15. 大型株・小型株ローテーション投資戦略（教育版相当）

参照元：docs/_joinquant_migration_source/Example_15_Small-Cap Rotation Investment Strategy.ipynb。注: このノートブックの最初の Markdown セルは空です。この記事では、ストラテジー名と後続のコードの意図に従って教育の実装を提供します。

15.1. 戦略とアイデア

  • 大型株/小型株のプロキシ インデックスを選択します。

  • 過去 N 日間の相対的な強度を比較します。

  • ポートフォリオのウェイトを強い株式に集中させることで、大型株と小型株の間のローテーションを達成できます。

15.2. QtEasyの実装

  • 戦略クラス: Example 15 Large Small Rotation;

  • 信号タイプ: PT;

  • デフォルトのインデックス プール: 000300.SH、000905.SH、000852.SH。

from examples.strategies.example_strategies import Example15LargeSmallRotation
import qteasy as qt

stg = Example15LargeSmallRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

15.3. 実行可能スクリプト

  • examples/strategy_example_15.py