9. 日中転換取引戦略（チュートリアル版に相当）

参照元：docs/_joinquant_migration_source/Example_09_日内回转交易.ipynb 最初のMarkdownセル。

9.1. 戦略とアイデア

  • 分単位の価格を使用して MACD を計算します。

  • MACD がプラスの場合はポジションを追加し、マイナスの場合はポジションを減らします。

  • VSシグナルを使用して一定数の取引を出力することで、日中反転スタイルを形成できます。

9.2. 正直

  • 当初の戦略では A 株の日中反転を重視していましたが、実際には A 株は T+1 制限の対象となります。

  • この例は、qteasy の日中信号処理チェーンを示すだけであり、実際の実行可能な A シェア T+0 ターンアラウンドと同等ではありません。

  • ライブ取引に非常に近づける必要がある場合は、ETF または先物契約を使用し、取引システムのパラメーターを調整してください。

from examples.strategies.example_strategies import Example09IntradayRotation
import qteasy as qt

stg = Example09IntradayRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['600000.SH'],
    benchmark_asset='600000.SH',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

9.3. 実行可能スクリプト

  • examples/strategy_example_09.py