11. タートル取引戦略 (簡易チュートリアル)

参照元：docs/_joinquant_migration_source/Example_11_Turtle Trading Method.ipynb 最初のMarkdownセル。

11.1. 戦略とアイデア

  • ドンチャンチャネルからのブレイクアウトシグナルをポジションを開く基礎として使用します。

  • 価格が上限バンドを突破したときに買い、下限バンドを下回ったときに売ります。

  • より短いサイクルのチャネル制御出口と組み合わせます (簡素化されたタートル ルール)。

11.2. QtEasyの実装

  • 戦略クラス: Example11Turtle;

  • 信号タイプ: PT;

  • デフォルトのスクリプトは単一標準のティーチング バージョンを使用するため、リンクとパラメータの最適化プロセスの検証が容易になります。

from examples.strategies.example_strategies import Example11Turtle
import qteasy as qt

stg = Example11Turtle()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000001.SZ'],
    benchmark_asset='000001.SZ',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

11.3. 実行可能スクリプト

  • examples/strategy_example_11.py