1. Estrategias comerciales de backtesting

En qteasy, las pruebas retrospectivas se activan a través de qt.run(op, mode=1, ...), simulando ejecuciones de estrategias con datos históricos para producir curvas de acciones, registros comerciales y métricas de rendimiento para su evaluación y optimización.

1.1. Descripción general

Punto de entrada: qt.run(operator, mode=1, ...) where mode=1 selecciona el modo de prueba retrospectiva.
Resultados del backtest: curva de acciones (NAV, rendimiento acumulado), registro por operación, métricas de rendimiento (Sharpe, reducción, tasa de ganancias, etc.).

1.2. Descripción general del flujo de trabajo de prueba retrospectiva

Configurar: grupo de activos (asset_pool), date range (invest_start, invest_end), initial/staged cash (invest_cash_amounts, etc.).
Preparar datos: asegúrese de que el historial requerido esté disponible en DataSource.
Ejecute Operator paso a paso: llame a estrategias en cada run_timing para generar señales.
Simular llenados: aplique señales con costos, tamaños de lote y reglas relacionadas para actualizar posiciones.
Salida: objeto de resultado (por ejemplo, Backtester), optional trade_log, gráficos visuales, etc.

1.3. Capítulos en esta sección

2. Cómo ejecutar una prueba retrospectiva: punto de entrada, configuración, lista completa de parámetros, ejemplo mínimo.
3. Estructura de resultados del backtest: valor de retorno, referencia de campo, curva de capital y métricas.
4. Registro del proceso comercial: habilitación de trade_log, contenido, visualización y guardado.
5. Evaluación de resultados de backtest: lista de métricas, visualización, exportación y análisis.

Para obtener más información sobre estrategias y mezcladores, consulte las referencias (por ejemplo, references/3-back-test-strategy.md, 4-build-in-strategy-blender.md).