`QTEASY` ドキュメントへようこそ!

注釈

qteasy はバージョン 2.0 にアップグレードされ、取引戦略で過去のデータをより柔軟かつ効果的に使用できるようになり、取引戦略の定義プロセスが簡素化され、効率が向上しました。 QTEASY is still in testing, the software inevitably contains some vulnerabilities and bugs. If you encounter any issues during use, you are welcome to 問題を報告 or submit a 新機能リクエスト to me. You can also enter the ディスカッションフォーラムを使用してディスカッションに参加してください。貢献は大歓迎です!

著者: ジャッキー・ペン
Email: jackie_pengzhao@163.com
作成日：2019年7月16日
最新版本: 2.6.0 — 发布历史
License: BSD 3-Clause

簡単な紹介

QTEASY は、クオンツトレーダー向けに構築されたクオンツトレーディング戦略開発ツールキットであり、次の機能を備えています。

エンドツーエンドのカバレッジ 財務データの取得と保存から戦略開発、バックテスト、最適化、ライブ取引まで、すべてを 1 か所で
完全にローカル データ、バックテスト、ライブ取引はすべてクラウドサービスに依存せず、ローカルで実行されます。構成が明確で結果が再現可能
信頼性の高いバックテスト、一貫したライブ取引 バックテストとライブ取引の両方で同じ戦略ロジックが実行され、その時点で実際に表示されていたものに厳密に基づいて履歴データが挿入されます。つまり、先読みバイアスやデータ漏洩を機械的に回避し、「優れたバックテスト」と「歪んだライブ結果」との間のギャップを削減します。
柔軟で使いやすい カスタマイズ可能な信号結合方法を使用して、複数の戦略を構成要素のように組み合わせることができます。一般的なテクニカル指標、移動平均、ブレイクアウト、リバーサルなどをカバーする、すぐに使える 70 以上の戦略が組み込まれています

高性能バックテストと先読みバイアスの防止: バックテストコアはベクトル化 + Numba を使用し、時間次元に沿った逐次処理と機器次元に沿ったシングルステップベクトル化を行い、マルチプロセッシング並列処理で最適化されています。各ステップでは、その時点で表示されているデータウィンドウのみが戦略に挿入され、メカニズムレベルで先読みバイアスが防止されます。「アーキテクチャとデザイン」の:doc:Backtesting Engine and Performance <design/07-backtest-engine-and-performance>、Design Rationale and Unique Advantages、および「取引戦略のバックテストと評価」の「バックテストエンジンとパフォーマンス」の章を参照してください。

`QTEASY` は何のために設計されていますか?

財務履歴データの取得と管理

複数のソースから大量の過去の財務データを簡単に取得し、データをクリーンアップして、統一された形式でローカルに保存します。
DataType オブジェクトを使用して、財務データ内の利用可能な情報を構造化された方法で管理します。調整後の価格や指数構成銘柄などの複雑な情報でも、たった 1 行のコードで取得できます。
`DataType`オブジェクトに基づく財務データの可視化、統計分析、分析結果の可視化
データをローカルに保存し、オンデマンドで取得することで、バックテストやライブ取引に一貫したデータ基盤を提供し、結果の再現を容易にします。

シンプルかつ安全な方法で取引戦略を作成する

BaseStrategy クラスを使用すると、取引戦略を定義する方法が直感的で、ロジックが明確になります。
すぐに使用できる 70 を超える組み込み戦略に加え、独自の戦略混合およびグループ化メカニズムにより、ブロックで構築するなど、単純な戦略から複雑な戦略を組み立てることができます。
取引戦略のデータ入力と使用方法は完全にカプセル化され安全であり、将来の機能の不用意な導入やデータ漏洩などの問題を完全に回避し、戦略結果の信頼性と信頼性を保証します。
バックテストとライブ取引の両方に同じ戦略ロジックが使用され、「優れたバックテスト結果」と「圧倒的なライブパフォーマンス」の間のギャップが減少します。

取引戦略のバックテスト評価、最適化、自動取引のシミュレーション

Operator トレーダークラスを通じて戦略の実行を管理し、実際の市場取引リズムに従って戦略をバックテストし、複数の側面にわたって包括的に取引結果を評価し、取引レポートと結果チャートを生成します。
シミュレーテッドアニーリング、遺伝的アルゴリズム、ベイジアン最適化などを含む複数の最適化アルゴリズムを提供し、大きなパラメーター空間で戦略のパフォーマンスを最適化します。
リアルタイムの市場データを取得し、自動取引の戦略シミュレーションを実行し、取引ログ、株式ポジション、口座残高の変化などの情報を追跡および記録します。
バックテスト、最適化、ライブ取引では同じ実行メカニズムが使用されます。つまり、戦略を一度作成すれば、再現とトラブルシューティングが容易な明確な構成で、すべてのモードで実行されます。
将来的には、「qteasy」はQMTなどのブローカーが提供する取引APIに接続することで、自動ライブ取引を実現できるようになります。