3. バックテスト結果の構造

3.1. 戻り値の説明

qt.run(op, mode=1) によって返されるオブジェクトは通常、qteasy 2.0 API と一致するバックテスト結果コンテナ (例: Backtester または結果を含む構造) です。正確なタイプはドキュメントによって異なります。

3.2. バックテスト結果フィールドの完全なリスト (リストと簡単な説明)

以下は、バックテスト結果の一般的な属性/キーとその意味です。詳細については、現在のバージョンを参照してください。

フィールド/属性名	タイプ	意味
loop_result	構造/リスト	タイムステップごとに実行結果をループします。
complete_values	DataFrame/array	ポジション、現金、価値、手数料、p-{股票代码} の日次価格列などを含む、完全な NAV または株式曲線シリーズ。
oper_count	int/dict	タイプ別の操作または統計の数。
summary	dict/str	概要情報 (トータルリターン、シャープレシオなど)。
自己資本曲線 / 純資産価値	array/Series	日次または期間ごとの NAV。
ポジション	DataFrame	各時点での位置の詳細 (存在する場合)。

その他のフィールド: 取引詳細、手数料概要など。返されたオブジェクトの実際のプロパティを参照してください。

3.3. 株式カーブとポジション

• 結果から 日次 NAV を抽出します。これは通常、complete_values の value 列または同様の属性から取得されます。

• 同日価格: complete_values の p-{股票代码} 列には、その日の各商品の終値が含まれます。欠落している場合は NaN です。

• ポジション比率: 結果からポジション表が提供される場合は、商品および日付ごとに集計して比率を計算できます。

3.4. パフォーマンス指標

• 結果には、評価、または組み込みのパフォーマンス指標 (シャープ レシオ、最大ドローダウン、年率リターン、勝率など) がすでに含まれている場合があります。

• 取得方法: 例: result.summary、result.evaluate()、または評価関数を個別に呼び出す - API ドキュメントを参照してください。