1. 交易策略的回测

回测在 qteasy 中通过 qt.run(op, mode=1, …) 触发，用于在历史数据上模拟策略运行，得到资金曲线、交易记录与绩效指标，为评价与优化策略提供依据。

1.1. 总体介绍

• 入口：qt.run(operator, mode=1, ...)，其中 mode=1 表示回测模式。

• 回测能提供：资金曲线（净值、累计收益）、逐笔交易记录、绩效指标（如夏普、回撤、胜率等）。

1.2. 回测流程概览

1. 配置：资产池（asset_pool）、回测区间（invest_start、invest_end）、初始/分批资金（invest_cash_amounts 等）。

2. 准备数据：确保 DataSource 中有所需历史数据。

3. 按时间步运行 Operator：在每个 run_timing 时刻调用策略生成信号。

4. 模拟成交：按信号与成本、交易单位等规则生成买卖与持仓。

5. 输出结果与可选报告：返回结果对象（如 Backtester）、可选 trade_log、visual 图表等。

1.3. 本目录各章导航

• 2. 如何运行回测 — 入口、配置方式、回测运行参数完整列表、最小示例。

• 3. 回测结果的结构 — 返回值、结果字段完整列表、资金曲线与绩效指标。

• 4. 交易过程记录 — 开启 trade_log、日志内容、查看与保存。

• 5. 回测结果评价与分析 — 绩效指标列表、可视化、结果导出与分析思路。

更多策略与混合器用法见《回测并评价交易策略》references（如 references/3-back-test-strategy.md、4-build-in-strategy-blender.md）。