9. Estrategia comercial de respuesta intradía (equivalente a la versión tutorial)

Fuente de referencia: docs/_joinquant_migration_source/Example_09_日内回转交易.ipynb Primera celda de Markdown.

9.1. Estrategia e ideas

  • Calcule MACD utilizando precios a nivel de minutos;

  • Aumente su posición cuando el MACD sea positivo y reduzca su posición cuando sea negativo.

  • Al generar un número fijo de operaciones utilizando la señal VS, se puede formar un estilo de reversión intradía.

9.2. Honestidad

  • La estrategia original hacía hincapié en las reversiones intradía de las acciones A, pero en realidad las acciones A están sujetas a restricciones T+1.

  • Este ejemplo solo demuestra la cadena de procesamiento de señales intradía de qteasy y no es equivalente a un cambio real ejecutable de acción A T+0;

  • Si necesita parecerse mucho al comercio real, utilice ETF o contratos de futuros y calibre los parámetros del sistema de comercio.

from examples.strategies.example_strategies import Example09IntradayRotation
import qteasy as qt

stg = Example09IntradayRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['600000.SH'],
    benchmark_asset='600000.SH',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

9.3. Script ejecutable

  • examples/strategy_example_09.py