1. 取引戦略のバックテスト

qteasy では、qt.run(op, mode=1, ...) を介してバックテストがトリガーされ、過去のデータに基づいて戦略実行をシミュレートして、評価と最適化のための株価曲線、取引ログ、およびパフォーマンス指標を生成します。

1.1. 概要

  • エントリ ポイント: qt.run(operator, mode=1, ...) where mode=1 はバックテスト モードを選択します。

  • バックテスト出力: 株式曲線 (NAV、累積リターン)、取引ごとのログ、パフォーマンス指標 (シャープ、ドローダウン、勝率など)。

1.2. バックテストのワークフローの概要

  1. 設定: アセットプール (asset_pool), date range (invest_start, invest_end), initial/staged cash (invest_cash_amounts など)。

  2. データの準備: 必要な履歴が DataSource で利用可能であることを確認します。

  3. Operator をステップバイステップで実行します: 各 run_timing でストラテジを呼び出してシグナルを生成します。

  4. 約定のシミュレーション: コスト、ロットサイズ、関連ルールを含むシグナルを適用してポジションを更新します。

  5. 出力: 結果オブジェクト (例: Backtester), optional trade_log、ビジュアルチャートなど)

1.3. このセクションの章

  • 2.バックテストの実行方法 — エントリ ポイント、構成、完全なパラメータ リスト、最小限の例。

  • 3.バックテスト結果の構造 — 戻り値、フィールド参照、資本曲線、およびメトリクス。

  • 4.取引プロセスログ — trade_log を有効にし、内容を表示し、保存します。

  • 5.バックテスト結果の評価 — メトリクス リスト、視覚化、エクスポート、分析。

戦略とブレンダーの詳細については、参考資料 (例: references/3-back-test-strategy.md, 4-build-in-strategy-blender.md) を参照してください。