2. 核心概念速览

本章用表格和简短说明梳理 qteasy 中的核心概念，便于在阅读后续章节或使用 API 时快速查阅。更完整的结构与关系见 总体架构与设计思路。

2.1. 1. 概念表（名称 / 含义 / 在文档中的位置）

概念	含义	本系列中的位置
DataSource	本地数据存储的抽象，管理文件或数据库中的历史数据表，不主动拉取数据	数据获取、存储与数据类型
数据表	DataSource 中的表，按统一结构存储行情、财务、宏观等数据	数据获取、存储与数据类型
DataType	“策略可引用的信息”的类型描述，由 name、freq、asset_type 等确定	数据获取、存储与数据类型、策略如何声明与使用数据
htype	历史数据类型名称（如 close、open），常与 freq、asset_type 一起用来标识一种数据	数据获取、存储与数据类型
dtype_id	DataType 的唯一标识，形如 name_assettype_freq（如 close_E_d）	下文“dtype_id 的构成与示例”
Operator	策略容器与运行入口，持有 Group 列表与 group_timing_table，提供 run(config)	Operator 与 Group
Group	具有相同 run_freq、run_timing 的策略集合，拥有 signal_type 与 blender	Operator 与 Group
Strategy	策略基类及其子类，声明 data_types/window_length、Parameter，实现 realize()	Strategy 如何运行
run_freq	策略（组）的运行频率，如 'd' 日、'm' 月	Operator 与 Group
run_timing	策略（组）在周期内的运行时机，如 'close' 收盘、'open' 开盘	Operator 与 Group
group_timing_table	时间步 × Group 的表，标记每个时间步哪些 Group 运行	Operator 与 Group
blender	同 Group 内多策略信号的混合方式（表达式或默认规则）	Operator 与 Group
signal_type	信号类型：PT（目标仓位）、PS（比例买卖）、VS（数量买卖）	下文“三种信号类型 PT/PS/VS”
Parameter	策略可调参数的定义（名称、类型、取值范围等）	Strategy 如何运行
data_types	策略声明的所需数据类型（DataType 或列表）	策略如何声明与使用数据
window_length	策略所需历史数据的窗口长度（如 20 天）	策略如何声明与使用数据
realize()	策略逻辑入口，无参数，通过 get_pars/get_data 取数并返回信号	Strategy 如何运行
get_data / get_pars	在 realize() 内按 dtype_id 取数据、按参数名取可调参数	策略如何声明与使用数据
Backtester	回测执行器，按 group_timing_table 驱动 Operator 并模拟成交	回测、实盘与优化
Optimizer	优化器，在参数空间搜索并多次回测，汇总目标函数	回测、实盘与优化
Trader	实盘交易管理，按 schedule 触发 Operator 并协调 Broker	回测、实盘与优化
Broker	订单执行与成交回报的接口抽象	回测、实盘与优化
config	运行配置（资产池、区间、成本、资金计划等），回测/实盘/优化共用	回测、实盘与优化
qt.run	统一入口：qt.run(op, mode=…, **kwargs) → op.run(config, datasource, logger)	回测、实盘与优化

2.2. 2. dtype_id 的构成与示例

dtype_id 由三部分拼接而成：name_assettype_freq。

• name：数据类型名称（如 close、open、total_mv、pe）。

• assettype：资产类型，如 E（股票）、IDX（指数）、ANY（任意）。

• freq：数据频率，如 d（日）、w（周）、m（月）、q（季）。

示例：

dtype_id	含义
close_E_d	股票日频收盘价
close_IDX_d	指数日频收盘价
close_ANY_d	任意资产日频收盘价
total_mv_E_q	股票季频总市值
pe_E_d	股票日频市盈率（若存在）

策略在 get_data(dtype_id) 时使用的 id 需与策略声明的 DataType 所生成的 dtype_id 一致（通常可通过策略的 data_type_ids 属性查看）。

2.3. 3. 三种信号类型 PT/PS/VS 的语义对比表

类型	全称	含义（一句话）	示例
PT	Position Target	目标持仓比例，信号表示希望达到的多空仓位比例	0.5 表示目标 50% 多头仓位
PS	Proportion Signal	比例买卖，信号表示用资金或持仓的多少比例买入/卖出	0.5 表示用 50% 资金买入或卖出 50% 持仓
VS	Volume Signal	数量买卖，信号表示买入/卖出的数量（股或份）	100 表示买入 100 股，-50 表示卖出 50 股

同一数值在不同 signal_type 下会被解析为不同的委托意图；Group 的 signal_type 在添加策略时确定，同组内策略输出同一类型信号再由 blender 混合。

2.4. 4. 三种策略基类的输入/输出对比表

基类	典型用途	输入（get_data 等）	输出（realize 返回值）
RuleIterator	择时、单规则迭代	单资产或多资产的数据窗口（按 dtype_id）	标量信号（如 1 / -1 / 0），同一规则作用于所有资产
FactorSorter	因子选股	多资产截面数据（如多只股票的因子值）	一维因子数组（每资产一个值），引擎按因子排序与筛选规则选股
GeneralStg	通用多资产策略	多资产、多数据类型的数据窗口	一维信号数组（每资产一个目标仓位或买卖比例）

更多细节见 Strategy 如何运行：时机、数据与参数。