9. 日內迴轉交易策略（教學等價版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_09_日內迴轉交易.ipynb 第一個 Markdown cell。

9.1. 策略思路

• 使用分鐘級價格計算 MACD；

• MACD 爲正時加倉、爲負時減倉；

• 通過 VS 信號輸出固定交易數量，形成日內迴轉風格。

9.2. 誠實說明

• 原始策略強調 A 股日內迴轉，但真實 A 股存在 T+1 約束；

• 本示例僅演示 qteasy 的日內信號處理鏈路，不等同於真實可執行的 A 股 T+0 迴轉；

• 若需要貼近實盤，請改用 ETF 或期貨標的，並校準交易制度參數。

from examples.strategies.example_strategies import Example09IntradayRotation
import qteasy as qt

stg = Example09IntradayRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['600000.SH'],
    benchmark_asset='600000.SH',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

9.3. 可執行腳本

• examples/strategy_example_09.py