1. 配置QTEASY

查看qteasy的当前系统配置信息:

qteasy.configuration(config_key=None, level=0, up_to=0, default=True, verbose=False) → None[源代码]

显示qt当前的配置变量，

参数:

  • config_key (str or list of str) – 需要显示的配置变量名称，如果不给出任何名称，则按level，up_to等方式显示所有的匹配的变量名 可以以逗号分隔字符串的形式给出一个或多个变量名，也可以list形式给出一个或多个变量名 以下两种方式等价： ‘local_data_source, local_data_file_type, local_data_file_path’ [‘local_data_source’, ‘local_data_file_type’, ‘local_data_file_path’]

  • level (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别。 如果给出了config，则忽略此参数

  • up_to (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别上限，需要配合level设置。 例如，当level == 0, up_to == 2时 会显示级别在0～2之间的所有配置变量 如果给出了config，则忽略此参数

  • default (Bool, Default: False) – 是否显示配置变量的默认值，如果True，会同时显示配置变量的当前值和默认值

  • verbose (Bool, Default: False) – 是否显示完整说明信息，如果True，会同时显示配置变量的详细说明

返回类型:

None

备注

使用示例参见get_config()

qteasy.get_config(config_key=None, level=0, up_to=0, default=True, verbose=False)[源代码]

显示qt当前的配置变量，与get_config / configuration 相同

参数:

  • config_key (str or list of str) – 需要显示的配置变量名称，如果不给出任何名称，则按level，up_to等方式显示所有的匹配的变量名 可以以逗号分隔字符串的形式给出一个或多个变量名，也可以list形式给出一个或多个变量名 以下两种方式等价： ‘local_data_source, local_data_file_type, local_data_file_path’ [‘local_data_source’, ‘local_data_file_type’, ‘local_data_file_path’]

  • level (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别。 如果给出了config，则忽略此参数

  • up_to (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别上限，需要配合level设置。 例如，当level == 0, up_to == 2时 会显示级别在0～2之间的所有配置变量 如果给出了config，则忽略此参数

  • default (Bool, Default: False) – 是否显示配置变量的默认值，如果True，会同时显示配置变量的当前值和默认值

  • verbose (Bool, Default: False) – 是否显示完整说明信息，如果True，会同时显示配置变量的详细说明

返回类型:

None

示例

>>> get_config('local_data_source')
No. Config-Key            Cur Val        Default val
----------------------------------------------------
1   local_data_source     database       <file>

>>> get_config('local_data_source, local_data_file_type, local_data_file_path')
No. Config-Key            Cur Val        Default val
----------------------------------------------------
1   local_data_source     database       <file>
2   local_data_file_type  csv            <csv>
3   local_data_file_path  data/          <data/>

>>> get_config(level=0, up_to=2)
No. Config-Key            Cur Val        Default val
----------------------------------------------------
1   mode                  1              <1>
2   time_zone             Asia/Shanghai  <Asia/Shanghai>
3   asset_pool            000300.SH      <000300.SH>
4   asset_type            IDX            <IDX>
5   live_trade_account_id None           <None>
6   live_trade_account    None           <None>
7   live_trade_debug_mode False          <False>
8   live_trade_init_cash  1000000.0      <1000000.0>
... (more rows)

>>> get_config(level=0, up_to=1, verbose=True)
No. Config-Key            Cur Val        Default val
      Description
----------------------------------------------------
1   mode                  1              <1>
      qteasy 的运行模式:
      0: 实盘运行模式
      1: 回测-评价模式
      2: 策略优化模式
      3: 统计预测模式
2   time_zone             Asia/Shanghai  <Asia/Shanghai>
      回测时的时区，可以是任意时区，例如：
      Asia/Shanghai
      Asia/Hong_Kong
      US/Eastern
      US/Pacific
      Europe/London
      Europe/Paris
      Australia/Sydney
      Australia/Melbourne
      Pacific/Auckland
      Pacific/Chatham
      etc.
3   asset_pool            000300.SH      <000300.SH>
      可用投资产品池，投资组合基于池中的产品创建
4   asset_type            IDX            <IDX>
      投资产品的资产类型，包括：
      IDX  : 指数
      E    : 股票
      FT   : 期货
      FD   : 基金
qteasy.get_configurations(config_key=None, level=0, up_to=0, default=True, verbose=False)[源代码]

显示qt当前的配置变量，与get_config / configuration 相同

参数:

  • config_key (str or list of str) – 需要显示的配置变量名称，如果不给出任何名称，则按level，up_to等方式显示所有的匹配的变量名 可以以逗号分隔字符串的形式给出一个或多个变量名，也可以list形式给出一个或多个变量名 以下两种方式等价： ‘local_data_source, local_data_file_type, local_data_file_path’ [‘local_data_source’, ‘local_data_file_type’, ‘local_data_file_path’]

  • level (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别。 如果给出了config，则忽略此参数

  • up_to (int, Default: 0) – 需要显示的配置变量的级别上限，需要配合level设置。 例如，当level == 0, up_to == 2时 会显示级别在0～2之间的所有配置变量 如果给出了config，则忽略此参数

  • default (Bool, Default: False) – 是否显示配置变量的默认值，如果True，会同时显示配置变量的当前值和默认值

  • verbose (Bool, Default: False) – 是否显示完整说明信息，如果True，会同时显示配置变量的详细说明

返回类型:

None

示例

使用示例参见get_config()

修改qteasy的配置信息:

qteasy.configure(config=None, reset=False, only_built_in_keys=True, **kwargs) → None[源代码]

配置qteasy的运行参数QT_CONFIG

参数:

  • config (ConfigDict 对象) – 需要设置或调整参数的config对象，默认为None，此时直接对QT_CONFIG对象设置参数

  • reset (bool) – 默认值为False，为True时忽略传入的kwargs，将所有的参数设置为默认值

  • only_built_in_keys (bool) – 默认值False，如果为True，仅允许传入内部参数，False时允许传入任意参数

  • **kwargs – 需要设置的所有参数

返回类型:

None

备注

使用get_config()或configuration()查看当前的QT_CONFIG参数

示例

>>> configure(reset=True)  # 将QT_CONFIG参数设置为默认值
>>> configure(invest_cash_amounts=[10000, 20000, 30000], invest_cash_dates=['2018-01-01', '2018-02-01', '2018-03-01'])
>>> get_config('invest_cash_amounts, invest_cash_dates')
No. Config-Key            Cur Val                       Default val
-------------------------------------------------------------------
1   invest_cash_amounts   [10000, 20000, 30000]         <[100000.0]>
2   invest_cash_dates     ['2018-01-01', '2018-02-01'...<None>
qteasy.set_config(config=None, reset=False, only_built_in_keys=True, **kwargs) → None[源代码]

配置qteasy的运行参数QT_CONFIG，等同于configure()

参数:

  • config (ConfigDict 对象) – 需要设置或调整参数的config对象，默认为None，此时直接对QT_CONFIG对象设置参数

  • reset (bool) – 默认值为False，为True时忽略传入的kwargs，将所有的参数设置为默认值

  • only_built_in_keys (bool) – 默认值False，如果为True，仅允许传入内部参数，False时允许传入任意参数

  • **kwargs – 需要设置的所有参数

返回类型:

None

示例

参见 configure()

查看、修改或删除qteasy的启动配置内容：

qteasy.start_up_settings() → None[源代码]

打印qteasy启动配置文件中存储的启动设置内容

返回类型:

None

示例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.start_up_settings()
Start up settings:
--------------------
local_data_source = file
local_data_file_type = csv
local_data_file_path = data/
qteasy.update_start_up_setting(**kwargs) → None[源代码]

更新qteasy启动配置文件中存储的启动设置

启动设置中可以包括系统定义配置参数以及用户自定义配置参数

参数:

**kwargs – 需要更新的配置参数

返回类型:

None

示例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.start_up_settings()
Start up settings:
--------------------
local_data_source = file
local_data_file_type = csv
local_data_file_path = data/

>>> qt.update_start_up_setting(local_data_source='database', local_data_file_type='feather')
Start up settings updated successfully!

>>> qt.start_up_settings()
Start up settings:
--------------------
local_data_source = file
local_data_file_type = feather
local_data_file_path = data/
qteasy.remove_start_up_setting(*args) → None[源代码]

删除qteasy启动配置文件中存储的一项或者多项启动设置

必须给出需要删除的配置参数名称，可以同时删除多个配置参数

参数:

*args (str) – 需要的配置参数名称清单

返回类型:

None

示例

>>> import qteasy as qt
>>> qt.start_up_settings()
Start up settings:
--------------------
local_data_source = file
local_data_file_type = csv
local_data_file_path = data/

>>> qt.remove_start_up_setting('local_data_source')
Start up settings removed:  ('local_data_source',)

>>> qt.start_up_settings()
Start up settings:
--------------------
local_data_file_type = csv
local_data_file_path = data/

将所有的配置变量重置为默认值:

qteasy.reset_config(config=None)[源代码]

重设config对象，将所有的参数都设置为默认值，如果config为None，则重设qt.QT_CONFIG

参数:

config (ConfigDict) – 需要重设的config对象

返回类型:

None

备注

等同于调用configure(config, reset=True)

从文件中读取配置信息:

qteasy.load_config(*, config=None, file_name=None) → ConfigDict[源代码]
从文件file_name中读取相应的config参数，写入到config中，如果config为

None，则保存参数到QT_CONFIG中

参数:

  • config (ConfigDict 对象) – 一个config对象，默认None，如果不为None且为一个ConfigDict对象，则将读取的配置参数写入到config中

  • file_name (str) – 文件名，默认None，如果为None，文件名为saved_config.cfg

返回:

config – 读取的配置参数

返回类型:

ConfigDict

抛出:

  • FileNotFoundError – 如果给定文件不存在，则报错。如果没有给定文件名，则当config/saved_config.cfg不存在时，报错

  • Examples: –

  • -------- –

  • >>> load_config() –

将配置信息写入文件:

qteasy.save_config(*, config=None, file_name=None, overwrite=True, initial_config=False) → str[源代码]

将config保存为一个文件 尚未实现的功能：如果initial_config为True，则将配置更新到初始化配置文件qteasy.cfg中()

参数:

  • config (ConfigDict or dict, Default: None) – 一个config对象或者包含配配置变量的dict，如果为None，则保存qt.QT_CONFIG

  • file_name (str, Default: None) – 文件名，如果为None，文件名为”saved_config.cfg”

  • overwrite (bool, Default: True) – 默认True，覆盖重名文件，如果为False，当保存的文件已存在时，将报错

  • initial_config (bool, Default: False (functionality not implemented)) – 保存配置变量到初始配置文件 qteasy.cfg 中，如果 qteasy.cfg 中已经存在配置变量，则覆盖对应变量。 TODO: 实现将配置变量写入 qteasy.cfg 初始配置文件的功能。 由于目前使用 pickle 写入对象为二进制文件，而 qteasy.cfg 是文本文件，所以需要实现新的写入方式。

返回:

file_name – 保存的文件名

返回类型:

str

qteasy的所有配置变量

下面是qteasy的配置变量，可以通过qteasy.get_config()函数查看当前的配置信息，也可以通过qteasy.configure()函数修改配置信息。

备注

关于 S1.3 完成后的模拟实盘文档入口（按使用目标）：

  • 快速了解：live_trading/1-overview.md

  • 先跑起来：live_trading/2-configuration-and-run.md

  • 理解拒单与状态：live_trading/3-risk-and-order-lifecycle.md

  • 扩展 Broker：live_trading/4-broker-adapter-and-integration.md

  • XtQuant/MiniQMT 契约 v1（英文）：live_trading/4a-xtquant-broker-adapter-contract-v1.md

  • 排错复盘：live_trading/5-artifacts-and-troubleshooting.md

  • 双路径实操教程：tutorials/8-live-trade-risk-and-broker-walkthrough.md

说明：

  • live_trading 侧重模块能力与场景化说明；

  • references 侧重 API 视角功能清单；

  • api 侧重 autodoc 导出的接口明细。

用户可见拒单提示、错误信息、日志示例在文档中统一使用英文文案。

qteasy Configuration Variables

Name

Level

Default Value

Description

mode

0

1
qteasy 的运行模式:
0: 实盘运行模式
1: 回测-评价模式
2: 策略优化模式
3: 统计预测模式

time_zone

4

local
回测时的时区，默认值”local”，表示使用本地时区。
如果需要固定时区，设置任意合法的时区，例如：
Asia/Shanghai
Asia/Hong_Kong
US/Eastern
US/Pacific
Europe/London
Europe/Paris
Australia/Sydney
Australia/Melbourne
Pacific/Auckland
Pacific/Chatham
etc.

asset_pool

0

000300.SH

可用投资产品池，投资组合基于池中的产品创建

asset_type

0

IDX
投资产品的资产类型，包括：
IDX : 指数
E : 股票
FT : 期货
FD : 基金

live_trade_account_id

0

None
实盘交易账户ID，用于实盘交易，如果指定了该参数，则会直接
使用该账户执行实盘交易，如果账户ID不存在，则会报错
如果不给出account_id，则必须给出live_trade_account_name
以创建一个新的账户ID

live_trade_account_name

0

None
用于实盘交易的账户名称，如果live_trade_account为None，则
必须创建新的账户ID，此时本参数必须给出，并设定account_name为
本参数的值

live_trade_debug_mode

1

False

实盘交易调试模式，True: 调试模式，False: 正常模式

live_trade_init_cash

1

1000000.0
实盘交易账户的初始资金，浮点数，例如：
1000000.0 : 初始资金为100万
1000000 : 初始资金为100万

live_trade_init_holdings

1

None
实盘交易账户的初始持仓，字典，例如：
{‘000001.SZ’: 1000, ‘000002.SZ’: 2000} : 初始持仓为
000001.SZ: 1000股, 000002.SZ: 2000股

live_trade_broker_type

1

simulator
实盘交易账户的交易代理商类型，可以设置为模拟交易代理商返回交易结果、手动输入结果或者连接到交易代理商的交易接口
默认使用模拟交易代理Simulator

live_trade_broker_params

1

None
实盘交易账户的交易代理商参数，字典，例如：
{‘host’: ‘localhost’, ‘port’: 8888} : 交易代理商的主机名和端口号
具体的参数设置请参考交易代理商的文档
如果使用 ‘simulator’ broker，且设置此参数为None，则会使用config中的
backtest参数

live_price_acquire_channel

2

eastmoney
实盘交易时获取实时价格的方式：
eastmoney - 通过东方财富网获取实时价格
tushare - 通过tushare获取实时价格(需要自行开通权限)
akshare - Not Implemented: 从akshare获取实时价格

live_price_acquire_freq

2

15MIN
实盘交易时获取实时价格的频率：
H - 每1小时获取一次数据
30MIN - 每30分钟获取一次数据
15MIN - 每15分钟获取一次数据
5MIN - 每5分钟获取一次数据
1MIN - 每1分钟获取一次数据

watched_price_refresh_interval

4

5
实盘交易时监看实时价格的刷新频率，单位为秒，默认为5秒
该数值不能低于5秒

trade_batch_size

0

0.01
投资产品的最小申购批量大小，浮点数，例如：
0.01 : 可以购买最小到0.01份的投资产品
1. : 只能购买整数份额的投资产品
100: 可以购买100的整数倍份额投资产品
n : 可以购买的投资产品份额为n的整数倍，n不必为整数

sell_batch_size

0

0.01
投资产品的最小卖出或赎回批量大小，浮点数，例如：
0.01 : 可以卖出最小到0.01份的投资产品
1. : 只能购买整数份额的投资产品
100: 可以购买100的整数倍份额投资产品
n : 可以购买的投资产品份额为n的整数倍，n不必为整数

cash_decimal_places

2

2
现金的小数位数，例如：
0: 现金只能为整数
2: 保留小数点后两位数字

amount_decimal_places

2

2
投资产品的份额的小数位数，例如：
0: 份额只能为整数
2: 保留小数点后两位数字

riskfree_ir

1

0.0035

无风险利率，如果选择”考虑现金的时间价值”，则回测时现金按此年利率增值

parallel

1

True

如果True，策略参数寻优时将利用多核心CPU进行并行计算提升效率

hist_dnld_parallel

4

16

下载历史数据时启用的线程数量，为0或1时采用单线程下载，大于1时启用多线程

hist_dnld_delay

4

0.0

为防止服务器数据压力过大，下载历史数据时下载一定数量的数据后延迟的时间长度，单位为秒

hist_dnld_delay_evy

4

0
为防止服务器数据压力过大，下载历史数据时，每下载一定数量的数据，就延迟一段时间。
此参数为两次延迟之间的数据下载量

hist_dnld_prog_bar

4

False

下载历史数据时是否显示进度条

hist_dnld_retry_cnt

4

7

下载历史数据失败时的自动重试次数

hist_dnld_retry_delay

4

1.0

下载历史数据失败时的自动重试前的延迟时间，单位为秒

hist_dnld_backoff

4

2.0
下载历史数据失败时的自动重试的延迟时间倍增乘数
例如，设置hist_dnld_backoff = 2时，每次重试失败
后延迟时间会变为前一次的2倍

auto_dnld_hist_tables

4

[]
[PLANNED] 在实盘运行时自动下载的历史数据表名列表，例如：
[“stock_daily”, “index_weekly”, “stock_monthly”]
当前版本尚未启用该功能，配置不产生实际效果。

gpu

4

False
[PLANNED] 如果True，策略参数寻优时使用GPU加速计算。
本功能目前尚未实现，设置该参数不会改变当前版本的运行行为。

local_data_source

1

file
确定本地历史数据存储方式：
file - 历史数据以本地文件的形式存储，
文件格式在”local_data_file_type”属性中指定，包括csv/hdf等多种选项
database - 历史数据存储在一个mysql数据库中
选择此选项时，需要在配置文件中配置数据库的连接信息
db - 等同于”database”

local_data_file_type

4

csv
确定本地历史数据文件的存储格式：
csv - 历史数据文件以csv形式存储，速度较慢但可以用Excel打开
hdf - 历史数据文件以hd5形式存储，数据存储和读取速度较快
feather/fth - 历史数据文件以feather格式存储，数据交换速度快但不适用长期存储

local_data_file_path

4

data/

确定本地历史数据文件存储路径

local_db_host

4

localhost

用于存储历史数据的数据库的主机名，该数据库应该为mysql数据库或MariaDB

local_db_port

4

3306

用于存储历史数据的数据库的端口号，默认值为mysql数据库的端口号3306

local_db_name

4

qt_db

用于存储历史数据的数据库名，默认值为”qt_db”

local_db_user

4
访问数据库的用户名，该用户需具备足够的操作权限
建议通过配置文件配置数据库用户名和密码

local_db_password

4
数据库的访问密码
建议通过配置文件配置数据库用户名和密码

sys_log_file_path

4

syslog/
系统运行日志及错误日志的存储路径。
支持相对路径（相对 QT_ROOT_PATH）、绝对路径及以 ~ 开头的家目录路径；
通过 qt.configure() / qt.set_config() 修改后立即生效（热修改），无需重新导入。
路径中不得包含非法字符（如控制字符、Windows 下 <>"|?* 等），否则抛出 ValueError。

trade_log_file_path

4

tradelog/
明细交易日志及交易汇总的存储路径（回测与实盘共用）。
支持相对路径（相对 QT_ROOT_PATH）、绝对路径及以 ~ 开头的家目录路径；
通过 qt.configure() / qt.set_config() 修改后立即生效（热修改），无需重新导入。
路径中不得包含非法字符，否则抛出 ValueError。

trade_log_keep_days

4

3
回测写盘的 trade_log_* / trade_summary_* / value_curve_* 等 CSV 的保留天数；默认 3。
在 进程加载 qteasy 模块后 对当前 trade_log_file_path 目录执行一次按天清理（非每次回测写文件前）。
设为 None 或 小于等于 0 可关闭自动删除；需要时可调用 qt.rotate_trade_logs() 手动清理。

trade_log

1

True
是否生成明细交易清单，以pd.DataFrame形式给出明细的每日交易清单
包括交易信号以及每一步骤的交易结果

benchmark_asset

1

000300.SH
用来产生回测结果评价结果基准收益的资产类型，默认基准为沪深300指数
基准指数用来生成多用评价结果如alpha、beta比率等，因为这些指标除了考察投资收益的
绝对值意外，还需要考虑同时期的市场平均表现，只有当投资收益优于市场平均表现的，才会
被算作超额收益或alpha收益，这才是投资策略追求的目标
基准资产的类型与价格类型由系统根据 benchmark_asset 及运行时间表自动推断。

report

1

True
为True时打印运行结果报告
实时模式显示策略运行报告，回测模式显示回测结果报告，优化模式显示优化结果报告

visual

0

True
为True时使用图表显示可视化运行结果
（回测模式显示回测报告，优化模式显示优化结果报告）

buy_sell_points

4

True

为True时在回测图表中显示买卖点，使用红色和绿色箭头标示出买卖点的位置

show_positions

4

True

为True时在回测图表中用色带显示投资仓位

cost_fixed_buy

2

0.0
买入证券或资产时的固定成本或固定佣金，该金额不随买入金额变化
默认值为10元

cost_fixed_sell

2

0.0
卖出证券或资产时的固定成本或固定佣金，该金额不随卖出金额变化
默认值为0

cost_rate_buy

1

0.0003
买入证券或资产时的成本费率或佣金比率，以买入金额的比例计算
默认值为万分之三

cost_rate_sell

1

0.0001
卖出证券或资产时的成本费率或佣金比率，以卖出金额的比例计算
默认值为万分之一

cost_min_buy

2

5.0
买入证券或资产时的最低成本或佣金，买入佣金只能大于或等于该最低金额
默认值为5元

cost_min_sell

2

5.0

卖出证券或资产时的最低成本或佣金，卖出佣金只能大于或等于该最低金额

cost_slippage

2

0.0

交易滑点，一个预设参数，模拟由于交易延迟或交易金额过大产生的额外交易成本

invest_start

0

None
回测模式下的回测开始日期。
留空(None)时，将在运行时根据 invest_end（或当前日期）自动推导为一年前的日期。
显式设置时格式为”YYYYMMDD”。

invest_end

0

None
回测模式下的回测结束日期。
留空(None)时，将在运行时自动使用当前日期。
显式设置时格式为”YYYYMMDD”。

invest_cash_amounts

1

[100000.0]

投资的金额，一个tuple或list，每次投入资金的金额，多个数字表示多次投入

invest_cash_dates

2

None
回测操作现金投入的日期，一个str或list，多个日期表示多次现金投入。默认为None
当此参数为None时，现金投入日期与invest_start相同，当参数不为None时，此参数覆盖
invest_start
参数输入类型为str时，格式为”YYYYMMDD”
如果需要模拟现金多次定投投入，或者多次分散投入，则可以输入list类型或str类型
以下两种输入方式等效：
“20100104,20100202,20100304” =
[“20100104”, “20100202”, “20100304”]

allow_sell_short

4

False
是否允许卖空交易，：
False - 默认值，不允许卖空操作，卖出数量最多仅为当前可用持仓数量
True - 允许卖空，卖出数量大于持仓量时，即持有空头仓位

long_position_limit

3

1.0
回测过程中允许交易信号建立的多头仓位百分比的极限值，即允许动用
总资产（包括现金和持有股票的总额）的多少百分比用于持有多头仓位，
默认值1.0，即100%
如果设置值大于1，则表示允许超过持有现金建仓，这种情况会产生负现金
余额，表示产生了借贷

short_position_limit

3

-1.0
回测过程中允许交易信号建立的空头仓位百分比的极限值，即允许持有的
空头仓位占当前净资产总额的最高比例限额，默认值-1.0，即最多允许借入
相当于净资产总额100%价值的股票并持有空头仓位，此时持有负股票份额且
产生正现金流入

backtest_price_adj

4

none
回测时的复权价格处理方法：
股票分红除权的处理，正常来说，应该在股票分红除权时计算分红和派息对持仓
数量和现金的影响，但是目前这种处理方法比较复杂，暂时先采用比较简单的方
法，即直接采用复权价格进行回测，目前处理方法有两种
- none/n - 默认值，不使用复权价格，但也不处理派息，这只是临时处理，因
为长期回测不考虑除权派息将会导致回测结果与实际相差巨大
- back/b - 使用后复权价格回测，可以弥补不考虑分红派股的不足
- adj - 使用前复权价格回测。

PT_signal_timing

3

lazy
回测信号模式为PT（position target）时，控制检查实际持仓比例并自动生成交易
信号的时机，默认normal
- aggressive: 在整个策略运行时间点上都会产生交易信号，不论此时PT信号是否发
生变化，实时监控实际持仓与计划持仓之间的差异，只要二者发生偏
离，就产生信号
- lazy: 在策略运行时间点上，只有当持仓比例发生变化时，才会产生交易
信号，不实时监控实际持仓与计划持仓的差异

PT_buy_threshold

3

0.0
回测信号模式为PT（position target）时，触发买入信号的仓位差异阈值
在这种模式下，当持有的投资产品的仓位比目标仓位低，且差额超过阈值时，触发买入信号
例如当卖出阈值为0.05即5%时，若目标持仓30%，那么只有当实际持仓<=25%时，才会产生
交易信号，即此时实际持仓与目标持仓之间的差值大于5%了

PT_sell_threshold

3

0.0
回测信号模式为PT（position target）时，触发卖出信号的仓位差异阈值
在这种模式下，当持有的投资产品的仓位比目标仓位高，且差额超过阈值时，触发卖出信号
例如当卖出阈值为0.05即5%时，若目标持仓30%，那么只有当实际持仓>=35%时，才会产生
交易信号，即此时实际持仓与目标持仓之间的差值大于5%了

price_priority_OHLC

3

OHLC
回测时如果存在多种价格类型的交易信号，而且交易价格的类型为OHLC时，处理各种
不同的价格信号的优先级。
输入类型为字符串，O、H、L、C、A分别代表Open,High,Low,Close,Nav

price_priority_quote

3

normal
回测时如果存在多种价格类型的交易信号，而且交易价格的类型为实时报价时，回测程序处理
不同的价格信号的优先级。
输入包括”normal” 以及 “reverse”两种，分别表示：
- “normal”： 优先处理更接近成交价的报价，如卖1/买1等
- “reverse”： 优先处理更远离成交价的报价，如卖5/买5等

cash_delivery_period

3

0
回测时卖出股票获得现金的交割周期，用一个数字N代表交易日后第N天可以完成现金交割。
获得现金后立即计入总资产，但在途资金（尚未交割的资金）不能用于下一笔交易
当现金交割期为零时，可以选择在同一轮交易中先卖出资产获得尽可能多的现金用于本轮
买入

stock_delivery_period

3

1
回测时买入股票后的股票交割周期，用一个数字N代表交易日后第N天可以完成资产交割。
获得股票后立即计入总资产，但尚未交割的股票不能用于下一笔交易

market_open_time_am

3

09:30:00

交易市场上午开市时间

market_close_time_am

3

11:30:00

交易市场上午收市时间

market_open_time_pm

3

13:00:00

交易市场下午开市时间

market_close_time_pm

3

15:00:00

交易市场下午收市时间

strategy_open_close_timing_offset

3

1
策略信号的开盘/收盘运行时间偏移量，单位为分钟，当策略信号运行时机为开盘/收盘，需要提前/推迟
一个偏移量运行，避免无法交易。

opti_start

0

None
优化模式下的策略优化区间开始日期。
留空(None)时，将在运行时根据 opti_end 自动推导为其前一年的日期。

opti_end

0

None
优化模式下的策略优化区间结束日期。
留空(None)时，将在运行时根据当前日期自动推导。

opti_cash_amounts

1

[100000.0]

优化模式投资的金额，一个tuple或list，每次投入资金的金额，多个数字表示多次投入

opti_cash_dates

2

None
策略优化区间现金投入的日期，一个str或list，多个日期表示多次现金投入。默认为None
当此参数为None时，现金投入日期与invest_start相同，当参数不为None时，此参数覆盖
invest_start
参数输入类型为str时，格式为”YYYYMMDD”
如果需要模拟现金多次定投投入，或者多次分散投入，则可以输入list类型或str类型
以下两种输入方式等效：
“20100104,20100202,20100304”[“20100104”, “20100202”, “20100304”]

opti_type

3

single
优化类型。指优化数据的利用方式:
“single” - 在每一回合的优化测试中，在优化区间上进行覆盖整个区间的单次回测并评价
回测结果
“multiple” - 在每一回合的优化测试中，将优化区间的数据划分为多个子区间，在这些子
区间上分别测试，并根据所有测试的结果确定策略在整个区间上的评价结果

opti_sub_periods

3

5

仅对无监督优化有效。且仅当优化类型为”multiple”时有效。将优化区间切分为子区间的数量

opti_sub_prd_length

3

0.6
仅当优化类型为”multiple”时有效。每一个优化子区间长度占整个优化区间长度的比例
例如，当优化区间长度为10年时，本参数为0.6代表每一个优化子区间长度为6年

test_start

0

None
优化模式下的策略测试区间开始日期。
留空(None)时，将在运行时根据 test_end 自动推导为其前六个月。
显式设置时格式为”YYYYMMDD”。

test_end

0

None
优化模式下的策略测试区间结束日期。
留空(None)时，将在运行时根据当前日期自动推导。
显式设置时格式为”YYYYMMDD”。

test_cash_amounts

1

[100000.0]
优化模式策略测试投资的金额，一个tuple或list，每次投入资金的金额。
模拟现金多次定投投入时，输入多个数字表示多次投入
输入的数字的个数必须与cash_dates中的日期数量相同

test_cash_dates

2

None
策略优化区间现金投入的日期，一个str或list，多个日期表示多次现金投入。默认为None
当此参数为None时，现金投入日期与invest_start相同，当参数不为None时，此参数覆盖
invest_start参数|
参数输入类型为str时，格式为”YYYYMMDD”
如果需要模拟现金多次定投投入，或者多次分散投入，则可以输入list类型或str类型
以下两种输入方式等效：
“20100104,20100202,20100304”[“20100104”, “20100202”, “20100304”]

test_type

3

single
测试类型。指测试数据的利用方式:
“single” - 在每一回合的优化测试中，在测试区间上进行覆盖整个区间的单次回测
并评价回测结果
“multiple” - 在每一回合的优化测试中，将测试区间的数据划分为多个子区间，在这
些子区间上分别测试，并根据所有测试的结果确定策略在整个区间上的
评价结果
“montecarlo” - 蒙特卡洛测试，根据测试区间历史数据的统计性质，随机生成大量的模
拟价格变化数据，用这些数据对策略的表现进行评价，最后给出统计意
义的评价结果

test_indicators

2

years,fv,return,mdd,v,ref,alpha,beta,sharp,info
对优化后的策略参数进行测试评价的评价指标。
格式为逗号分隔的字符串，多个评价指标会以字典的形式输出，包含以下类型中的一种或多种
“years” - total year
“fv” - final values
“return” - total return rate
“mdd” - max draw down
“ref” - reference data return
“alpha” - alpha rate
“beta” - beta rate
“sharp” - sharp rate
“info” - info rate

indicator_plot_type

2

histo
优化或测试结果评价指标的可视化图表类型:
0 - errorbar 类型
1 - scatter 类型
2 - histo 类型
3 - violin 类型
4 - box 类型

test_sub_periods

3

3

仅当测试类型为”multiple”时有效。将测试区间切分为子区间的数量

test_sub_prd_length

3

0.75
仅当测试类型为”multiple”时有效。每一个测试子区间长度占整个测试区间长度的比例
例如，当测试区间长度为4年时，本参数0.75代表每个测试子区间长度为3年

test_cycle_count

3

100
仅当测试类型为”montecarlo”时有效。生成的模拟测试数据的数量。
默认情况下生成100组模拟价格数据，并进行100次策略回测并评价其统计结果

optimize_target

1

final_value

策略的优化目标。即优化时以找到该指标最佳的策略为目标

maximize_target

1

True

为True时寻找目标值最大的策略，为False时寻找目标值最低的策略

opti_method

1

1
策略优化算法，可选值如下:
0 - 网格法，按照一定间隔对整个向量空间进行网格搜索
1 - 蒙特卡洛法，在向量空间中随机取出一定的点搜索最佳策略
2 - 递进步长法，对向量空间进行多轮搜索，每一轮搜索结束后根据结果选择部分子
空间，缩小步长进一步搜索
3 - 遗传算法，模拟生物种群在环境压力下不断进化的方法寻找全局最优（尚未完成）
4 - ML方法，基于机器学习的最佳策略搜索算法（尚未完成）

opti_grid_size

3

1

使用穷举法搜索最佳策略时有用，搜索步长

opti_sample_count

3

256

使用蒙特卡洛法搜索最佳策略时有用，在向量空间中采样的数量

opti_r_sample_count

3

16

在使用递进步长法搜索最佳策略时有用，每一轮随机取样的数量

opti_reduce_ratio

3

0.1
在使用递进步长法搜索最佳策略时有用，
每一轮随机取样后择优留用的比例，同样也是子空间缩小的比例

opti_max_rounds

3

5

在使用递进步长法搜索最佳策略时有用，多轮搜索的最大轮数，轮数大于该值时停止搜索

opti_min_volume

3

1000

在使用递进步长法搜索最佳策略时有用，空间最小体积，当空间volume低于该值时停止搜索

opti_population

3

1000.0

在使用遗传算法搜索最佳策略时有用，种群的数量

opti_output_count

3

30

策略参数优化后输出的最优参数数量