12. 行業輪動選股策略（教學等價版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_12_行業輪動選股.ipynb 第一個 Markdown cell。

12.1. 策略思路

• 每月比較行業代理指數近 N 日收益；

• 選擇收益最強的行業代理標的；

• 將倉位集中在最強行業上（教學版）。

12.2. qteasy 實現說明

• 策略類：Example12IndustryRotation；

• 默認採用指數代理池（000300.SH、000905.SH、000852.SH）演示輪動邏輯；

• 若切換到“行業成分股 + 市值篩選”版本，可在此基礎上擴展二階段選股。

from examples.strategies.example_strategies import Example12IndustryRotation
import qteasy as qt

stg = Example12IndustryRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

12.3. 可執行腳本

• examples/strategy_example_12.py