10. Estrategias comerciales de creadores de mercado (versión tutorial)

Fuente de referencia: docs/_joinquant_migration_source/Example_10_Market Maker Trading.ipynb Primera celda de Markdown.

10.1. Estrategia e ideas

  • Las estrategias reales de creación de mercado se basan en la cartera de pedidos tick por tick, las colas de pedidos y la prioridad de los pedidos.

  • La capa de backtesting qteasy es una abstracción de coincidencia a nivel de barra. Este ejemplo se aproxima al comportamiento de creación de mercado con «colocación de órdenes bilaterales de regresión media».

  • Venda cuando el precio se desvíe de la banda superior del promedio, compre cuando se desvíe de la banda inferior y observe en el rango medio.

10.2. Honestidad

  • Este ejemplo no es una simulación real de creación de mercado a nivel cambiario;

  • Esto solo pretende explicar la señal VS y el proceso de prueba retrospectiva paso a paso de qteasy en escenarios de estilo de alta frecuencia.

from examples.strategies.example_strategies import Example10MarketMakingApprox
import qteasy as qt

stg = Example10MarketMakingApprox()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000651.SZ'],
    benchmark_asset='000651.SZ',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

10.3. Script ejecutable

  • examples/strategy_example_10.py