少「回測漂亮、實盤走樣」的落差

交易策略的回測評價、優化和模擬自動化交易

• 通過`Operator`交易員類管理策略運行，按照真實市場交易節奏回測策略，對交易結果進行多維度全方位評價，生成交易報告和結果圖表

• 提供多種優化算法，包括模擬退火、遺傳算法、貝葉斯優化等在大參數空間中優化策略性能

• 獲取實時市場數據，運行策略模擬自動化交易，跟蹤記錄交易日誌、股票持倉、賬戶資金變化等資訊

• 回測、優化與實盤使用同一套運行機制，寫一次策略即可全模式運行，配置清晰，便於復現與排查

• 未來將通過QMT接口接入券商提供的實盤交易接口，實現自動化交易

``qteasy`` 快速入門

• QTEASY 快速上手指南

``qteasy`` 使用教程

• 1. 安裝方法及初始配置
• 2. 獲取並管理金融數據
• 3. 使用 HistoryPanel 操作和分析歷史數據
• 4. 用 HistoryPanel 研究縱向擇時因子
• 5. 用 HistoryPanel 研究橫截面選股因子
• 6. 用 HistoryPanel 研究事件型因子
• 7. 回測您的第一個交易策略
• 8. 拼搭出一個比較複雜的策略
• 9. 使用qteasy創建自定義交易策略
• 10. 創建自定義因子選股交易策略
• 11. 使用交易策略類，創建更復雜的自定義策略
• 12. 模擬實盤中的風控與 Broker 適配（雙路徑）
• 13. 交易策略的優化
• 14. 交易策略的部署運行

``qteasy`` 架構與設計

• 1. qteasy 總體架構與設計思路
• 2. 核心概念速覽
• 3. 數據獲取、存儲與數據類型
• 4. 策略如何聲明與使用數據
• 5. Operator 與 Group：誰在何時運行
• 6. Strategy 如何運行：時機、數據與參數
• 7. 回測、實盤與優化：統一入口與不同模式
• 8. 回測引擎與性能（設計視角）
• 9. 設計初衷與獨特優勢
• 10. 過程數據（proc.*）與動態回測（設計說明）
• 11. HistoryPanel 與可選「FactorResearch」輔助層（評估結論）
• 12. Live Trading S1.3 設計理念與架構

下載並管理金融歷史數據

• 1. qteasy金融歷史數據管理
• 2. 以標準化方式從數據表中提取資訊
• 3. HistoryPanel（歷史數據面板）
• 4. HistoryPanel 可視化
• 5. 本地數據源——DataSource對象
• 6. 統一定義的金融歷史數據表
• 7. DataTables——基本資訊表
• 8. DataTables——價格行情表
• 9. DataTables——上市公司技術面指標及市場趨勢
• 10. DataTables——上市公司基本面數據
• 11. DataTables——基本面數據和宏觀經濟數據
• 12. 使用數據獲取渠道自動填充數據

創建並操作交易策略

• 1. 使用交易策略
• 2. Operator：創建與基本配置
• 3. Operator：創建與基本配置
• 4. 內置策略的查找與使用
• 5. Group 與策略信號混合
• 6. 三種策略基類：RuleIterator、FactorSorter、GeneralStg
• 7. 自定義策略：從定義到使用
• 8. Operator：創建與基本配置

交易策略的回測並評價

• 1. 交易策略的回測
• 2. 如何運行回測
• 3. 回測結果的結構
• 4. 交易過程記錄
• 5. 回測結果評價與分析
• 6. 回測引擎與性能

優化交易策略

• 1. 交易策略優化總覽
• 2. 如何運行策略優化
• 3. 優化算法的區別與使用情境
• 4. 優化結果的結構與讀取
• 5. 優化結果的分析與使用

模擬實盤交易模塊

• 1. 模擬實盤交易（Live Trading）

模擬實盤運行交易策略

• 1. 模擬實盤功能總覽（API 視角）
• 2. 模擬實盤交易——CLI 功能清單
• 3. 模擬實盤交易——TUI 功能清單

QTEASY交易策略示例

• 1. 雙均線擇時策略
• 2. Alpha選股交易策略
• 3. 集合競價選股策略
• 4. 多因子選股策略
• 5. 類網格交易策略
• 6. 指數增強選股策略
• 7. 跨品種套利交易策略（教學等價版）
• 8. 跨期套利交易策略（教學等價版）
• 9. 日內迴轉交易策略（教學等價版）
• 10. 做市商交易策略（教學近似版）
• 11. 海龜交易法策略（教學簡化版）
• 12. 行業輪動選股策略（教學等價版）
• 13. 經典網格交易策略
• 14. 機器學習選股策略（教學骨架版）
• 15. 大小盤輪動投資策略（教學等價版）

API參考

• 1. 配置QTEASY
• 2. 歷史數據獲取和管理
• 3. 歷史數據的存儲——DataSource對象
• 4. HistoryPanel 類
• 5. 管理歷史數據的類型——DataType對象
• 6. 內置交易策略
• 7. 所有內置交易策略
• 8. Operator 交易員類
• 9. 交易策略基類
• 10. 交易策略參數對象
• 11. Backtester 策略回測器
• 12. Optimizer 策略優化器
• 13. 策略參數優化方法
• 14. 啓動QTEASY

LICENSE

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关于 ``qteasy``

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