12. 行业轮动选股策略（教学等价版）

参考来源：docs/_joinquant_migration_source/Example_12_行业轮动选股.ipynb 第一个 Markdown cell。

12.1. 策略思路

• 每月比较行业代理指数近 N 日收益；

• 选择收益最强的行业代理标的；

• 将仓位集中在最强行业上（教学版）。

12.2. qteasy 实现说明

• 策略类：Example12IndustryRotation；

• 默认采用指数代理池（000300.SH、000905.SH、000852.SH）演示轮动逻辑；

• 若切换到“行业成分股 + 市值筛选”版本，可在此基础上扩展二阶段选股。

from examples.strategies.example_strategies import Example12IndustryRotation
import qteasy as qt

stg = Example12IndustryRotation()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH', '000852.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    trade_log=True,
)

12.3. 可执行脚本

• examples/strategy_example_12.py