2. 核心概念速覽

本章用表格和簡短說明梳理 qteasy 中的核心概念，便於在閱讀後續章節或使用 API 時快速查閱。更完整的結構與關係見 總體架構與設計思路。

2.1. 1. 概念表（名称 / 含义 / 在文档中的位置）

概念	含義	本系列中的位置
DataSource	本地數據存儲的抽象，管理文件或數據庫中的歷史數據表，不主動拉取數據	數據獲取、存儲與數據類型
數據表	DataSource 中的表，按統一結構存儲行情、財務、宏觀等數據	數據獲取、存儲與數據類型
DataType	“策略可引用的資訊”的類型描述，由 name、freq、asset_type 等確定	數據獲取、存儲與數據類型、策略如何聲明與使用數據
htype	歷史數據類型名稱（如 close、open），常與 freq、asset_type 一起用來標識一種數據	數據獲取、存儲與數據類型
dtype_id	DataType 的唯一標識，形如 name_assettype_freq（如 close_E_d）	下文“dtype_id 的構成與示例”
Operator	策略容器與運行入口，持有 Group 列表與 group_timing_table，提供 run(config)	Operator 與 Group
Group	具有相同 run_freq、run_timing 的策略集合，擁有 signal_type 與 blender	Operator 與 Group
Strategy	策略基類及其子類，聲明 data_types/window_length、Parameter，實現 realize()	Strategy 如何運行
run_freq	策略（組）的運行頻率，如 'd' 日、'm' 月	Operator 與 Group
run_timing	策略（組）在週期內的運行時機，如 'close' 收盤、'open' 開盤	Operator 與 Group
group_timing_table	時間步 × Group 的表，標記每個時間步哪些 Group 運行	Operator 與 Group
blender	同 Group 內多策略信號的混合方式（表達式或默認規則）	Operator 與 Group
signal_type	信號類型：PT（目標倉位）、PS（比例買賣）、VS（數量買賣）	下文“三種信號類型 PT/PS/VS”
Parameter	策略可調參數的定義（名稱、類型、取值範圍等）	Strategy 如何運行
data_types	策略聲明的所需數據類型（DataType 或列表）	策略如何聲明與使用數據
window_length	策略所需歷史數據的窗口長度（如 20 天）	策略如何聲明與使用數據
realize()	策略邏輯入口，無參數，通過 get_pars/get_data 取數並返回信號	Strategy 如何運行
get_data / get_pars	在 realize() 內按 dtype_id 取數據、按參數名取可調參數	策略如何聲明與使用數據
Backtester	回測執行器，按 group_timing_table 驅動 Operator 並模擬成交	回測、實盤與優化
Optimizer	優化器，在參數空間搜索並多次回測，彙總目標函數	回測、實盤與優化
Trader	實盤交易管理，按 schedule 觸發 Operator 並協調 Broker	回測、實盤與優化
Broker	訂單執行與成交回報的接口抽象	回測、實盤與優化
config	運行配置（資產池、區間、成本、資金計劃等），回測/實盤/優化共用	回測、實盤與優化
qt.run	統一入口：qt.run(op, mode=…, **kwargs) → op.run(config, datasource, logger)	回測、實盤與優化

2.2. 2. dtype_id 的构成与示例

dtype_id 由三部分拼接而成：name_assettype_freq。

• name：數據類型名稱（如 close、open、total_mv、pe）。

• assettype：資產類型，如 E（股票）、IDX（指數）、ANY（任意）。

• freq：數據頻率，如 d（日）、w（周）、m（月）、q（季）。

示例：

dtype_id	含義
close_E_d	股票日頻收盤價
close_IDX_d	指數日頻收盤價
close_ANY_d	任意資產日頻收盤價
total_mv_E_q	股票季頻總市值
pe_E_d	股票日頻市盈率（若存在）

策略在 get_data(dtype_id) 時使用的 id 需與策略聲明的 DataType 所生成的 dtype_id 一致（通常可通過策略的 data_type_ids 屬性查看）。

2.3. 3. 三种信号类型 PT/PS/VS 的语义对比表

類型	全稱	含義（一句話）	示例
PT	Position Target	目標持倉比例，信號表示希望達到的多空倉位比例	0.5 表示目標 50% 多頭倉位
PS	Proportion Signal	比例買賣，信號表示用資金或持倉的多少比例買入/賣出	0.5 表示用 50% 資金買入或賣出 50% 持倉
VS	Volume Signal	數量買賣，信號表示買入/賣出的數量（股或份）	100 表示買入 100 股，-50 表示賣出 50 股

同一數值在不同 signal_type 下會被解析爲不同的委託意圖；Group 的 signal_type 在添加策略時確定，同組內策略輸出同一類型信號再由 blender 混合。

2.4. 4. 三种策略基类的输入/输出对比表

基類	典型用途	輸入（get_data 等）	輸出（realize 返回值）
RuleIterator	擇時、單規則迭代	單資產或多資產的數據窗口（按 dtype_id）	標量信號（如 1 / -1 / 0），同一規則作用於所有資產
FactorSorter	因子選股	多資產截面數據（如多隻股票的因子值）	一維因子數組（每資產一個值），引擎按因子排序與篩選規則選股
GeneralStg	通用多資產策略	多資產、多數據類型的數據窗口	一維信號數組（每資產一個目標倉位或買賣比例）

更多細節見 Strategy 如何運行：時機、數據與參數。