12. Estrategia de selección de acciones de rotación sectorial (equivalente a la versión educativa)

Fuente de referencia: docs/_joinquant_migration_source/Example_12_行业轮动选股.ipynb Primera celda de Markdown.

12.1. Estrategia e ideas

Comparación mensual de los ingresos del índice de agencias de la industria durante los últimos N días;
Elija los objetivos de las agencias de la industria con los mayores retornos;
Concentra tus posiciones en los sectores más fuertes (versión tutorial).

12.2. QtEasy Instrucciones de implementación

Clase de estrategia: Example12IndustryRotation;
El grupo de proxy de índice predeterminado (000300.SH, 000905.SH, 000852.SH) se utiliza para demostrar la lógica de rotación;
Si cambia a la versión «Acciones de componentes industriales + Detección de valor de mercado», puede ampliar la selección de acciones en dos etapas sobre esta base.

from examples.strategies.example_strategies import Example12IndustryRotation
import qteasy as qt

stg = Example12IndustryRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

12.3. Script ejecutable

examples/strategy_example_12.py