6. 內置交易策略

qteasy 提供超過70種內置交易策略，所有的交易策略都可以直接使用，通過修改這些交易策略的參數，可以很容易地實現不同的個性化效果。

qteasy 所有的內置交易策略都有完整的說明文檔，提供了交易策略的詳細說明，參數說明，以及默認參數值。每一個 qteasy 內置交易策略都有一個ID，通過這個唯一的ID 用戶可以容易地獲取這個交易策略，查看說明文檔，或者直接在創建 Operator 對象時使用這個交易策略。

獲取內置交易策略

查看所有的內置交易策略，或者根據ID篩選部分交易策略。使用下面的函數：

下面的函數接受相同的參數 stg_id，但是返回不同類型的數據，如果 stg_id 爲 None，則返回所有的內置交易策略，否則返回指定ID的交易策略。如果用戶輸入的 stg_id 不存在，qteasy 會根據用戶輸入的 stg_id 返回id與其最接近的交易策略。

下面的函數返回一個字典，字典的 key 是交易策略的ID，value 是交易策略的說明文檔。

qteasy.built_ins(stg_id: Optional[str] = None) → dict[原始碼]

獲取或篩選內置的交易策略,可以通過stg_id進行模糊匹配，返回的是策略的字典

參數:: stg_id (str, optional) – 策略ID或者ID的片段，用於篩選需要的策略, 如果stg_id爲None，則返回所有內置策略的字典支持模糊匹配，例如’cross’可以匹配到’crossline』
回傳:: strategies – 所有被篩選的內置策略的字典
回傳型別:: dict,

範例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_list()
{
    'crossline': qteasy.built_in.CROSSLINE,
    'macd': qteasy.built_in.MACD,
    'dma': qteasy.built_in.DMA,
    'trix': qteasy.built_in.TRIX,
    ...
    'ndaychg': qteasy.built_in.SelectingNDayChange,
    'ndayvol': qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility
}
>>> qt.built_in_list('cross')
{
    'crossline': qteasy.built_in.CROSSLINE,
}

下面的函數返回一個列表，列表的元素是交易策略的ID或者交易策略的名稱。

qteasy.built_in_list(stg_id: Optional[str] = None) → list[原始碼]

獲取內置交易策略ID的列表,可以通過stg_id進行模糊匹配

參數:: stg_id (str, Optional) – 策略ID或者ID的片段，用於篩選需要的策略, 如果stg_id爲None，則返回所有內置策略的字典支持模糊匹配，例如’cross’可以匹配到’crossline』
回傳:: stg_ids – 所有符合篩選條件的內置策略的ID列表
回傳型別:: list,

範例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_list()
['crossline',
 'macd',
 'dma',
 'trix',
 ...
 'ndaychg',
 'ndayvol',]
>>> qt.built_in_list('cross')
['crossline']

qteasy.built_in_strategies(stg_id: Optional[str] = None) → list[原始碼]

獲取內置交易策略對象的列表,可以通過stg_id進行模糊匹配

參數:: stg_id (str, Optional) – 策略ID或者ID的片段，用於篩選需要的策略, 如果stg_id爲None，則返回所有內置策略的字典支持模糊匹配，例如’cross’可以匹配到’crossline』
回傳:: strategies – 所有被篩選的內置策略對象的列表
回傳型別:: list,

範例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_strategies()
[
    qteasy.built_in.CROSSLINE,
    qteasy.built_in.MACD,
    qteasy.built_in.DMA,
    qteasy.built_in.TRIX,
    ...
    qteasy.built_in.SelectingNDayChange,
    qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility
]
>>> qt.built_in_strategies('cross')
[
    qteasy.built_in.CROSSLINE,
]

也參考

built_in_list

如果要獲取一個內置交易策略對象，需要使用下面的函數，根據用戶輸入的ID返回內置策略對象，如果用戶輸入ID有誤，函數會報錯並給用戶提供一個建議的ID：

qteasy.get_built_in_strategy(stg_id: str) → BaseStrategy[原始碼]

使用ID獲取交易策略

參數:

stg_id (str) – 策略ID

回傳:

stg

回傳型別:

内置交易策略对象

引發:

TypeError – 如果id不是字符串類型:
ValueError – 如果id不是內置策略ID:

範例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.get_built_in_strategy('macd')
RULE-ITER(MACD)

如果要查看內置交易策略的說明文檔，需要使用下面的函數，根據用戶輸入的ID返回內置策略對象，如果用戶輸入ID有誤，函數會報錯並給用戶提供一個建議的ID：

qteasy.built_in_doc(stg_id: str, print_out: bool = False) → Optional[str][原始碼]

獲取內置策略的文檔，stg_id必須正確給出且存在

參數:

stg_id (str) – 策略ID
print_out (bool, optional) – 是否直接列印文檔字符串，如果爲False，則僅返回文檔字符串

回傳:

doc_string – 返回策略的文檔字符串，特殊字符已經被過濾掉

回傳型別:

str,

範例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_doc('macd', print_out=True)
MACD择时策略类，运用MACD均线策略，生成目标仓位百分比
--------------------
策略参数:
    s: int, 短周期指数平滑均线计算日期；
    l: int, 长周期指数平滑均线计算日期；
    m: int, MACD中间值DEA的计算周期；
信号类型:
    PT型: 目标仓位百分比
信号规则:
    计算MACD值:
    1，当MACD值大于0时，设置仓位目标为1
    2，当MACD值小于0时，设置仓位目标为0
策略属性缺省值:
默认参数: (12, 26, 9)
数据类型: close 收盘价，单数据输入
窗口长度: 270
参数范围: [(10, 250), (10, 250), (5, 250)]
策略不支持参考数据，不支持交易数据
>>> qt.built_in_doc('macde')
ValueError: No built-in strategy found for macde, maybe you mean macd?

7. 所有內置交易策略

下面是所有的內置交易策略的說明文檔，用戶可以根據自己的需求選擇合適的交易策略。

不依賴其他技術分析包的交易策略

以下是一些不依賴其他技術分析包的交易策略，這些交易策略都是基於歷史數據的簡單計算，不需要其他技術分析包的支持，可以直接調用。

簡單選股策略

根據歷史數據選股

qteasy.built_in.SelectingAvgIndicator(par_values=(True, 'even', 'greater', 0, 0, 0.25))[原始碼]

以股票過去一段時間內的財務指標的平均值作爲選股因子選股

基礎選股策略。以股票的歷史指標的平均值作爲選股因子，因子排序參數可以作爲策略參數傳入改變策略數據類型，根據不同的歷史數據選股，選股參數可以通過pars傳入

策略參數:

sort_ascending: enum, 是否升序排列因子
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: enum, 股票倉位分配比例權重
- even :默認值, 所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比
condition: enum, 股票篩選條件
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 股票篩選下限值, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 股票篩選上限值, 默認值``np.inf``
max_sel_count: float, 抽取的股票的數量(p>=1)或比例(p<1), 默認值: 0.5，表示選中50%的股票

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

使用data_types指定一種數據類型，將股票過去的datatypes數據取平均值，將該平均值作爲選股因子進行選股

策略屬性缺省值:

默認參數: (True, 'even', 'greater', 0, 0, 0.25)

數據類型: eps 每股收益，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(True, False),

('even', 'linear', 'proportion'),

('any', 'greater', 'less', 'between', 'not_between'),

(-np.inf, np.inf),

(0, 1.)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNDayLast(par_values=(2,))[原始碼]

以股票N天前的價格或數據指標作爲選股因子選股基礎選股策略，以股票的N日前歷史數據作爲選股因子，因子排序參數以策略屬性的形式控制

策略參數:

n: int, 股票歷史數據的前置期

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

在每個選股週期使用N日前的歷史數據作爲選股因子進行選股

通過以下策略屬性控制選股方法:

max_sel_count: float, 選股限額，表示最多選出的股票的數量，默認值: 0.5，表示選中50%的股票
condition: str , 確定股票的篩選條件，默認值``any``
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 執行條件篩選時的指標下界, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 執行條件篩選時的指標上界, 默認值``np.inf``
sort_ascending: bool, 排序方法，默認值: False,
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: str , 確定如何分配選中股票的權重，默認值: even
- even :所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比

策略屬性缺省值:

默認參數: (2,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNDayAvg(par_values=(14,))[原始碼]

以股票過去N天的價格或數據指標的平均值作爲選股因子選股基礎選股策略: 以股票的前N日曆史數據平均值作爲選股因子，因子排序參數以策略屬性的形式控制

策略參數:

n: int, 股票歷史數據的選擇期

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

在每個選股週期使用N日前的歷史數據作爲選股因子進行選股

通過以下策略屬性控制選股方法:

max_sel_count: float, 選股限額，表示最多選出的股票的數量，默認值: 0.5，表示選中50%的股票
condition: str , 確定股票的篩選條件，默認值``any``
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 執行條件篩選時的指標下界, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 執行條件篩選時的指標上界, 默認值``np.inf``
sort_ascending: bool, 排序方法，默認值: False,
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: str , 確定如何分配選中股票的權重，默認值: even
- even :所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 150

參數範圍: [(2, 150)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNDayChange(par_values=(14,))[原始碼]

以股票過去N天的價格或數據指標的變動值作爲選股因子選股基礎選股策略: 根據股票以前n天的股價或數據變動幅度作爲選股因子進行選股

策略參數:

n: int, 股票歷史數據的選擇期

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

在每個選股週期使用過去N日內價格的變動值作爲選股因子進行選股

通過以下策略屬性控制選股方法:

max_sel_count: float, 選股限額，表示最多選出的股票的數量，默認值: 0.5，表示選中50%的股票
condition: str , 確定股票的篩選條件，默認值``any``
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 執行條件篩選時的指標下界, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 執行條件篩選時的指標上界, 默認值``np.inf``
sort_ascending: bool, 排序方法，默認值: False,
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: str , 確定如何分配選中股票的權重，默認值: even
- even :所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 150

參數範圍: [(2, 150)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNDayRateChange(par_values=(14,), **kwargs)[原始碼]

以股票過去N天的價格或數據指標的變動比例作爲選股因子選股基礎選股策略: 根據股票以前n天的股價變動比例作爲選股因子

策略參數:

n: int, 股票歷史數據的選擇期

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

在每個選股週期使用過去N日內價格變動率作爲選股因子進行選股

通過以下策略屬性控制選股方法:

max_sel_count: float, 選股限額，表示最多選出的股票的數量，默認值: 0.5，表示選中50%的股票
condition: str , 確定股票的篩選條件，默認值``any``
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 執行條件篩選時的指標下界, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 執行條件篩選時的指標上界, 默認值``np.inf``
sort_ascending: bool, 排序方法，默認值: False,
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: str , 確定如何分配選中股票的權重，默認值: even
- even :所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 150

參數範圍: [(2, 150)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility(par_values=(14,))[原始碼]

根據股票以前N天的股價波動率作爲選股因子

策略參數:

n: int, 股票歷史數據的選擇期

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

在每個選股週期使用過去N日內的價格波動率作爲選股因子進行選股

通過以下策略屬性控制選股方法:

max_sel_count: float, 選股限額，表示最多選出的股票的數量，默認值: 0.5，表示選中50%的股票
condition: str , 確定股票的篩選條件，默認值``any``
- any :默認值，選擇所有可用股票
- greater :篩選出因子大於``ubound``的股票
- less :篩選出因子小於``lbound``的股票
- between :篩選出因子介於``lbound``與``ubound``之間的股票
- not_between:篩選出因子不在``lbound``與``ubound``之間的股票
lbound: float, 執行條件篩選時的指標下界, 默認值``np.-inf``
ubound: float, 執行條件篩選時的指標上界, 默認值``np.inf``
sort_ascending: bool, 排序方法，默認值: False,
- True: 優先選擇因子最小的股票,
- False, 優先選擇因子最大的股票
weighting: str , 確定如何分配選中股票的權重，默認值: even
- even :所有被選中的股票都獲得同樣的權重
- linear :權重根據因子排序線性分配
- distance :股票的權重與他們的指標與最低之間的差值（距離）成比例
- proportion :權重與股票的因子分值成正比

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: high,low,close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 150

參數範圍: [(2, 150)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SignalNone()[原始碼]

空交易信號策略:

不生成任何交易信號的策略

策略參數:

none

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

PS型: 百分比買賣交易信號

VS型: 買賣交易信號

信號規則:

整個信號週期內不產生任何交易信號

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SellRate(par_values=(20, 0.1))[原始碼]

變化率賣出信號策略:

當價格的變化率超過閾值時，產生賣出信號。本策略不產生買入信號。

策略參數:

day, int, 漲跌幅計算週期

change, float，漲跌幅閾值

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

在下面情況下產生賣出信號:

1，當``change`` > 0，且``day``日漲幅大於``change``時，產生-1賣出信號

2，當``change`` < 0，且``day``日跌幅大於``change``時，產生-1賣出信號

策略屬性缺省值:

默認參數: (20, 0.1)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(1, 100), (-0.5, 0.5)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.BuyRate(par_values=(20, 0.1))[原始碼]

變化率買入信號策略:

當價格的變化率超過閾值時，產生買入信號。本策略不產生賣出信號。

策略參數:

day, int, 漲跌幅計算週期

change, float，漲跌幅閾值

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

在下面情況下產生買入信號:

1，當change > 0，且day日漲幅大於change時，產生1買入信號

2，當change < 0，且day日跌幅大於change時，產生1買入信號

策略屬性缺省值:

默認參數: (20, 0.1)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(1, 100), (-0.5, 0.5)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingAll()[原始碼]

基礎選股策略: 保持歷史股票池中的所有股票都被選中，投資比例平均分配

策略參數:

none

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

整個信號週期內持倉比例恆定，且所有投資組合的持倉比例相同

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingNone()[原始碼]

基礎選股策略: 保持歷史股票池中的所有股票都不被選中，投資倉位爲0

策略參數:

none

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

整個信號週期內持倉比例恆定，且所有投資組合的持倉比例都爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SelectingRandom(par_values=(0.5,))[原始碼]

基礎選股策略: 在每個歷史分段中，按照指定的比例（p<1時）隨機抽取若干股票，

或隨機抽取指定數量（p>=1）的股票進入投資組合，投資比例平均分配

策略參數:

p: float, 抽取的股票的數量(p>=1)或比例(p<1)

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

當p>=1時，從所有股票池中隨機抽取p支股票，並設定所有被選中股票的持倉比例都爲1/p

當0>p>1時，從股票池中以p爲比例抽取若干股票，並設定所有股票的持倉比例都相同且和爲1

策略屬性缺省值:

默認參數: (0.5, )

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(0, np.inf)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

簡單擇時策略

qteasy.built_in.TimingLong()[原始碼]

簡單擇時策略，整個歷史週期上固定保持多頭全倉狀態

策略參數:

無策略參數

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

整個信號週期內持倉比例恆定爲100%滿倉

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.TimingShort()[原始碼]

簡單擇時策略，整個歷史週期上固定保持空頭全倉狀態

策略參數:

none

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

整個信號週期內持倉比例恆定爲-100%空頭全倉

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.TimingZero()[原始碼]

簡單擇時策略，整個歷史週期上固定保持空倉狀態

策略參數:

none

信號類型:

PT型: 百分比持倉比例信號

信號規則:

整個信號週期內持倉比例恆定爲0%空倉

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於均線指標的擇時策略

下面的選股策略都基於股價均線指標來判定買入賣出

qteasy.built_in.DMA(par_values=(12, 26, 9), **kwargs)[原始碼]

DMA擇時策略

策略參數:

s, int, 短均線週期

l, int, 長均線週期

d, int, DMA周期

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

在下面情況下產生買入信號:

1， DMA在AMA上方時，多頭區間，即DMA線自下而上穿越AMA線後，輸出爲1

2， DMA在AMA下方時，空頭區間，即DMA線自上而下穿越AMA線後，輸出爲0 3， DMA與股價發生背離時的交叉信號，可信度較高

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 26, 9)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(10, 250), (10, 250), (8, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.MACD(par_values=(12, 26, 9))[原始碼]

MACD擇時策略類，運用MACD均線策略，生成目標倉位百分比

策略參數:

s: int, 短週期指數平滑均線計算日期；

l: int, 長週期指數平滑均線計算日期；

m: int, MACD中間值DEA的計算週期；

信號類型:

PT型: 目標倉位百分比

信號規則:

計算``MACD``值: 1，當``MACD``值大於0時，設置倉位目標爲1

2，當``MACD``值小於0時，設置倉位目標爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 26, 9)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(10, 250), (10, 250), (5, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.TRIX(par_values=(12, 12), **kwargs)[原始碼]

TRIX擇時策略，使用股票價格的三重平滑指數移動平均價格進行多空判斷

策略參數:

s: int, 均線參數，單位爲日，用於計算週期爲S的三重平滑指數移動平均線TRIX

m: int, 平滑均線參數，用於計算TRIX的M日簡單移動平均線

信號類型:

PT型: 目標倉位百分比``

信號規則:

計算價格的三重平滑指數移動平均價TRIX，再計算M日TRIX的移動平均:

1， ``TRIX``位於``MATRIX``上方時，設置倉位目標爲1

2， ``TRIX``位於``MATRIX``下方時，設置倉位目標位-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 12)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 50), (3, 150)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.CROSSLINE(par_values: tuple = (35, 120, 0.02))[原始碼]

crossline擇時策略類，利用長短均線的交叉確定多空狀態

策略參數:

s: int, 短均線計算日期

l: int, 長均線計算日期

m: float, 均線邊界寬度（百分比）

信號類型:

PT型: 目標倉位百分比

信號規則:

1, 當短均線位於長均線上方，且距離大於l*m%時，設置倉位目標爲1

2, 當短均線位於長均線下方，且距離大於l*m%時，設置倉位目標爲-1

3, 當長短均線之間的距離不大於l*m%時，設置倉位目標爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 120, 0.02)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(10, 250), (10, 250), (0, 1)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.CDL()[原始碼]

CDL擇時策略，在K線圖中找到符合要求的cdldoji模式

策略參數:

無

信號類型:

PS型: 百分比交易信號

VS型: 交易數量信號

信號規則:

搜索歷史數據窗口內出現的cdl doji模式（匹配度0～100之間），加總後/100，計算

等效cdl doji匹配數量，以匹配數量爲交易信號。

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: open, high, low, close 開盤，最高，最低，收盤價

窗口長度: 100

參數範圍: None

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SoftBBand(par_values=(20, 2, 2, 0))[原始碼]

布林帶線漸進交易策略，根據股價與布林帶上軌和布林帶下軌之間的關係確定多空，

交易信號不是一次性產生的，而是逐步漸進買入和賣出。

策略參數:

p: int, 均線週期，用於計算布林帶線的均線週期

u: float，上軌偏移量，單位爲標準差的倍數，如2表示上偏移2倍標準差

d: float，下軌偏移量，單位爲標準差的倍數，如2表示下偏移2倍標準差

m: int，移動均線類型，取值範圍0~8，表示9種不同的均線類型:

信號類型:

PS型: 百分比例交易信號

信號規則:

計算BBAND，檢查價格是否超過BBAND的上軌或下軌:

1，當價格大於上軌後，每天產生10%的比例買入交易信號

2，當價格低於下軌後，每天產生33%的比例賣出交易信號

策略屬性缺省值:

默認參數: (20, 2, 2, 0)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(2, 100), (0.5, 5), (0.5, 5), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.BBand(par_values=(20, 2, 2))[原始碼]

布林帶線交易策略，根據股價與布林帶上軌和布林帶下軌之間的關係確定多空，在價格上穿或下穿布林帶線上下軌時產生交易信號。布林帶線的均線類型不可選

策略參數:

p: int, 均線週期，用於計算布林帶線的均線週期

u: float，上軌偏移量，單位爲標準差的倍數，如2表示上偏移2倍標準差

d: float，下軌偏移量，單位爲標準差的倍數，如2表示下偏移2倍標準差

信號類型:

PS型: 百分比例交易信號

信號規則:

計算``BBAND``，檢查價格是否超過``BBAND``的上軌或下軌:

1，當價格上穿上軌時，產生全倉買入信號

2，當價格下穿下軌時，產生全倉賣出信號``

策略屬性缺省值:

默認參數: (20, 2, 2)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 100), (0.5, 5), (0.5, 5)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

依賴 `TA-Lib` 技術分析包的交易策略

以下是一些依賴 TA-Lib 技術分析包的交易策略，這些交易策略都是基於 TA-Lib 技術分析包的計算，需要安裝 TA-Lib 技術分析包。

基於單均線穿越的擇時策略

下面的選股策略都基於股價是否上穿/下穿均線來判定買入賣出

qteasy.built_in.SCRSSMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——SMA均線(簡單移動平均線): 根據股價與SMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

rng: int, 均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSDEMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——DEMA均線(雙重指數平滑移動平均線): 根據股價與DEMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

rng: int, 均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSEMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——EMA均線(指數平滑移動均線): 根據股價與EMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

rng: int, 均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSHT(par_values=())[原始碼]

單均線交叉策略——HT(希爾伯特變換瞬時趨勢線): 根據股價與HT線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

不需要參數

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於HT線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於HT線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSKAMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——KAMA均線(考夫曼自適應移動均線): 根據股價與KAMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

rng: int, 均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSMAMA(par_values=(0.5, 0.05))[原始碼]

單均線交叉策略——MAMA均線(MESA自適應移動平均線): 根據股價與MAMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:
f: float between 0 and 1, 快速移動極限

``

s: float between 0 and 1, 慢速移動極限

信號類型:: PT型: 倉位百分比目標信號
信號規則:: 檢查當前價格與均線的關係:

``: 1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

``

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:: 默認參數: (0.5, 0.05)

``: 數據類型: close 收盤價，單數據輸入

``: 窗口長度: 270

``: 參數範圍: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRST3(par_values=(12, 0.5))[原始碼]

單均線交叉策略——T3均線(三重指數平滑移動平均線): 根據股價與T3均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

p: int 均線計算週期

v: float v因子，調整因子，取值範圍0～1之間

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 0.5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20), (0, 1)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSTEMA(par_values=(6,))[原始碼]

單均線交叉策略——TEMA均線(三重指數平滑移動平均線): 根據股價與TEMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

p: int 均線計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (6,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSTRIMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——TRIMA均線(三重指數平滑移動平均線): 根據股價與TRIMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

p: int 均線計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SCRSWMA(par_values=(14,))[原始碼]

單均線交叉策略——WMA均線(加權移動平均線): 根據股價與WMA均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

p: int 均線計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

檢查當前價格與均線的關係:

1，當價格高於均線時，設定持倉比例爲1

2，當價格低於均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於雙均線穿越的擇時策略

下面的選股策略都基於兩根（一快一慢）均線是否交叉來判定買入賣出

qteasy.built_in.DCRSSMA(par_values=(125, 25))[原始碼]

雙均線交叉策略——SMA均線(簡單移動平均線): 基於SMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

l: int, 長週期，慢速均線的計算週期

s: int, 短週期，快速均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSDEMA(par_values=(125, 25))[原始碼]

雙均線交叉策略——DEMA均線(簡單移動平均線): 基於DEMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

l: int, 長週期，慢速均線的計算週期

s: int, 短週期，快速均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSEMA(par_values=(20, 5))[原始碼]

雙均線交叉策略——EMA均線(指數平滑移動平均線): 基於EMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

l: int, 長週期，慢速均線的計算週期

s: int, 短週期，快速均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (3, 250)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSKAMA(par_values=(125, 25))[原始碼]

雙均線交叉策略——KAMA均線(考夫曼自適應移動平均線): 基於KAMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

l: int, 長週期，慢速均線的計算週期

s: int, 短週期，快速均線的計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值: 默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (3, 250)] 策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSMAMA(par_values=(0.15, 0.05, 0.55, 0.25))[原始碼]

雙均線交叉策略——MAMA均線(MESA自適應移動平均線): 基於MAMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

lf: float, 長週期快速移動極限，慢速均線的KAMA計算參數

ls: float, 長週期慢速移動極限，慢速均線的KAMA計算參數

sf: float, 短週期快速移動極限，快速均線的KAMA計算參數

ss: float, 短週期慢速移動極限，快速均線的KAMA計算參數

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (0.15, 0.05, 0.55, 0.25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRST3(par_values=(20, 0.5, 5, 0.5))[原始碼]

雙均線交叉策略——T3均線(三重指數平滑移動平均線): 基於T3均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

lp: int 長週期參數，用於計算慢均線

lv: float 長週期v因子，調整因子，取值範圍0～1之間，用於計算慢均線

sp: int 短週期參數，用於計算快均線

sv: float 短週期v因子，調整因子，取值範圍0～1之間，用於計算快均線

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (20, 0.5, 5, 0.5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20), (0, 1), (2, 20), (0, 1)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSTEMA(par_values=(11, 6))[原始碼]

雙均線交叉策略——TEMA均線(三重指數平滑移動平均線): 基於TEMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

lp: int 長週期參數，用於計算慢均線

sp: int 短週期參數，用於計算快均線

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (11, 6)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSTRIMA(par_values=(125, 25))[原始碼]

雙均線交叉策略——TRIMA均線(三重指數平滑移動平均線):

基於TRIMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

lp: int 長週期參數，用於計算慢均線

sp: int 短週期參數，用於計算快均線

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200), (3, 200)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DCRSWMA(par_values=(125, 25))[原始碼]

雙均線交叉策略——WMA均線(加權移動平均線):

基於WMA均線計算規則生成快慢兩根均線，根據快與慢兩根均線的相對位置設定持倉比例

策略參數:

lp: int 長週期參數，用於計算慢均線

sp: int 短週期參數，用於計算快均線

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

用長短兩個週期分別計算慢快兩根均線:

1，當快均線高於慢均線時，設定持倉比例爲1

2，當慢均線高於快均線時，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 25)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200), (3, 200)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於均線斜率的擇時策略

下面的選股策略都基於均線的斜率來判定買入賣出

qteasy.built_in.SLPSMA(par_values=(35, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——SMA均線(簡單移動平均線): 基於SMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int, 均線的計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPDEMA(par_values=(35, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——DEMA均線(雙重指數平滑移動平均線): 基於DEMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int, 均線的計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPEMA(par_values=(35, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——EMA均線(指數平滑移動平均線): 基於EMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int, 均線的計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1``

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPHT(par_values=(5,))[原始碼]

均線斜率交易策略——HT均線(希爾伯特變換——瞬時趨勢線線): 基於HT計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (5,)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPKAMA(par_values=(35, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——KAMA均線(考夫曼自適應移動平均線): 基於KAMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int, 均線的計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比``例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 250), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPMAMA(par_values=(0.5, 0.05, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——MAMA均線(MESA自適應移動平均線): 基於MAMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: float, 高速移動極限值

s: float, 低速移動極限值

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (0.5, 0.05, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPT3(par_values=(12, 0.25, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——T3均線(三重指數平滑移動平均線):

基於T3計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

p: int 均線計算週期

v: float v因子，調整因子，取值範圍0～1之間

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 0.25, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20), (0, 1), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPTEMA(par_values=(6, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——TEMA均線(三重指數平滑移動平均線): 基於TEMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

p: int 均線計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (6, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 20), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPTRIMA(par_values=(35, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——TRIMA均線(三重指數平滑移動平均線): 基於TRIMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int 均線計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (35, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SLPWMA(par_values=(125, 5))[原始碼]

均線斜率交易策略——WMA均線(加權移動平均線):

基於WMA計算規則生成移動均線，根據均線的斜率設定持倉比例目標（當均線斜率爲正時，表示價格趨勢向上，提高持倉比例，當均線斜率爲負時，表示趨勢向下，設定持倉比例爲負一或零）

策略參數:

f: int, 均線計算週期

N: int, 估算斜率使用的數據點數量

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算價格的移動均線，並且計算均線的當前斜率``slope``

``slope``使用最近的N個移動均線數據點通過線性迴歸得到:

1，當``slope``斜率大於零時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2，當``slope``斜率小於零時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (125, 5)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(3, 200), (2, 20)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.SAREXT(par_values=(0, 3))[原始碼]

擴展拋物線SAR策略，當指標大於0時發出買入信號，當指標小於0時發出賣出信號

策略參數:

a: int, Parabolic SAR參數: 加速度

m: float, maximum最大值

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

计算``Parabolic SAR``:

1，當``Parabolic SAR``大於0時，輸出多頭

2，當``Parabolic SAR``小於0時，輸出空頭

策略屬性缺省值:

默認參數: (0, 3)

數據類型: high, ``low``最高價和最低價，多數據輸入

窗口長度: 200 參數範圍: [(-100, 100), (0, 5)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於動量技術指標的擇時策略

下面的選股策略都基於均線的斜率來判定買入賣出

qteasy.built_in.ADX(par_values=(14,))[原始碼]

ADX指標（平均定向運動指數）選股策略: 基於ADX指標判斷當前趨勢的強度，從而根據趨勢強度產生交易信號

策略參數:

p: int, ADX計算時間週期，取值範圍2～35

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算``ADX``趨勢強度:

1, 當``ADX>25``時，判斷趨勢向上，設定持倉比例爲1

2, 當``20<ADX<25``之間時，判斷爲中性趨勢，設定持倉比例爲0

3, 當``ADX>20``時，判斷趨勢向下，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: high, low, close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 270

參數範圍: [(2, 35)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.APO(par_values=(12, 26, 0))[原始碼]

APO指標（絕對價格震盪指標）選股策略:

APO指標通過兩條均線的相對關係生成，基於APO指標判斷當前股價變動的牛熊趨勢，從而根據趨勢產生交易信號

策略參數:

f: int, 快速均線週期

s: int, 慢速均線週期

m: int, 移動均線類型，取值範圍0～8

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算APO趨勢:

1, 當``APO``大於0時，判斷爲牛市趨勢，設定持倉比例爲1

2, 當``ADX``小於0時，判斷爲熊市趨勢，設定持倉比例爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 26, 0)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(10, 100), (10, 100), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.AROON(par_values=(14,))[原始碼]

AROON指標選股策略:

AROON指標被用於判斷當前股價處於趨勢區間還是僵持區間，通過計算AROON指標策略可以根據趨勢的強弱程度輸出強多/空頭和弱多/空頭

策略參數:

p: int, 趨勢判斷週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算``AROON`` ``UP / DOWN``兩條趨勢線，並生成持倉比例信號:

1, 當UP在DOWN的上方時，輸出弱多頭

2, 當UP位於DOWN下方時，輸出弱空頭

3, 當UP大於70且DOWN小於30時，輸出強多頭

4, 當UP小於30且DOWN大於70時，輸出強空頭

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: high, low 最高價，最低價，多數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(2, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.CMO(par_values=(14,))[原始碼]

CMO (Chande Momentum Oscillator 錢德動量振盪器) 選股策略:

CMO 是一個在-100到100之間波動的動量指標，它被用來判斷當前股價位於超賣還是超買區間，本策略使用這個指標生成投資倉位目標

策略參數:

p: int, 動量計算週期

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算``CMO``，並生成持倉比例信號:

1, 當``CMO``大於0時，輸出弱多頭

2, 當``CMO``小於0時，輸出弱空頭

3, 當``CMO``大於50時，輸出強多頭

4, 當``CMO``小於-50時，輸出強空頭

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: high, low, close 最高價，最低，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(2, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.MACDEXT(par_values=(12, 0, 26, 0, 9, 0))[原始碼]

MACDEXT (Extendec MACD 擴展MACD指數) 選股策略:

本策略使用MACD指標生成持倉目標，但是與標準的MACD不同，MACDEXT的快、慢、及信號均線的類型均可選

策略參數:
fp: int, 快速均線計算週期

``

ft: int, 快速均線類型，取值範圍0～8

sp: int, 慢速均線計算週期

st: int, 慢速均線類型，取值範圍0～8

s: int, MACD信號線計算週期

t: int, MACD信號線類型，取值範圍0～8

信號類型:

PT型: 倉位百分比目標信號

信號規則:

按照規則計算``MACD``，根據MACD的H線生成持倉比例信號:

1, 當``hist>0``時輸出多頭

2, 當``hist<0``時輸出空頭

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 0, 26, 0, 9, 0)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(2, 35), (0, 8), (2, 35), (0, 8), (2, 35), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.MFI(par_values=(14,))[原始碼]

MFI (Money Flow Index 貨幣流向指數) 交易策略: MFI指數用於判斷股價屬於超買還是超賣狀態，本策略使用MFI指標生成交易信號

策略參數:

p: int, MFI信號計算週期

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

按照規則計算``MFI``，根據MFI的值生成比例交易信號:

1, 當``MFI>20``時，持續不斷產生10%買入交易信號

2, 當``MFI>80``時，持續不斷產生30%賣出交易信號，持續賣出持倉股票

策略屬性缺省值:

默認參數: (14,)

數據類型: high, low, close, volume 最高價，最低，收盤，交易量，多數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(2, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DI(par_values=(14, 14))[原始碼]

DI (Directory Indicator 方向指標) 交易策略:

DI 指標包含負方向指標與正方向指標，它們分別表示價格上行和下行的趨勢強度，本策略使用±DI指標生成交易信號

策略參數:

n: int, 負DI信號計算週期

p: int, 正DI信號計算週期

信號類型:

PT型: 百分比持倉目標信號

信號規則:

按照規則計算正負DI，根據DI的值生成持倉目標信號:

1, 當``+DI > -DI``時，設置持倉目標爲1

2, 當``+DI < -DI``時，設置持倉目標爲-1

策略屬性缺省值:

默認參數: (14, 14)

數據類型: high, low, close 最高價，最低，收盤，多數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(1, 100), (1, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.DM(par_values=(14, 14))[原始碼]

DM (Directional Movement 方向運動指標) 交易策略:

DM 指標包含負方向運動指標(Negative Directional Movement)與正方向運動指標(Positive Directional Movement)，它們分別表示價格上行和下行的趨勢，本策略使用±DM指標生成交易信號

策略參數:

n: int, 負DM信號計算週期

p: int, 正DM信號計算週期

信號類型:

PT型: 百分比持倉目標信號

信號規則:

按照規則計算正負DM，根據DM的值生成持倉目標信號:

1, 當``+DM > -D``M時，設置持倉目標爲1

2, 當``+DM < -D``M時，設置持倉目標爲-1

3, 其餘情況設置持倉目標爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: (14, 14)

數據類型: high, low 最高價，最低，多數據輸入

窗口長度: 200

參數範圍: [(1, 100), (1, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.MOM(par_values=(14,))[原始碼]

MOM (momentum indicator 動量指標) 交易策略: MOM 指標可以用於識別價格的上行或下行趨勢的強度，當前價格高於N日前價格時，MOM爲正，反之爲負。

策略參數:

n: int, MOM信號計算週期

信號類型:

PT型: 百分比持倉目標信號

信號規則:

按照規則計算``MOM``，根據``MOM``的值生成持倉目標信號:

1, 當``MOM > 0``時，設置持倉目標爲1

2, 當``MOM < 0``時，設置持倉目標爲-1

3, 其餘情況設置持倉目標爲0

策略屬性缺省值:``

默認參數: (14, )

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(1, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.PPO(par_values=(12, 26, 0))[原始碼]

PPO (Percentage Price Oscillator 百分比價格振盪器) 交易策略: PPO 指標表示快慢兩根移動均線之間的百分比差值，用於判斷價格的變化趨勢。長短均線的計算週期和均線類型均爲策略參數。

策略參數:

fp: int, 快速均線計算週期

sp: int, 慢速均線計算週期

m: int, 移動均線類型（取值範圍0～8）

信號類型:

PT型: 百分比持倉目標信號

信號規則:

按照規則計算PPO，根據PPO的值生成持倉目標信號:

1, 當PPO > 0時，設置持倉目標爲1

2, 當PPO < 0時，設置持倉目標爲-1

3, 其餘情況設置持倉目標爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 26, 0)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (20, 200), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.RSI(par_values=(12, 70, 30))[原始碼]

RSI (Relative Strength Index 相對強度指數) 交易策略: RSI 指標度量最近價格變化的幅度，從而判斷目前股票屬於超賣還是超買狀態，並據此判斷變化趨勢。RSI指標總是在0到100之間震盪，是一條震盪曲線。

策略參數:

p: int, RSI計算週期

ulim: int, 觸發多頭倉位的最低限

llim: int, 觸發空頭倉位的最高限

信號類型:

PT型: 百分比持倉目標信號

信號規則:

按照規則計算RSI，根據RSI的值與ulim/llim的關係生成持倉目標信號:

1, 當RSI > ulim時，設置持倉目標爲1

2, 當RSI < llim時，設置持倉目標爲-1

3, 其餘情況設置持倉目標爲0

策略屬性缺省值:

默認參數: (12, 70, 30)``

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (50, 100), (0, 50)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.STOCH(par_values=(5, 3, 0, 3, 0))[原始碼]

STOCH (Stochastic Indicator 隨機指數) 交易策略: STOCH 指標度量價格變化的動量，並且動量的大小判斷價格趨勢，並生成比例買賣交易信號。

策略參數:

fk: int, 快速均線計算週期

sk: int, 慢速K均線計算週期

skm: int, 慢速K均線類型，取值範圍0～8

sd: int, 慢速D均線計算週期

sdm: int, 慢速D均線類型，取值範圍0～8

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

按照規則計算k值和d值，根據k值生成比例買賣交易信號:

1, 當k > 80時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當k < 20時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

3, 當k和d發生背離的時候，也會產生信號（未來改進）

策略屬性缺省值:

默認參數: (5, 3, 0, 3, 0)

數據類型: high, low, close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (2, 100), (0, 8), (2, 100), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.STOCHF(par_values=(5, 3, 0))[原始碼]

STOCHF (Stochastic Fast Indicator 快速隨機指標) 交易策略: STOCHF 指標度量價格變化的動量，與STOCH策略類似，使用快速隨機指標判斷價格趨勢，並生成比例買賣交易信號。

策略參數:

fk: int, 快速K均線計算週期

fd: int, 快速D均線計算週期

fdm: int, 快速D均線類型，取值範圍0～8

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

按照規則計算k值和d值，根據k值生成比例買賣交易信號:

1, 當k > 80時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當k < 20時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

3, 當k和d發生背離的時候，也會產生信號（未來改進）

策略屬性缺省值:

默認參數: (5, 3, 0)

數據類型: high, low, close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (2, 100), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.STOCHRSI(par_values=(14, 5, 3, 0))[原始碼]

STOCHRSI (Stochastic Relative Strength Index 隨機相對強弱指標) 交易策略: STOCHRSI 指標度量價格變化的動量，該指標在0～1之間波動，表示相對的價格趨勢強弱程度，並生成比例買賣交易信號。

策略參數:

p: int, 計算週期

fk: int, 快速K均線計算週期

fd: int, 快速D均線計算週期

fdm: int, 快速D均線類型，取值範圍0～8

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

按照規則計算k值和d值，根據k值生成比例買賣交易信號:

1, 當k > 0.8時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當k < 0.2時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

3, 當k和d發生背離的時候，也會產生信號（未來改進）

策略屬性缺省值:

默認參數: (14, 5, 3, 0)

數據類型: close 收盤價，單數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (2, 100), (2, 100), (0, 8)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.ULTOSC(par_values=(7, 14, 28, 70, 30))[原始碼]

ULTOSC (Ultimate Oscillator Indicator 終極振盪器指標) 交易策略: ULTOSC 指標通過三個不同的時間跨度計算價格動量，並根據多種不同動量之間的偏離值生成交易信號。

策略參數:

p1: int, 動量計算週期 1

p2: int, 動量計算週期 2

p3: int, 動量計算週期 3

u: int, 賣出信號閾值

l: int, 買入信號閾值

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算``ULTOSC``指標，並根據指標的大小生成交易信號:

1, 當``ULTOSC`` > u時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當``ULTOSC ``< l時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

策略屬性缺省值:

默認參數: (7, 14, 28, 70, 30)

數據類型: high, low, close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(1, 100), (1, 100), (1, 100), (70, 99), (1, 30)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於量價技術指標的擇時策略

qteasy.built_in.WILLR(par_values=(14, 80, 20))[原始碼]

WILLR (William’s %R 威廉姆斯百分比) 交易策略: WILLR 指標被用於計算股價當前處於超買還是超賣區間，並用於生成交易信號

策略參數:

p: int, 動量計算週期

u: int, 賣出信號閾值

l: int, 買入信號閾值

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算``WILLR``指標，並根據指標的大小生成交易信號:

1, 當``WILLR > -l``時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當``WILLR < -u``時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

策略屬性缺省值:

默認參數: (14, 80, 20)

數據類型: high, low, close 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 100), (70, 99), (1, 30)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.AD()[原始碼]

AD 交易策略: 本策略使用AD線 (Accumulate Distribution Line)來生成交易信號，它基於交易量和交易價格來判斷一隻股票的資金累計流入或者流出的趨勢，並通過此種趨勢判斷市場的上升/下降。

策略參數:

無策略參數

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算 AD 指標，根據AD信號的變化情況（上升/持平/下降）生成交易信號:

AD線的變化趨勢通過比較今天/昨天兩個AD值的大小來確定：

1, 當 AD(last) > AD(latest) 時，下降趨勢，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當 AD(last) < AD(latest) 時，上升趨勢，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

3, 當 AD(last) = AD(latest) 時，持平趨勢，不產生任何交易信號

策略屬性缺省值:

默認參數: ()

數據類型: high, low, close, volume 最高價，最低價，收盤價, 成交量，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: []

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.ADOSC(par_values=(3, 10))[原始碼]

AD Oscillator 交易策略: 本策略使用ADOSC (Accumulate Distribution 振盪器)來生成交易信號，AD振盪器通過計算AD線的MACD 線判斷股票價格的多空走向。

策略參數:

f: int, 快均線週期

s: int, 慢均線週期

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算 ADOSC 指標，並根據指標的大小生成交易信號:

1, 當 AD > 0 時，產生逐步賣出信號，每週期賣出持有份額的30%

2, 當 AD < 0 時，產生逐步買入信號，每週期買入總投資額的10%

3, 當 AD = 0 時，不產生任何交易信號

策略屬性缺省值:

默認參數: (3, 10)

數據類型: high, low, close, volume 最高價，最低價，收盤價, 成交量，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(2, 10), (10, 99)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.OBV(par_values=(15,))[原始碼]

OBV 交易策略: 本策略使用OBV(On-Board Values)來生成交易信號，它基於交易量和交易價格來確認股票的變化

趨勢（通過均線判斷趨勢），當OBV信號確認價格上升趨勢時，產生建倉信號，當OBV信號與價格趨勢。

策略參數:

n: int, OBV和收盤價的移動平均線計算週期

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算 OBV 指標，並計算OBV指標的N日（N爲可調參數）移動平均線，同時計算收盤價的

N日移動均線，並根據移動均線昨日/今日的關係判斷上升/下降趨勢:

當昨日均線高於今日時，判斷爲下降趨勢，當昨日均線低於今日時，判斷爲上升趨勢。

策略再根據兩條均線的上升/下降趨勢的確認/背離產生買入/賣出信號：

1, 當收盤價趨勢上升，且OBV趨勢上升時，上升趨勢得到確認，買入100%份額

2, 當收盤價趨勢上升，但OBV趨勢下降時，上升趨勢背離，賣出持有股份的50%

3, 當收盤價趨勢下降，且OBV趨勢下降時，下降趨勢得到確認，賣出全部持有股份。

策略屬性缺省值:

默認參數: (15, )

數據類型: close, volume 收盤價, 成交量，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(5, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

基於波動率技術指標的擇時策略

qteasy.built_in.ATR(par_values=(15,))[原始碼]

ATR 交易策略:

ATR交易策略使用ATR指標來生成交易信號，ATR指標度量股票價格的波動性，通過波動性來判斷股票的

風險和波動性，從而生成交易信號。

策略參數:

n: int, ATR的計算週期

信號類型:

PS型: 百分比買賣交易信號

信號規則:

計算 ATR 指標，並計算價格的N日（N爲可調參數）移動平均線和ATR指標，並

根據ATR以及移動均線昨日/今日的關係判斷上升/下降趨勢:

當昨日均線高於今日時，判斷爲下降趨勢，當昨日均線低於今日時，判斷爲上升趨勢。

策略再根據ATR的值來判斷上升下降趨勢的確認與否：

1, 當收盤價趨勢上升，且ATR趨勢上升時，上升趨勢得到確認，買入100%份額

2, 當收盤價趨勢下降，且ATR趨勢下降時，下降趨勢得到確認，賣出全部持有股份

3, 當出現其他情況時，不產生任何交易信號

策略屬性缺省值:

默認參數: (15, )

數據類型: high, low, close, 最高價，最低價，收盤價，多數據輸入

窗口長度: 100

參數範圍: [(5, 100)]

策略不支持參考數據，不支持交易數據

qteasy.built_in.NATR()[原始碼]: Not Implemented Yet

qteasy.built_in.TRANGE()[原始碼]: Not Implemented Yet

6. 內置交易策略

獲取內置交易策略

7. 所有內置交易策略

不依賴其他技術分析包的交易策略

簡單選股策略

簡單擇時策略

基於均線指標的擇時策略

依賴 TA-Lib 技術分析包的交易策略

基於單均線穿越的擇時策略

基於雙均線穿越的擇時策略

基於均線斜率的擇時策略

基於動量技術指標的擇時策略

基於量價技術指標的擇時策略

基於波動率技術指標的擇時策略

依賴 `TA-Lib` 技術分析包的交易策略