11. Estrategia de comercio de tortugas (tutorial simplificado)

Fuente de referencia: docs/_joinquant_migration_source/Example_11_Turtle Trading Method.ipynb Primera celda de Markdown.

11.1. Estrategia e ideas

• Utilice señales de ruptura del Canal Donchian como base para abrir posiciones;

• Compre cuando el precio supere la banda superior y venda cuando supere la banda inferior.

• Combinado con salida de control de canal de ciclo más corto (reglas de tortuga simplificadas).

11.2. QtEasy implementación

• Clase de estrategia: Example11Turtle;

• Tipo de señal: PT;

• El script predeterminado utiliza una versión de enseñanza de estándar único, que facilita la verificación del enlace y el proceso de optimización de parámetros.

from examples.strategies.example_strategies import Example11Turtle
import qteasy as qt

stg = Example11Turtle()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000001.SZ'],
    benchmark_asset='000001.SZ',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

11.3. Script ejecutable

• examples/strategy_example_11.py