10. マーケットメーカー取引戦略（チュートリアル版）

参照元：docs/_joinquant_migration_source/Example_10_Market Maker Trading.ipynb 最初のMarkdownセル。

10.1. 戦略とアイデア

  • 実際のマーケットメイク戦略は、ティックごとの注文帳、注文キュー、注文の優先順位に依存しています。

  • qteasy バックテスト レイヤーは、バーレベルのマッチング抽象化です。この例では、マーケットメイク動作を「平均回帰双方向注文配置」で近似します。

  • 価格が平均の上部バンドから逸脱したときに売り、下部バンドから逸脱したときに購入し、中間の範囲で観察します。

10.2. 正直

  • この例は、取引所レベルでの実際のマーケットメイクのシミュレーションではありません。

  • これは、高頻度スタイルのシナリオにおける VS 信号と qteasy の段階的バックテスト プロセスを説明することのみを目的としています。

from examples.strategies.example_strategies import Example10MarketMakingApprox
import qteasy as qt

stg = Example10MarketMakingApprox()
op = qt.Operator(stg, signal_type='VS')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='E',
    asset_pool=['000651.SZ'],
    benchmark_asset='000651.SZ',
    invest_start='20230101',
    invest_end='20231231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=100,
    sell_batch_size=1,
    trade_log=True,
)

10.3. 実行可能スクリプト

  • examples/strategy_example_10.py