15. 大小盤輪動投資策略（教學等價版）

參考來源：docs/_joinquant_migration_source/Example_15_大小盤輪動投資策略.ipynb。說明：該 notebook 的首個 Markdown cell 爲空，本文按策略名稱與後續代碼意圖給出教學實現。

15.1. 策略思路

選取大盤/中小盤代理指數；
比較近 N 日相對強弱；
將組合權重集中到強勢標的，實現大小盤輪動。

15.2. qteasy 實現

策略類：Example15LargeSmallRotation；
信號類型：PT；
默認指數池：000300.SH、000905.SH、000852.SH。

from examples.strategies.example_strategies import Example15LargeSmallRotation
import qteasy as qt

stg = Example15LargeSmallRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

15.3. 可執行腳本

examples/strategy_example_15.py