1. 交易策略的回測

回測在 qteasy 中通過 qt.run(op, mode=1, …) 觸發，用於在歷史數據上模擬策略運行，得到資金曲線、交易記錄與績效指標，爲評價與優化策略提供依據。

1.1. 總體介紹

• 入口：qt.run(operator, mode=1, ...)，其中 mode=1 表示回測模式。

• 回測能提供：資金曲線（淨值、累計收益）、逐筆交易記錄、績效指標（如夏普、回撤、勝率等）。

1.2. 回測流程概覽

1. 配置：資產池（asset_pool）、回測區間（invest_start、invest_end）、初始/分批資金（invest_cash_amounts 等）。

2. 準備數據：確保 DataSource 中有所需歷史數據。

3. 按時間步運行 Operator：在每個 run_timing 時刻調用策略生成信號。

4. 模擬成交：按信號與成本、交易單位等規則生成買賣與持倉。

5. 輸出結果與可選報告：返回結果對象（如 Backtester）、可選 trade_log、visual 圖表等。

1.3. 本目錄各章導航

• 2. 如何運行回測 — 入口、配置方式、回測運行參數完整列表、最小示例。

• 3. 回測結果的結構 — 返回值、結果字段完整列表、資金曲線與績效指標。

• 4. 交易過程記錄 — 開啓 trade_log、日誌內容、查看與保存。

• 5. 回測結果評價與分析 — 績效指標列表、可視化、結果導出與分析思路。

更多策略與混合器用法見《回測並評價交易策略》references（如 references/3-back-test-strategy.md、4-build-in-strategy-blender.md）。