6. Estrategias integradas

Hay más de 70 estrategias comerciales integradas en qteasy, todas las cuales se pueden utilizar directamente. Al modificar los parámetros de estas estrategias comerciales, se pueden lograr fácilmente diferentes efectos personalizados.

Hay documentación completa para todas las estrategias comerciales integradas en el objeto qteasy, providing detailed descriptions of trading strategies, parameter descriptions, and default parameter values. Each built-in trading strategy in qteasy has a unique ID, through which users can easily obtain this trading strategy, view the documentation, or use this trading strategy directly when creating an Operator.

Acceda a estrategias integradas

Enumere todas las estrategias comerciales integradas o filtre algunas estrategias comerciales según el ID. Utilice la siguiente función:

La siguiente función acepta el mismo parámetro stg_id, but returns different types of data. If stg_id is None, all built-in trading strategies are returned, otherwise the specified ID trading strategy is returned. If the stg_id entered by the user does not exist, qteasy will return the trading strategy closest to the id entered by the user based on the stg_id ingresado por el usuario.

La siguiente función devuelve un diccionario, donde key of the dictionary is the ID of the trading strategy and the value es la documentación de la estrategia comercial.

qteasy.built_ins(stg_id: Optional[str] = None) → dict[fuente]

Acceda o filtre estrategias comerciales integradas, que pueden coincidir con stg_id, y devuelva un diccionario de estrategias

Parámetros:: stg_id (str, optional) – ID de estrategia o fragmento de ID, utilizado para filtrar la estrategia requerida. Si stg_id es Ninguno, se devuelve un diccionario de todas las estrategias integradas. Se admite la coincidencia aproximada; por ejemplo, «cruz» puede coincidir con «línea cruzada»
Devuelve:: estrategias: un diccionario de todas las estrategias integradas filtradas
Tipo del valor devuelto:: dict,

Ejemplos

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_list()
{
    'crossline': qteasy.built_in.CROSSLINE,
    'macd': qteasy.built_in.MACD,
    'dma': qteasy.built_in.DMA,
    'trix': qteasy.built_in.TRIX,
    ...
    'ndaychg': qteasy.built_in.SelectingNDayChange,
    'ndayvol': qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility
}
>>> qt.built_in_list('cross')
{
    'crossline': qteasy.built_in.CROSSLINE,
}

La siguiente función devuelve una lista, cuyos elementos son el ID o el nombre de la estrategia comercial.

qteasy.built_in_list(stg_id: Optional[str] = None) → list[fuente]

Acceda a una lista de ID de estrategias comerciales integradas, que pueden coincidir con stg_id

Parámetros:: stg_id (str, Optional) – ID de estrategia o fragmento de ID, utilizado para filtrar la estrategia requerida. Si stg_id es Ninguno, se devuelve un diccionario de todas las estrategias integradas. Se admite la coincidencia aproximada; por ejemplo, «cruz» puede coincidir con «línea cruzada»
Devuelve:: stg_ids: una lista de ID de todas las estrategias integradas que cumplen con los criterios de filtrado.
Tipo del valor devuelto:: list,

Ejemplos

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_list()
['crossline',
 'macd',
 'dma',
 'trix',
 ...
 'ndaychg',
 'ndayvol',]
>>> qt.built_in_list('cross')
['crossline']

qteasy.built_in_strategies(stg_id: Optional[str] = None) → list[fuente]

Adquiera una lista de objetos de estrategia comercial integrados, que pueden coincidir con stg_id

Parámetros:: stg_id (str, Optional) – ID de estrategia o fragmento de ID, utilizado para filtrar la estrategia requerida. Si stg_id es Ninguno, se devuelve un diccionario de todas las estrategias integradas. Se admite la coincidencia aproximada; por ejemplo, «cruz» puede coincidir con «línea cruzada»
Devuelve:: estrategias: una lista de todos los objetos de estrategia integrados filtrados
Tipo del valor devuelto:: list,

Ejemplos

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_strategies()
[
    qteasy.built_in.CROSSLINE,
    qteasy.built_in.MACD,
    qteasy.built_in.DMA,
    qteasy.built_in.TRIX,
    ...
    qteasy.built_in.SelectingNDayChange,
    qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility
]
>>> qt.built_in_strategies('cross')
[
    qteasy.built_in.CROSSLINE,
]

Ver también

built_in_list

Si desea obtener un objeto de estrategia comercial integrado, debe utilizar la siguiente función, que devuelve un objeto de estrategia integrado según la ID ingresada por el usuario. Si el usuario ingresa una identificación incorrecta, la función informará un error y proporcionará una identificación sugerida:

qteasy.get_built_in_strategy(stg_id: str) → BaseStrategy[fuente]

Acceda a la estrategia comercial por ID

Parámetros:

stg_id (str) – ID de estrategia

Devuelve:

stg

Tipo del valor devuelto:

内置交易策略对象

Muestra:

TypeError – Si la identificación no es una cadena:
ValueError – Si la identificación no es una identificación de estrategia incorporada:

Ejemplos

>>> import qteasy as qt
>>> qt.get_built_in_strategy('macd')
RULE-ITER(MACD)

Si desea ver la documentación de una estrategia comercial incorporada, debe utilizar la siguiente función, que devuelve un objeto de estrategia incorporada según la ID ingresada por el usuario. Si el usuario ingresa una identificación incorrecta, la función informará un error y proporcionará una identificación sugerida:

qteasy.built_in_doc(stg_id: str, print_out: bool = False) → Optional[str][fuente]

Acceda a la documentación de una estrategia incorporada, stg_id debe estar correctamente proporcionado y existir

Parámetros:

stg_id (str) – ID de estrategia
print_out (bool, optional) – Ya sea para imprimir la cadena de documentación directamente. Si es falso, solo devuelve la cadena de documentación.

Devuelve:

doc_string – Devuelve la cadena de documentación de la estrategia, con los caracteres especiales filtrados.

Tipo del valor devuelto:

str,

Ejemplos

>>> import qteasy as qt
>>> qt.built_in_doc('macd', print_out=True)
MACD择时策略类，运用MACD均线策略，生成目标仓位百分比
--------------------
策略参数:
    s: int, 短周期指数平滑均线计算日期；
    l: int, 长周期指数平滑均线计算日期；
    m: int, MACD中间值DEA的计算周期；
信号类型:
    PT型: 目标仓位百分比
信号规则:
    计算MACD值:
    1，当MACD值大于0时，设置仓位目标为1
    2，当MACD值小于0时，设置仓位目标为0
策略属性缺省值:
默认参数: (12, 26, 9)
数据类型: close 收盘价，单数据输入
窗口长度: 270
参数范围: [(10, 250), (10, 250), (5, 250)]
策略不支持参考数据，不支持交易数据
>>> qt.built_in_doc('macde')
ValueError: No built-in strategy found for macde, maybe you mean macd?

7. Todas las estrategias integradas

Aquí está la documentación de todas las estrategias comerciales integradas, los usuarios pueden elegir la estrategia comercial adecuada según sus necesidades.

Todas las estrategias que no dependen de otros paquetes de análisis técnico.

Las siguientes estrategias no dependen de otros paquetes de análisis técnico, se basan en cálculos simples de datos históricos y no requieren soporte de otros paquetes de análisis técnico; se pueden llamar directamente.

Estrategias simples de selección de acciones

Seleccione acciones basadas en datos históricos

qteasy.built_in.SelectingAvgIndicator(par_values=(True, 'even', 'greater', 0, 0, 0.25))[fuente]

Seleccionar acciones en función del valor promedio de los indicadores financieros de las acciones durante un período de tiempo

Estrategia básica de selección de valores. Seleccione acciones en función del valor promedio de los indicadores históricos de las acciones, los parámetros de clasificación de factores se pueden pasar como parámetros de estrategia para cambiar el tipo de datos de la estrategia, seleccione acciones en función de diferentes datos históricos y los parámetros de acciones seleccionados se pueden pasar a través de par_values

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

sort_ascending: enum, si se debe ordenar el factor en orden ascendente
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
weighting: enum, Ponderación del índice de asignación de posiciones de acciones
- even: Valor predeterminado, todas las acciones seleccionadas obtienen el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.
condition: enumeración, condición de selección de valores
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
max_sel_count: float, el número de acciones extraídas (p>=1) o la proporción (p<1), valor predeterminado: 0,5, lo que indica que se seleccionan el 50% de las acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Determine un tipo de datos utilizando tipos de datos, tome el promedio de los datos de tipos de datos anteriores de la acción y use este valor promedio como factor de selección de acciones para la selección de acciones.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (True, 'even', 'greater', 0, 0, 0.25)

Tipo de datos: eps Ganancias por acción, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(True, False),

('even', 'linear', 'proportion'),

``(“any”, “greater”, “less”, “between”, “not_between”)””, ``,””

(-np.inf, np.inf),””

(0, 1.)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNDayLast(par_values=(2,))[fuente]

Seleccione acciones según el precio o los indicadores de datos de la acción hace N días como factor de selección de acciones. Los datos históricos de las acciones de hace N días se utilizan como factor de selección de acciones y los parámetros de clasificación de factores se controlan en forma de atributos de estrategia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, el período principal de datos históricos de acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Seleccione acciones utilizando datos históricos de hace N días como factores de selección de acciones en cada ciclo de selección de acciones

Controle el método de selección de acciones a través de los siguientes atributos de la estrategia:

max_sel_count: float, Stock selection limit, indicating the maximum number of stocks selected, default value: 0.5, que indica que se seleccionan el 50% de las acciones
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧,
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- even: Todas las acciones seleccionadas reciben el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (2,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNDayAvg(par_values=(14,))[fuente]

Seleccione acciones en función del valor promedio del precio o de los indicadores de datos de las acciones en los últimos N días como factor de selección de acciones. El valor promedio de los datos históricos de la acción en los N días anteriores se utiliza como factor de selección de acciones, y los parámetros de clasificación de factores se controlan en forma de atributos de estrategia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de selección de datos del historial de acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Seleccione acciones utilizando datos históricos de hace N días como factores de selección de acciones en cada ciclo de selección de acciones

Controle el método de selección de acciones a través de los siguientes atributos de la estrategia:

max_sel_count: float, Stock selection limit, indicating the maximum number of stocks selected, default value: 0.5, que indica que se seleccionan el 50% de las acciones
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧,
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- even: Todas las acciones seleccionadas reciben el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 150

Rango de parámetros: [(2, 150)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNDayChange(par_values=(14,))[fuente]

Selección de acciones basada en los cambios de precio o datos de una acción durante los últimos n días como factor de selección de acciones Estrategia básica de selección de acciones: Selección de acciones basada en cambios de precio o datos de una acción durante los últimos n días como factor de selección de acciones

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de selección de datos del historial de acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

La selección de acciones se realiza en cada ciclo de selección de acciones utilizando el valor del cambio de precio en los últimos N días como factor de selección de acciones.

Controle el método de selección de acciones a través de los siguientes atributos de la estrategia:

max_sel_count: float, Stock selection limit, indicating the maximum number of stocks selected, default value: 0.5, que indica que se seleccionan el 50% de las acciones
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧,
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- even: Todas las acciones seleccionadas reciben el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: cerrar Cerrar, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 150

Rango de parámetros: [(2, 150)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNDayRateChange(par_values=(14,), **kwargs)[fuente]

Selección de acciones basada en el cambio porcentual en el precio de una acción o indicador de datos durante los últimos n días Estrategia básica de selección de acciones: Selección de acciones basada en el cambio porcentual en el precio de una acción durante los últimos n días

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de selección de datos del historial de acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Selección de acciones utilizando la tasa de cambio de precios durante los últimos N días como factor de selección de acciones en cada ciclo de selección de acciones

Controle el método de selección de acciones a través de los siguientes atributos de la estrategia:

max_sel_count: float, Stock selection limit, indicating the maximum number of stocks selected, default value: 0.5, que indica que se seleccionan el 50% de las acciones
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧,
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- even: Todas las acciones seleccionadas reciben el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 150

Rango de parámetros: [(2, 150)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNDayVolatility(par_values=(14,))[fuente]

Factor de selección de acciones basado en la volatilidad del precio de las acciones durante los N días anteriores

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de selección de datos del historial de acciones

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Utilice la volatilidad de los precios durante los últimos N días como factor de selección de acciones en cada ciclo de selección de acciones.

Controle el método de selección de acciones a través de los siguientes atributos de la estrategia:

max_sel_count: float, Stock selection limit, indicating the maximum number of stocks selected, default value: 0.5, que indica que se seleccionan el 50% de las acciones
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- any: Valor predeterminado, seleccione todas las acciones disponibles
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- ⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧,
- True: Priorizar acciones con el factor más pequeño,
- False, Prioriza las acciones con el factor más grande
⟦CÓDIGO0⟧⟦CÓDIGO1⟧⟦CÓDIGO2⟧⟦CÓDIGO3⟧⟦CÓDIGO4⟧
- even: Todas las acciones seleccionadas reciben el mismo peso
- linear: El peso se distribuye linealmente según la clasificación de los factores.
- distance: El peso de la acción es proporcional a la diferencia (distancia) entre sus indicadores y el mínimo
- proportion: El peso es proporcional a la puntuación del factor de la acción.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: high,low,close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, entrada de datos múltiples

Longitud de la ventana: 150

Rango de parámetros: [(2, 150)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SignalNone()[fuente]

Estrategia de señal comercial vacía.

Estrategias que no generan señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

none

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Tipo VS: Señal de Compra/Venta

Normas

No se generan señales comerciales durante todo el ciclo de señales.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SellRate(par_values=(20, 0.1))[fuente]

Estrategia de señal de venta de tasa de cambio.

Las señales de venta se generan cuando la tasa de cambio del precio excede el umbral. Esta estrategia no genera señales de compra.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``day`””, ``int`”, período para calcular la tasa de subida y bajada

change, float, umbrales arriba/abajo

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Se genera una señal de venta cuando.

1, -1 señal de venta generada cuando change > 0 and day daily increase is greater than change

2, se genera una señal de venta -1 cuando change < 0 and the day daily decline is greater than the change

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (20, 0.1)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(1, 100), (-0.5, 0.5)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.BuyRate(par_values=(20, 0.1))[fuente]

Estrategia de señal de compra de tasa de cambio.

Se genera una señal de compra cuando la tasa de cambio del precio excede el umbral. Esta estrategia no genera señales de venta.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``day`””, ``int`”, período para calcular la tasa de subida y bajada

change, float, umbrales arriba/abajo

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Se genera una señal de compra cuando.

1, 1 señal de compra se genera cuando el cambio> 0 y el aumento diario es mayor que el cambio

2, 1 señal de compra generada cuando el cambio <0 y la caída diaria del día es mayor que el cambio

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (20, 0.1)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(1, 100), (-0.5, 0.5)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingAll()[fuente]

Estrategia básica de selección de acciones: mantenga seleccionadas todas las acciones del conjunto histórico de acciones, con una división equitativa de la inversión.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``none””

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Las posiciones son constantes durante todo el ciclo de la señal y son las mismas para todas las carteras.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingNone()[fuente]

Estrategia básica de selección de acciones: mantenga todas las acciones del conjunto histórico sin control e invierta en 0 posiciones.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``none””

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Los ratios de posición son constantes durante todo el ciclo de señalización y todas las carteras tienen un ratio de posición de 0.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SelectingRandom(par_values=(0.5,))[fuente]

Estrategia básica de selección de acciones: en cada segmento histórico, se seleccionan aleatoriamente una cantidad de acciones en un porcentaje específico (en p<1) del número total de acciones.

O se selecciona aleatoriamente un número específico (p>=1) de acciones en la cartera y el índice de inversión se distribuye equitativamente.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: float, número de acciones extraídas (p>=1) o proporción (p<1)

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Cuando p>=1, p acciones se seleccionan aleatoriamente del conjunto de todas las acciones y todas las acciones seleccionadas se configuran para tener una relación de posición de 1/p

Cuando 0>p>1, se extrae una cantidad de acciones del grupo de acciones en proporción a p, y todas las acciones se configuran para que tengan el mismo porcentaje de posiciones y la suma es 1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (0.5, )

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(0, np.inf)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategia de sincronización simple

qteasy.built_in.TimingLong()[fuente]

Estrategia de sincronización simple con una posición larga y completa fijada a lo largo del ciclo histórico.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

Sin parámetros de política

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Posición completa constante al 100 % durante todo el ciclo de la señal

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.TimingShort()[fuente]

Estrategia de timing simple con una posición corta fija a lo largo del ciclo histórico

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``none””

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Relación de posición constante durante todo el ciclo de la señal -100% posición completa corta

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.TimingZero()[fuente]

Estrategia de timing simple con posiciones cortas fijas a lo largo del ciclo histórico

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

``none””

Tipo de señal

PT Tipo: Señal de relación de posición porcentual

Normas

Las posiciones se mantienen a un 0% constante durante todo el ciclo de la señal.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategia de sincronización basada en indicadores SMA

Las siguientes estrategias de selección de acciones se basan todas en el indicador de promedio del precio de las acciones para determinar la compra y la venta.

qteasy.built_in.DMA(par_values=(12, 26, 9), **kwargs)[fuente]

Estrategia de sincronización DMA

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

s, int, período de promedio corto

l, int, período medio largo

d, int, período DMA

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Se genera una señal de compra cuando.

1, DMA por encima de AMA, largo alcance, es decir, la línea DMA cruza la línea AMA de abajo hacia arriba, la salida es 1

2, DMA por debajo de AMA, rango corto, es decir, la línea DMA de arriba a abajo a través de la línea AMA, la salida es 0 3, DMA y la divergencia del precio de las acciones cuando la señal de cruce, la credibilidad de mayor

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 26, 9)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(10, 250), (10, 250), (8, 250)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.MACD(par_values=(12, 26, 9))[fuente]

Clase de estrategia de sincronización MACD, que utiliza la estrategia de promedio MACD para generar porcentajes de posición objetivo

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

s: int, fecha de cálculo promedio de suavizado exponencial de período corto;

l: int, fecha de cálculo de los promedios de suavizado exponencial de largo período;

m: int, el período para el cual se calcula la mediana DEA del MACD;

Tipo de señal

Tipo PT: Porcentaje de posición objetivo

Normas

Calcular que el valor MACD value: 1, set position target to 1 when MACD es mayor que 0

2，当``MACD``值小于0时，设置仓位目标为0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 26, 9)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(10, 250), (10, 250), (5, 250)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.TRIX(par_values=(12, 12), **kwargs)[fuente]

Estrategia de sincronización TRIX que utiliza promedios móviles exponenciales triplemente suavizados de los precios de las acciones para hacer juicios a largo y corto plazo.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

s: int, parámetro SMA en días, utilizado para calcular la media móvil exponencial triple suavizada con período S TRIX

m: int, parámetro de media suavizado, utilizado para calcular el promedio móvil simple de M días de TRIX

Tipo de señal

Escriba PT: Porcentaje de posición objetivo ``

Normas

Calcule la media móvil exponencial triplemente suavizada del precio TRIX y luego calcule la media móvil del TRIX de días M:.

1, TRIX is above MATRIX, establece la posición objetivo en 1

2， ``TRIX``位于``MATRIX``下方时，设置仓位目标位-1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 12)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 50), (3, 150)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.CROSSLINE(par_values: tuple = (35, 120, 0.02))[fuente]

Clase de estrategia de sincronización de líneas cruzadas, que utiliza el cruce de promedios largos y cortos para determinar el estado largo y corto

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

s: int, fecha de cálculo del promedio corto

l: int, fecha de cálculo de promedios largos

m: float, ancho del límite medio (en porcentaje)

Tipo de señal

Tipo PT: Porcentaje de posición objetivo

Normas

1, 当短均线位于长均线上方，且距离大于l*m%时，设置仓位目标为1

2, 当短均线位于长均线下方，且距离大于l*m%时，设置仓位目标为-1

3, 当长短均线之间的距离不大于l*m%时，设置仓位目标为0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 120, 0.02)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(10, 250), (10, 250), (0, 1)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.CDL()[fuente]

Estrategia de sincronización CDL, encuentre el patrón cdldoji en el gráfico K que cumpla con los requisitos

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

Ninguno

Tipo de señal

Tipo PS: Señal comercial porcentual

Tipo VS: Señal de volumen

Normas

Busque patrones CDL Doji (puntuación de coincidencia entre 0 y 100) dentro de la ventana de datos históricos, súmelos y divídalos por 100 para calcular.

Recuento de coincidencias de CDL Doji equivalente, utilizando el recuento de coincidencias como señal comercial.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: open, high, low, close abierto, alto, bajo, cerrado

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: None

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SoftBBand(par_values=(20, 2, 2, 0))[fuente]

La estrategia comercial progresiva de las Bandas de Bollinger, que determina las posiciones largas y cortas en función de la relación entre el precio de las acciones y las Bandas de Bollinger superiores e inferiores.

Las señales comerciales no se generan todas a la vez, sino que se compran y venden de forma gradual y progresiva.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período SMA, utilizado para calcular el período SMA de una línea de banda de Bollinger

u: flotante, desplazamiento de la pista superior en múltiplos de la desviación estándar, p. 2 significa desplazamiento superior 2 veces la desviación estándar

d: flotante, desplazamiento de pista inferior en múltiplos de la desviación estándar, p. 2 significa menor compensación 2 veces la desviación estándar

m: int, tipo de media móvil, rango de valores 0~8, indica 9 tipos diferentes de medias.

Tipo de señal

Tipo PS: Ejemplo de señales comerciales de porcentaje

Normas

Calcula la BBAND y comprueba si el precio supera el carril superior o inferior de la BBAND:.

1，当价格大于上轨后，每天产生10%的比例买入交易信号

2, cuando el precio está por debajo del carril inferior, se genera una proporción del 33% de señales de venta todos los días.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (20, 2, 2, 0)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(2, 100), (0.5, 5), (0.5, 5), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.BBand(par_values=(20, 2, 2))[fuente]

Estrategia comercial de Bandas de Bollinger, que determina posiciones largas y cortas en función de la relación entre el precio de una acción y las Bandas de Bollinger superiores e inferiores, y genera señales comerciales cuando el precio cruza por encima o por debajo de las Bandas de Bollinger superiores e inferiores. Las Bandas de Bollinger no están disponibles como SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período SMA, utilizado para calcular el período SMA de una línea de banda de Bollinger

u: float, desplazamiento de la vía superior en múltiplos de la desviación estándar, p. 2 significa desplazamiento superior 2 veces la desviación estándar

d: float, desplazamiento de vía inferior en múltiplos de la desviación estándar, p. 2 significa menor compensación 2 veces la desviación estándar

Tipo de señal

Tipo PS: Ejemplo de señales comerciales de porcentaje

Normas

Calcule el BBAND and check whether the price exceeds the upper or lower rail of the BBAND.

1, cuando el precio sube a través del carril superior, generando una señal de compra completa

2，当价格下穿下轨时，产生全仓卖出信号``

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (20, 2, 2)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 100), (0.5, 5), (0.5, 5)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategias comerciales que se basan en el paquete de análisis técnico `TA-Lib`

A continuación se muestran algunas estrategias comerciales que se basan en el paquete de análisis técnico TA-Lib technical analysis package, which is based on the calculations of the TA-Lib technical analysis package and requires the installation of the TA-Lib.

Estrategia de cronometraje basada en un cruce de media única

Las siguientes estrategias de selección de acciones se basan todas en si el precio de la acción cruza por encima o por debajo de la SMA para determinar una decisión de compra-venta.

qteasy.built_in.SCRSSMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA única - SMA (media móvil simple): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto a la SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

rng: int, período de cálculo de promedios

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 250)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSDEMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único: DEMA SMA (media móvil de suavizado exponencial doble): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al DEMA SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

rng: int, período de cálculo de promedios

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 250)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSEMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA única - EMA (media móvil suavizada exponencial): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto a la EMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

rng: int, período de cálculo de promedios

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 250)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSHT(par_values=())[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único - HT (línea de tendencia instantánea de transformada de Hilbert): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto a la línea HT.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

No se requieren parámetros

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima de la línea HT, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo de la línea HT, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSKAMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único: KAMA SMA (media móvil adaptativa de Kaufman): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al KAMA SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

rng: int, período de cálculo de promedios

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 250)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSMAMA(par_values=(0.5, 0.05))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único: MAMA SMA (media móvil adaptable de MESA): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al MAMA SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.
f: float entre 0 y 1, límite de movimiento rápido

``

s: float entre 0 y 1, límite de movimiento lento

Tipo de señal: Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición
Normas: Consulta el precio actual en relación a las medias.

``: 1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

``

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia: Parámetros predeterminados: (0.5, 0.05)

``: Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

``: Longitud de la ventana: 270

``: Rango de parámetros: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRST3(par_values=(12, 0.5))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único - T3 SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al T3 SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

v: float factor v, factor de ajuste, rango de valores 0 a 1

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 0.5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 20), (0, 1)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSTEMA(par_values=(6,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único - TEMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al TEMA SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (6,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(2, 20)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSTRIMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único - TRIMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al TRIMA SMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 200)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SCRSWMA(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de cruce de SMA único - WMA (promedio móvil ponderado): las posiciones se establecen en función de la posición relativa del precio de las acciones con respecto al WMA.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Consulta el precio actual en relación a las medias.

1, cuando el precio está por encima del promedio, establezca el ratio de posición en 1

2, cuando el precio está por debajo del promedio, establezca el ratio de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(3, 200)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategia de sincronización basada en el doble cruce de SMA

Las siguientes estrategias de selección de acciones se basan en si los dos promedios (uno rápido y otro lento) se cruzan o no para determinar la compra y la venta.

qteasy.built_in.DCRSSMA(par_values=(125, 25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA - SMA (media móvil simple): basada en las reglas de cálculo de SMA para generar dos promedios, rápido y lento, de acuerdo con la posición relativa de los promedios rápido y lento para establecer la proporción de posiciones.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

l: int, período largo, período calculado para promedios lentos

s: int, período corto, período calculado para promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (3, 250)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSDEMA(par_values=(125, 25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA - DEMA SMA (media móvil simple): basada en las reglas de cálculo de DEMA SMA para generar dos SMA, rápida y lenta, de acuerdo con la posición relativa de las SMA rápidas y lentas para establecer la proporción de las posiciones.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

l: int, período largo, período calculado para promedios lentos

s: int, período corto, período calculado para promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (3, 250)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSEMA(par_values=(20, 5))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: EMA SMA (media móvil de suavizado exponencial): genere dos SMA, rápida y lenta, según las reglas de cálculo de EMA SMA, y establezca proporciones de posición según las posiciones relativas de las SMA rápidas y lentas.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

l: int, período largo, período calculado para promedios lentos

s: int, período corto, período calculado para promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (3, 250)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSKAMA(par_values=(125, 25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: KAMA SMA (media móvil adaptativa de Kaufman): genere dos SMA, rápida y lenta, según las reglas de cálculo de KAMA SMA y establezca relaciones de posición según las posiciones relativas de las SMA rápidas y lentas.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

l: int, período largo, período calculado para promedios lentos

s: int, período corto, período calculado para promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valor predeterminado del atributo de política: Parámetro predeterminado: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (3, 250)] La estrategia no admite datos de referencia, no admite datos de transacciones

qteasy.built_in.DCRSMAMA(par_values=(0.15, 0.05, 0.55, 0.25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: MAMA SMA (MESA Adaptive Moving Average): genere dos SMA, rápida y lenta, según las reglas de cálculo de MAMA SMA y establezca relaciones de posición según las posiciones relativas de las SMA rápidas y lentas.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

lf: float, límite de movimiento rápido de largo período, parámetros de cálculo de KAMA para promedios lentos

ls: float, límite de movimiento lento de largo período, parámetro de cálculo KAMA para promedios lentos

sf: float, límite de movimiento rápido de período corto, parámetro de cálculo KAMA para promedios rápidos

ss: float, límites de movimiento lento de período corto, parámetros de cálculo de KAMA para promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (0.15, 0.05, 0.55, 0.25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (0.01, 0.99)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRST3(par_values=(20, 0.5, 5, 0.5))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: T3 SMA (promedio móvil de suavizado exponencial triple): genere SMA rápidas y lentas según las reglas de cálculo de T3 SMA y establezca relaciones de posición según las posiciones relativas de las SMA rápidas y lentas.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

lp: int parámetro de período largo para calcular promedios lentos

lv: float Factor v de período largo, factor de ajuste, valor entre 0 y 1, utilizado para calcular promedios lentos

sp: int Parámetro de período corto para calcular promedios rápidos

sv: float Factor v de período corto, factor de ajuste, valor entre 0 y 1, utilizado para calcular promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (20, 0.5, 5, 0.5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 20), (0, 1), (2, 20), (0, 1)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSTEMA(par_values=(11, 6))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: TEMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): basada en las reglas de cálculo de TEMA SMA para generar SMA rápidas y lentas, según la posición relativa de las SMA rápidas y lentas para establecer la proporción de posiciones.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

lp: int parámetro de período largo para calcular promedios lentos

sp: int Parámetro de período corto para calcular promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (11, 6)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 20), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSTRIMA(par_values=(125, 25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: TRIMA SMA (media móvil de suavizado exponencial triple).

Genere promedios rápidos y lentos basados en las reglas de cálculo de promedios TRIMA y establezca relaciones de posición basadas en las posiciones relativas de los promedios rápidos y lentos.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

lp: int parámetro de período largo para calcular promedios lentos

sp: int Parámetro de período corto para calcular promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 200), (3, 200)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DCRSWMA(par_values=(125, 25))[fuente]

Estrategia de cruce de doble SMA: WMA SMA (media móvil ponderada).

Genere promedios rápidos y lentos según las reglas de cálculo de WMA y establezca la relación de posición según las posiciones relativas de los promedios rápidos y lentos.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

lp: int parámetro de período largo para calcular promedios lentos

sp: int Parámetro de período corto para calcular promedios rápidos

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule los promedios lento y rápido utilizando períodos largos y cortos.

1, cuando los promedios rápidos son más altos que los promedios lentos, establezca la relación de posición en 1

2, cuando el promedio lento es mayor que el promedio rápido, establezca la relación de posición en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 25)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 200), (3, 200)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategia de sincronización basada en la pendiente SMA

Todas las siguientes estrategias de selección de acciones se basan en la pendiente de los promedios para determinar la compra y la venta.

qteasy.built_in.SLPSMA(par_values=(35, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - SMA (Promedio móvil simple): Genera promedios móviles basados en las reglas de cálculo de SMA y establece objetivos de posición basados en la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, indica una tendencia alcista del precio y aumenta el porcentaje de la posición, cuando la pendiente de los promedios es negativa, indica una tendencia a la baja y establece el porcentaje de la posición en menos uno o cero)

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de cálculo de promedios

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPDEMA(par_values=(35, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - DEMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial doble): genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de DEMA y establezca objetivos de índice de posición según la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, significa que la tendencia del precio es hacia arriba, por lo tanto, aumente el índice de posición, cuando la pendiente de los promedios es negativa, significa que la tendencia es hacia abajo, por lo tanto, establezca un índice de posición de menos uno o cero). (Cuando la pendiente de la SMA es negativa, la tendencia es bajista y la posición se fija en menos uno o cero)

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de cálculo de promedios

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPEMA(par_values=(35, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - EMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial): genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de EMA y establezca objetivos de posición basados en las pendientes de los promedios (cuando las pendientes de los promedios son positivas, indica una tendencia alcista del precio y aumenta el porcentaje de la posición, cuando las pendientes de los promedios son negativas, indica una tendencia a la baja y establece el porcentaje de la posición en (cuando la pendiente de la SMA es positiva, el precio tiene una tendencia alcista, aumente su posición, cuando la pendiente de la SMA es negativa, el precio tiene una tendencia a la baja, establezca su posición en menos uno o cero)

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de cálculo de promedios

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope is less than zero, the trend is judged to be downward, and the position ratio is set to -1``.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPHT(par_values=(5,))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - HT SMA (Transformada de Hilbert - Línea de tendencia instantánea): Genera promedios móviles basados en las reglas de cálculo HT, establece objetivos de posición basados en la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, indica una tendencia de precios al alza, aumenta el ratio de posición). (cuando la pendiente de la SMA es positiva, el precio tiene una tendencia ascendente y la posición aumenta, cuando la pendiente de la SMA es negativa, el precio tiene una tendencia a la baja y la posición se establece en menos uno o cero).

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (5,)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(2, 20)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPKAMA(par_values=(35, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - KAMA SMA (Promedio móvil adaptativo de Kaufman): genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de KAMA y establezca objetivos de posición basados en las pendientes de los promedios (cuando las pendientes de los promedios son positivas, significa que el precio tiene una tendencia hacia arriba, por lo tanto, aumente el porcentaje de la posición, cuando las pendientes de los promedios son negativas, significa que la tendencia va hacia abajo, por lo tanto, establezca el porcentaje de la posición en menos uno o cero). (Cuando la pendiente de la SMA es negativa, la tendencia es bajista y la posición se fija en menos uno o cero)

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de cálculo de promedios

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope is greater than zero, the trend is judged to be upward, and the position ratio is set example a 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 250), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPMAMA(par_values=(0.5, 0.05, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - MAMA SMA (MESA Adaptive Moving Average): Genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de MAMA y establezca objetivos de posición basados en las pendientes de los promedios (cuando las pendientes de los promedios son positivas, lo que indica una tendencia al alza en el precio, aumente el porcentaje de la posición, cuando las pendientes son negativas, lo que indica una tendencia a la baja, establezca el porcentaje de la posición en menos uno o cero). (Cuando la pendiente de la SMA es negativa, la tendencia es bajista y la posición se fija en menos uno o cero).

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: float, límite de movimiento a alta velocidad

s: float, límites de movimiento a baja velocidad

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (0.5, 0.05, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(0.01, 0.99), (0.01, 0.99), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPT3(par_values=(12, 0.25, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA: T3 SMA (media móvil de suavizado exponencial triple).

Genere promedios móviles según las reglas de cálculo T3 y establezca objetivos de posición según la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, el precio tiene una tendencia al alza y la posición aumenta, cuando la pendiente de los promedios es negativa, la tendencia es a la baja y la posición se establece en menos uno o cero).

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

v: float factor v, factor de ajuste, rango de valores 0 a 1

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 0.25, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 20), (0, 1), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPTEMA(par_values=(6, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - TEMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de TEMA y establezca objetivos de posición basados en la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, indica que el precio tiene una tendencia al alza, por lo tanto, aumente el porcentaje de la posición, cuando la pendiente de los promedios es negativa, indica que la tendencia es a la baja, por lo tanto, establezca el porcentaje de la posición en menos uno o cero). (Cuando la pendiente de la SMA es negativa, la tendencia es bajista y la posición se fija en menos uno o cero)

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int los promedios calculan los períodos

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (6, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(2, 20), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPTRIMA(par_values=(35, 5))[fuente]

Estrategia de negociación de pendiente SMA - TRIMA SMA (Promedio móvil de suavizado exponencial triple): genere promedios móviles basados en las reglas de cálculo de TRIMA y establezca objetivos de posición basados en las pendientes de los promedios (cuando las pendientes de los promedios son positivas, significa que la tendencia del precio es hacia arriba y el índice de posición aumenta, cuando las pendientes de los promedios son negativas, significa que la tendencia es hacia abajo y el índice de posición se establece en menos uno o cero). (Cuando la pendiente de la SMA es negativa, la tendencia es bajista y la posición se fija en menos uno o cero).

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int los promedios calculan los períodos

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (35, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 200), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SLPWMA(par_values=(125, 5))[fuente]

Estrategia comercial de pendiente SMA - WMA SMA (media móvil ponderada).

Genere promedios móviles según las reglas de cálculo de WMA y establezca objetivos de posición según la pendiente de los promedios (cuando la pendiente de los promedios es positiva, el precio tiene una tendencia al alza y la posición aumenta, cuando la pendiente de los promedios es negativa, la tendencia es a la baja y la posición se establece en menos uno o cero).

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, los promedios calculan el período

N: int, número de puntos de datos utilizados para estimar la pendiente

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la media móvil del precio según la regla y calcule la pendiente actual del promedio slope.

slope se obtiene mediante regresión lineal utilizando los N puntos de datos de media móvil más recientes:.

1, cuando la pendiente de slope es mayor que cero, se considera que la tendencia es ascendente y la relación de posición se establece en 1

2, cuando la pendiente de slope es menor que cero, se considera que la tendencia es descendente y la relación de posición se establece en -1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (125, 5)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: [(3, 200), (2, 20)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.SAREXT(par_values=(0, 3))[fuente]

Estrategia SAR parabólica extendida con señales de compra cuando el indicador es mayor que 0 y señales de venta cuando el indicador es menor que 0

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

a: int, Parámetro SAR parabólico: Aceleración

m: float, valor máximo máximo

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Cálculo de Parabolic SAR.

1, cuando Parabolic SAR es mayor que 0, la salida es larga

2, salida corta cuando Parabolic SAR es menor que 0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (0, 3)

Tipos de datos: high, low alto y bajo, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 200 Parameter range: [(-100, 100), (0, 5)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategias de sincronización basadas en indicadores técnicos de impulso

Todas las siguientes estrategias de selección de acciones se basan en la pendiente de los promedios para determinar la compra y la venta.

qteasy.built_in.ADX(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de selección de acciones ADX (índice de movimiento direccional promedio): determine la fuerza de la tendencia actual en función del indicador ADX y genere señales comerciales en función de la fuerza de la tendencia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período de tiempo de cálculo ADX, rango de 2 a 35

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule la fuerza de la tendencia ADX de acuerdo con la regla.

1, 当``ADX>25``时，判断趋势向上，设定持仓比例为1

2, 当``20<ADX<25``之间时，判断为中性趋势，设定持仓比例为0

3, 当``ADX>20``时，判断趋势向下，设定持仓比例为-1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 270

Rango de parámetros: ``[(2, 35)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.APO(par_values=(12, 26, 0))[fuente]

Estrategia de selección de acciones del indicador APO (oscilador de precio absoluto).

El indicador APO se genera por la relación relativa entre dos promedios, basado en el indicador APO para determinar la tendencia actual de los movimientos del precio de las acciones de alcistas y bajistas, a fin de generar señales comerciales basadas en la tendencia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de promediado rápido

s: int, período medio lento

m: int, tipo de media móvil, rango de valores 0-8

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule las tendencias de APO según la regla :.

1, 当``APO``大于0时，判断为牛市趋势，设定持仓比例为1

2, 当``ADX``小于0时，判断为熊市趋势，设定持仓比例为-1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 26, 0)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(10, 100), (10, 100), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.AROON(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de selección de acciones del indicador AROON.

El indicador AROON se utiliza para determinar si el precio actual de las acciones está en un rango de tendencia o en un rango de estancamiento y, al calcular la estrategia del indicador AROON, se pueden generar fuertes largos/cortos y débiles largos/cortos en función de la fuerza de la tendencia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, ciclo determinante de tendencia

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule las dos líneas de tendencia AROONUP / DOWN de acuerdo con la regla y genere la señal de relación de posición:.

1, 当UP在DOWN的上方时，输出弱多头

2, cuando ARRIBA está por debajo de ABAJO, la salida está débilmente en cortocircuito

3, 当UP大于70且DOWN小于30时，输出强多头

4, 当UP小于30且DOWN大于70时，输出强空头

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipos de datos: high, low Precio más alto, precio más bajo, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(2, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.CMO(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia de selección de acciones CMO (Chande Momentum Oscillator).

CMO es un indicador de impulso que fluctúa entre -100 y 100 y se utiliza para determinar si una acción se encuentra actualmente en un rango de sobreventa o sobrecompra, y esta estrategia lo utiliza para generar objetivos de posición de inversión.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período de cálculo de impulso

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule CMO de acuerdo con las reglas y genere señales de relación de posición:.

1, salida larga débil cuando CMO es mayor que 0

2, 当``CMO``小于0时，输出弱空头

3, 当``CMO``大于50时，输出强多头

4, 当``CMO``小于-50时，输出强空头

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(2, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.MACDEXT(par_values=(12, 0, 26, 0, 9, 0))[fuente]

Estrategia de selección de acciones de MACDEXT (Extendec MACD).

Esta estrategia utiliza el indicador MACD para generar objetivos de posición, pero a diferencia del MACD estándar, el tipo de MACDEXT rápido, lento y promedios de señal son opcionales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.
fp: int, promedios rápidos calculan el período

``

ft: int, tipo de promedio rápido, rango de valores 0-8

sp: int, período de cálculo de SMA lento

st: int, tipo SMA lento, rango de valores de 0 a 8

s: int, período de cálculo de la línea de señal MACD

t: int, tipo de línea de señal MACD, rango de valores 0-8

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de porcentaje de posición

Normas

Calcule MACD de acuerdo con las reglas y genere señales de relación de posición basadas en la línea H del MACD:.

1, genera múltiples cuando hist>0

2, salida nula cuando hist<0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 0, 26, 0, 9, 0)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(2, 35), (0, 8), (2, 35), (0, 8), (2, 35), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.MFI(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia comercial MFI (Índice de flujo de dinero): MFI se utiliza para determinar si una acción está sobrecomprada o sobrevendida; esta estrategia utiliza el indicador MFI para generar señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período de cálculo de la señal MFI

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule MFI de acuerdo con las reglas y genere señales comerciales proporcionales basadas en el valor de MFI:.

1, 10% de señal comercial de compra generada consistentemente cuando MFI > 20

2, 当``MFI>80``时，持续不断产生30%卖出交易信号，持续卖出持仓股票

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14,)

Tipos de datos: high, low, close, volume Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, volumen, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(2, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DI(par_values=(14, 14))[fuente]

Estrategia comercial DI (indicador de directorio).

El indicador DI consta de un indicador negativo y uno positivo, que indican la fuerza de la tendencia al alza y a la baja del precio, respectivamente, y esta estrategia utiliza el indicador ±DI para generar señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, Período de cálculo de señal DI negativa

p: int, período de cálculo de señal DI positiva

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de posición porcentual

Normas

Calcule DI positivo y negativo de acuerdo con las reglas y genere señales de posición objetivo basadas en el valor de DI:.

1, cuando +DI > -DI, establezca la posición objetivo en 1

2, 当``+DI < -DI``时，设置持仓目标为-1

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14, 14)

Tipos de datos: high, low, close Entradas de datos múltiples, de cierre y más altas

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(1, 100), (1, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.DM(par_values=(14, 14))[fuente]

Estrategia comercial DM (movimiento direccional).

El indicador DM consta de un movimiento direccional negativo y un movimiento direccional positivo, que indican tendencias de precios al alza y a la baja, respectivamente. Esta estrategia utiliza el indicador ±DM para generar señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de cálculo de señal DM negativa

p: int, Período de cálculo de señal DM positiva

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de posición porcentual

Normas

Calcule DM positivo y negativo de acuerdo con la regla y genere señales de posición objetivo basadas en el valor de DM:.

1, cuando ``+DM > -D``M, establezca la posición objetivo en 1

2, cuando ``+DM < -D``M, establezca la posición objetivo en -1

3, 其余情况设置持仓目标为0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14, 14)

Tipos de datos: high, low Precio más alto, más bajo, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: ``200`””

Rango de parámetros: [(1, 100), (1, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.MOM(par_values=(14,))[fuente]

Estrategia comercial MOM (indicador de impulso): el indicador MOM se puede utilizar para identificar la fuerza de una tendencia alcista o bajista en el precio, siendo el MOM positivo cuando el precio actual es más alto que el precio del día anterior y negativo cuando es más bajo que el precio del día anterior.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, período de cálculo de la señal MOM

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de posición porcentual

Normas

Calcule MOM according to the rule and generate position target signals based on the value of MOM:.

1, cuando MOM > 0, establezca la posición objetivo en 1

2, 当``MOM < 0``时，设置持仓目标为-1

3, 其余情况设置持仓目标为0

Valor predeterminado del atributo de estrategia:``

Parámetros predeterminados: (14, )

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: ``[(1, 100)]””

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.PPO(par_values=(12, 26, 0))[fuente]

Estrategia comercial PPO (oscilador de precio porcentual): el indicador PPO representa la diferencia porcentual entre los promedios móviles rápido y lento, que se utiliza para determinar la tendencia del precio. El periodo de cálculo de las medias largas y cortas y el tipo de media son parámetros de la estrategia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

fp: int, promedios rápidos calculan el período

sp: int, período de cálculo de SMA lento

m: int, tipo de media móvil (rango 0-8)

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de posición porcentual

Normas

Calcule el PPO de acuerdo con las reglas y genere señales de posición objetivo basadas en el valor del PPO:.

1, 当PPO > 0时，设置持仓目标为1

2, 当PPO < 0时，设置持仓目标为-1

3, 其余情况设置持仓目标为0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (12, 26, 0)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (20, 200), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.RSI(par_values=(12, 70, 30))[fuente]

Estrategia comercial RSI (índice de fuerza relativa): el RSI mide la magnitud de los cambios recientes de precios para determinar si una acción está actualmente sobrevendida o sobrecomprada y para determinar la tendencia del cambio en consecuencia. El RSI siempre oscila entre 0 y 100 y es una curva oscilante.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período calculado del RSI

ulim: int, activa el mínimo para posiciones largas

llim: int, activa un límite para las posiciones cortas

Tipo de señal

Tipo PT: Señal objetivo de posición porcentual

Normas

Calcule el RSI de acuerdo con las reglas y genere señales de posición objetivo basadas en el valor del RSI en relación con ulim/llim:.

1, Establezca el objetivo de posición en 1 cuando RSI > ulim

2, 当RSI < llim时，设置持仓目标为-1

3, 其余情况设置持仓目标为0

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ``(12, 70, 30)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (50, 100), (0, 50)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.STOCH(par_values=(5, 3, 0, 3, 0))[fuente]

Estrategia comercial STOCH (indicador estocástico): el indicador STOCH mide el impulso de los cambios de precios y el tamaño del impulso determina la tendencia del precio y genera señales comerciales proporcionales de compra y venta.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

fk: int, promedios rápidos calculan el período

sk: int, período de cálculo de k-media lento

skm: int, tipo k-media lento, rango de valores de 0 a 8

sd: int, período calculado de d-media lenta

sdm: int, tipo D SMA lento, rango de valores de 0 a 8

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule el valor k y el valor d de acuerdo con las reglas y genere señales comerciales de compra/venta proporcionales basadas en el valor k:.

1, 当k > 80时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, 当k < 20时，产生逐步买入信号，每周期买入总投资额的10%

3, 当k和d发生背离的时候，也会产生信号（未来改进）

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (5, 3, 0, 3, 0)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (2, 100), (0, 8), (2, 100), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.STOCHF(par_values=(5, 3, 0))[fuente]

Estrategia comercial STOCHF (indicador estocástico rápido): el indicador STOCHF mide el impulso de un cambio de precio y, similar a la estrategia STOCH, utiliza el indicador estocástico rápido para determinar la tendencia del precio y generar señales comerciales proporcionales de compra y venta.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

fk: int, período de cálculo rápido de K-media

fd: int, período calculado rápido de D-media

fdm: int, tipo promedio D rápido, rango de valores de 0 a 8

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule el valor k y el valor d de acuerdo con las reglas y genere señales comerciales de compra/venta proporcionales basadas en el valor k:.

1, 当k > 80时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, 当k < 20时，产生逐步买入信号，每周期买入总投资额的10%

3, 当k和d发生背离的时候，也会产生信号（未来改进）

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (5, 3, 0)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (2, 100), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.STOCHRSI(par_values=(14, 5, 3, 0))[fuente]

Estrategia comercial STOCHRSI (Índice de fuerza relativa estocástica): El indicador STOCHRSI mide el impulso de los cambios de precios, que fluctúa entre 0 y 1, lo que indica la fuerza relativa de la tendencia de los precios y genera señales comerciales proporcionales de compra y venta.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período de cálculo

fk: int, período de cálculo rápido de K-media

fd: int, período calculado rápido de D-media

fdm: int, tipo promedio D rápido, rango de valores de 0 a 8

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule el valor k y el valor d de acuerdo con las reglas y genere señales comerciales de compra/venta proporcionales basadas en el valor k:.

1, 当k > 0.8时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, 当k < 0.2时，产生逐步买入信号，每周期买入总投资额的10%

3, 当k和d发生背离的时候，也会产生信号（未来改进）

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14, 5, 3, 0)

Tipo de datos: close Precio de cierre, entrada de datos única

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (2, 100), (2, 100), (2, 100), (0, 8)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.ULTOSC(par_values=(7, 14, 28, 70, 30))[fuente]

Estrategia comercial ULTOSC (indicador oscilador definitivo): el indicador ULTOSC calcula el impulso del precio en tres horizontes temporales diferentes y genera señales comerciales basadas en las desviaciones entre los diferentes tipos de impulso.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p1: int, período de cálculo de impulso 1

p2: int, período de cálculo de impulso 2

p3: int, período de cálculo de impulso 3

u: int, umbrales de señal de venta

l: int, comprar umbrales de señal

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Cálculo del indicador ULTOSC y generación de señales comerciales en función del tamaño del indicador.

1, 当``ULTOSC`` > u时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, 当``ULTOSC ``< l时，产生逐步买入信号，每周期买入总投资额的10%

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (7, 14, 28, 70, 30)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(1, 100), (1, 100), (1, 100), (1, 100), (70, 99), (1, 30)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategia de sincronización basada en indicadores técnicos de volumen

qteasy.built_in.WILLR(par_values=(14, 80, 20))[fuente]

Estrategia comercial WILLR (William’s %R): el indicador WILLR se utiliza para calcular si una acción se encuentra actualmente en un rango de sobrecompra o sobreventa y se utiliza para generar señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

p: int, período de cálculo de impulso

u: int, umbrales de señal de venta

l: int, comprar umbrales de señal

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Cálculo del indicador WILLR y generación de señales comerciales en función del tamaño del indicador.

1, 当``WILLR > -l``时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, Cuando WILLR < -u, se genera una señal de compra progresiva para comprar el 10% de la inversión total por ciclo.

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (14, 80, 20)

Tipos de datos: high, low, close Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 100), (70, 99), (1, 30)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.AD()[fuente]

Estrategia comercial AD: esta estrategia utiliza la línea AD (línea de distribución acumulada) para generar señales comerciales que se basan en el volumen y el precio para determinar la tendencia de las entradas o salidas acumuladas de dinero dentro o fuera de una acción, y para determinar el movimiento ascendente o descendente del mercado a través de esta tendencia.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

Sin parámetros de política

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcula el indicador AD y genera señales comerciales basadas en cambios en la señal AD (arriba/plana/abajo).

La tendencia de la línea AD se determina comparando el tamaño de los dos valores AD para hoy/ayer:

1, Tendencia bajista cuando AD(last)'' > AD(latest), genera una señal de venta gradual para vender el 30% de las tenencias por ciclo

2, Cuando AD(last) < AD(latest), una tendencia alcista, genera una señal de compra gradual para comprar el 10% del monto total invertido por ciclo.

3, 当 AD(last) = AD(latest) 时，持平趋势，不产生任何交易信号

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: ()

Tipos de datos: high, low, close, volume Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, volumen, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: []

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.ADOSC(par_values=(3, 10))[fuente]

Estrategia comercial del oscilador AD: esta estrategia utiliza ADOSC (oscilador de distribución acumulada) para generar señales comerciales. El oscilador AD determina la dirección del precio de una acción calculando la línea MACD de la línea AD.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

f: int, período de promedio rápido

s: int, período de promedio lento

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcula el indicador ADOSC y genera señales comerciales basadas en el tamaño del indicador.

1, 当 AD > 0 时，产生逐步卖出信号，每周期卖出持有份额的30%

2, 当 AD < 0 时，产生逐步买入信号，每周期买入总投资额的10%

3, 当 AD = 0 时，不产生任何交易信号

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (3, 10)

Tipos de datos: high, low, close, volume Precio más alto, precio más bajo, precio de cierre, volumen, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(2, 10), (10, 99)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.OBV(par_values=(15,))[fuente]

Estrategia comercial OBV: esta estrategia utiliza OBV (valores integrados) para generar señales comerciales, que se basan en el volumen y el precio de las operaciones para identificar cambios en las acciones.

Tendencia (determinar la tendencia a través de los promedios), cuando la señal OBV confirma la tendencia alcista del precio, generando una señal para abrir una posición, cuando la señal OBV y la tendencia del precio.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, media móvil de OBV y precio de cierre para calcular el período

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule el indicador OBV y calcule el promedio móvil de N días (N es un parámetro ajustable) del indicador OBV, así como el precio de cierre del

Promedios móviles de N días y determine la tendencia alcista/abajo en función de la relación de los promedios móviles ayer/hoy:.

Se considera una tendencia bajista cuando el promedio de ayer es mayor que el de hoy, y una tendencia alcista cuando el promedio de ayer es menor que el de hoy.

Luego, la estrategia genera señales de compra/venta basadas en la confirmación/divergencia de la tendencia alcista/bajista de los dos promedios:

1, 当收盘价趋势上升，且OBV趋势上升时，上升趋势得到确认，买入100%份额

2, 当收盘价趋势上升，但OBV趋势下降时，上升趋势背离，卖出持有股份的50%

3, 当收盘价趋势下降，且OBV趋势下降时，下降趋势得到确认，卖出全部持有股份。

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (15, )

Tipos de datos: close, volume precio de cierre, volumen, múltiples entradas

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(5, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

Estrategias de sincronización basadas en indicadores técnicos de volatilidad

qteasy.built_in.ATR(par_values=(15,))[fuente]

Estrategia comercial ATR.

La estrategia comercial ATR utiliza el indicador ATR para generar señales comerciales. El indicador ATR mide la volatilidad del precio de una acción y la volatilidad se utiliza para determinar el precio de la acción.

riesgo y volatilidad para generar señales comerciales.

Métricas de evaluación para probar y evaluar los parámetros de la estrategia optimizada.

n: int, el período de cálculo de ATR

Tipo de señal

Tipo PS: Señal de compra/venta porcentual

Normas

Calcule el indicador ATR y calcule el promedio móvil de N días (N es un parámetro ajustable) del precio y el indicador ATR, y

Determine la tendencia al alza/a la baja basándose en el ATR y la relación del promedio móvil de ayer/hoy.

Se considera una tendencia bajista cuando el promedio de ayer es mayor que el de hoy, y una tendencia alcista cuando el promedio de ayer es menor que el de hoy.

La estrategia se basa entonces en el valor del ATR para determinar si la tendencia alcista y bajista se confirma o no:

1, 当收盘价趋势上升，且ATR趋势上升时，上升趋势得到确认，买入100%份额

2, 当收盘价趋势下降，且ATR趋势下降时，下降趋势得到确认，卖出全部持有股份

3, 当出现其他情况时，不产生任何交易信号

Valores predeterminados de los atributos de la estrategia

Parámetros predeterminados: (15, )

Tipos de datos: high, low, close, alto, bajo, cercano, múltiples entradas de datos

Longitud de la ventana: 100

Rango de parámetros: [(5, 100)]

No se admiten datos de referencia ni datos comerciales

qteasy.built_in.NATR()[fuente]: Not Implemented Yet

qteasy.built_in.TRANGE()[fuente]: Not Implemented Yet

6. Estrategias integradas

Acceda a estrategias integradas

7. Todas las estrategias integradas

Todas las estrategias que no dependen de otros paquetes de análisis técnico.

Estrategias simples de selección de acciones

Estrategia de sincronización simple

Estrategia de sincronización basada en indicadores SMA

Estrategias comerciales que se basan en el paquete de análisis técnico TA-Lib

Estrategia de cronometraje basada en un cruce de media única

Estrategia de sincronización basada en el doble cruce de SMA

Estrategia de sincronización basada en la pendiente SMA

Estrategias de sincronización basadas en indicadores técnicos de impulso

Estrategia de sincronización basada en indicadores técnicos de volumen

Estrategias de sincronización basadas en indicadores técnicos de volatilidad

Estrategias comerciales que se basan en el paquete de análisis técnico `TA-Lib`