10. 做市商交易策略（教學近似版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_10_做市商交易.ipynb 第一個 Markdown cell。

10.1. 策略思路

• 真實做市策略依賴逐筆盤口、掛撤單隊列和成交優先級；

• qteasy 回測層是 Bar 級撮合抽象，本示例以“均值迴歸雙邊掛單”近似做市行爲；

• 當價格偏離均值上軌時賣出，偏離下軌時買入，中間區域觀望。

10.2. 誠實說明

• 本示例不是交易所級別的真實做市仿真；

• 僅用於講解 qteasy 在高頻風格場景下的 VS 信號和 stepwise 回測流程。

from examples.strategies.example_strategies import Example10MarketMakingApprox
import qteasy as qt

stg = Example10MarketMakingApprox()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000651.SZ'],
    benchmark_asset='000651.SZ',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

10.3. 可執行腳本

• examples/strategy_example_10.py