15. Estrategia de inversión de rotación de gran capitalización/pequeña capitalización (equivalente a la versión educativa)

Fuente de referencia: docs/_joinquant_migration_source/Example_15_Small-Cap Rotation Investment Strategy.ipynb. Nota: La primera celda de Markdown de este cuaderno está vacía. Este artículo proporciona la implementación de enseñanza de acuerdo con el nombre de la estrategia y la intención del código posterior.

15.1. Estrategia e ideas

  • Seleccione índices proxy de gran y pequeña capitalización;

  • Compare la fuerza relativa de los últimos N días;

  • Al concentrar las ponderaciones de la cartera en acciones fuertes, se puede lograr una rotación entre las de gran y pequeña capitalización.

15.2. QtEasy implementación

  • Clase de estrategia: Example 15 Large Small Rotation;

  • Tipo de señal: PT;

  • Grupo de índices predeterminado: 000300.SH, 000905.SH, 000852.SH.

from examples.strategies.example_strategies import Example15LargeSmallRotation
import qteasy as qt

stg = Example15LargeSmallRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

15.3. Script ejecutable

  • examples/strategy_example_15.py