1. Qteasy 財務履歴データ管理

qteasy は包括的なクオンツ取引ツールキットであり、財務データの取得と使用は、qteasy が提供するコア機能の 1 つです。

1.1. 概要

現在、財務データを取得するためのさまざまなオンライン チャネルが多数あり、クオンツ トレーダーは財務データをダウンロードできます。ただし、インターネットからデータを直接ダウンロードすることにはいくつかの欠点があります。

• 一貫性のないデータ形式: 取引高データなどの同じデータについて、一部のチャネルはデータを「ロット」で提供し、他のチャネルはデータを「株」で提供します。

• 抽出できるデータの量は限られています。特に Web スクレイピングで取得したデータ、高頻度のローソク足データには過去数日間のデータしか含まれていないことが多く、それより前の期間のデータは利用できません。

• データ抽出が不安定です。データ抽出の速度と成功率は保証できず、ネットワーク接続に大きく影響されます。

• ダウンロード コストが高い: 有料データ チャネルではより包括的なデータが提供されることがよくありますが、一般にトラフィック制限があり、無料チャネルでは不完全なデータが提供されるため、コストも増加します。

• 情報抽出は簡単ではありません。生データを取得した後、データをさらに必要な情報に変換する必要がありますが、このプロセスは手間がかかり、直観的ではありません。

qteasy は、上記の問題点に対処するために設計されました。

qteasy の財務データ管理モジュールは 3 つの主要な機能を提供し、すべて次の目的で設計されています。

• データ取得: ユーザーのさまざまな習慣に対応するために、複数のオンライン データ プロバイダーから多様な金融データを取得します。

  qteasy が提供するデータ取得 API は、強力なマルチスレッド並列ダウンロード、データ チャンク ダウンロード、ダウンロード トラフィック制御、およびエラー遅延再試行機能を備えており、さまざまなデータ プロバイダーのさまざまな異常なトラフィック制限に適応します。同時に、データ取得 API は定期的にバッチ データ ダウンロード タスクを簡単かつ自動的に実行できるため、高頻度データの欠落を心配する必要はありません。

• データのクリーニングとストレージ: ローカル データ ストレージを標準化および定義し、ネットワークから取得したデータをローカル データベースに保存する前にクリーニングおよび整理します。

  qteasy は、過去の財務データを保存するための専用の DataSource クラスを定義し、多数の標準化された財務履歴データ ストレージ テーブルを事前定義します。データ ソースに関係なく、最終的に保存されるデータは常にクリーンアップされ、均一な形式で DataSource に保存され、異なる期間やソースからのデータによって引き起こされる不一致を回避し、高品質のデータ ストレージを保証します。また、さまざまなユーザーの使用習慣に合わせて複数のストレージ エンジンも提供します。

• 情報の抽出と使用: 「データ」と「情報」を区別して、システムはデータ テーブルから真に意味のある情報を抽出するインターフェイスを提供し、取引戦略やデータ分析での直接使用を可能にします。

  私たちは「データ」が「情報」と同じではないことを知っています。データ テーブルをローカルに保存するだけでは、そのテーブル内の情報がすぐに使用できるわけではありません。 qteasy は、データ テーブル内の使用可能な「情報」を標準化された方法で DataType オブジェクトとして具体的に定義し、データ アクセス プロセスと戦略の定義を簡素化します。統合された API により、情報の取得がより直接的かつユーザーフレンドリーになります。

一般に、qteasy のデータ取得モジュールの構造は次の図で表すことができます。

QTEASY データ管理モジュール:

図に示すように、qteasy のデータ機能は 3 つの層に分かれています。最初の層には、オンライン データ プロバイダーからデータを取得するためのさまざまなデータ ダウンロード インターフェイスが含まれます。このプロセスは DataFetching と呼ばれます。 2 番目のレイヤーは、qteasy の中核機能の 1 つで、多数のデータ テーブルを保存するローカル データベースを定義し、複数のデータ エンジンをサポートします。この層の中心となるのは、DataSource クラスです。 3 番目の層はデータ アプリケーション層で、データ テーブルから意味のある情報を抽出し、それを DataType オブジェクトとして定義します。データを抽出するプロセスは Information Extraction と呼ばれます。この DataType オブジェクトは、qteasy 内で内部的に広く使用されています。取引戦略の作成、データ分析の実行、視覚化、およびその後のすべての作業は、DataType オブジェクトに基づいています。

クオンツ取引における財務データの重要性のため、次の章から、Qteasy のデータ機能のすべての機能モジュールを次の順序で詳しく紹介します (読み取り順序はファイル名の番号付けに従います: 2 → 2.5 → 2.6 → 3 → … → 10)。

• 2. DataType オブジェクトとすべてのデータ型 — 情報とデータの違い、DataType オブジェクト、およびすべての組み込みデータ型のリスト。

• 2.5。 HistoryPanel (履歴データ パネル) - 複数のターゲット、複数のメトリクス、および時間調整を備えた 3 次元コンテナ。 get_history_data および一般的に使用されるスライスとの統合。

• 2.6. HistoryPanel 視覚化 — HistoryPanel.plot() 静的および対話型プロット、レイアウト、およびオプションの依存関係

• 3. Local Data Source — DataSource Object and Basic Operations

• 4.～9.組み込みデータ テーブル — 各データ テーブルの構造と使用法

• 10.データの取得とチャネル — さまざまなチャネルからのデータの取得と入力