7. 跨品種套利交易策略（教學等價版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_07_跨品種套利.ipynb 第一個 Markdown cell。 說明：原 notebook 已標註“資訊有問題需要更正”，本示例以 qteasy 可穩定復現的教學實現爲準。

7.1. 策略思路

• 選取兩個高相關交易標的，構造價差 spread = p1 - p2；

• 在滾動窗口內計算價差均值與標準差，得到 zscore；

• 當 zscore 高於上閾值時做空價差（賣出第一個、買入第二個），低於下閾值時做多價差；

• 迴歸到退出閾值附近時平倉。

7.2. qteasy 實現說明

• 本文使用 PT 信號，策略類爲 Example07CrossSymbolSpread；

• 爲降低數據依賴，示例腳本默認使用日頻指數對（教學近似），不是原始分鐘期貨合約對；

• 若你本地具備期貨分鐘數據，可將腳本中的 asset_type/asset_pool/freq 替換爲期貨版本。

from examples.strategies.example_strategies import Example07CrossSymbolSpread
import qteasy as qt

stg = Example07CrossSymbolSpread()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

7.3. 可執行腳本

• examples/strategy_example_07.py