7. 跨品种套利交易策略（教学等价版）

参考来源：docs/_joinquant_migration_source/Example_07_跨品种套利.ipynb 第一个 Markdown cell。
说明：原 notebook 已标注“信息有问题需要更正”，本示例以 qteasy 可稳定复现的教学实现为准。

7.1. 策略思路

• 选取两个高相关交易标的，构造价差 spread = p1 - p2；

• 在滚动窗口内计算价差均值与标准差，得到 zscore；

• 当 zscore 高于上阈值时做空价差（卖出第一个、买入第二个），低于下阈值时做多价差；

• 回归到退出阈值附近时平仓。

7.2. qteasy 实现说明

• 本文使用 PT 信号，策略类为 Example07CrossSymbolSpread；

• 为降低数据依赖，示例脚本默认使用日频指数对（教学近似），不是原始分钟期货合约对；

• 若你本地具备期货分钟数据，可将脚本中的 asset_type/asset_pool/freq 替换为期货版本。

from examples.strategies.example_strategies import Example07CrossSymbolSpread
import qteasy as qt

stg = Example07CrossSymbolSpread()
op = qt.Operator(stg, signal_type='PT')
op.op_type = 'stepwise'
op.set_blender('1.0*s0')
res = qt.run(
    op,
    mode=1,
    asset_type='IDX',
    asset_pool=['000300.SH', '000905.SH'],
    benchmark_asset='000300.SH',
    invest_start='20190101',
    invest_end='20211231',
    invest_cash_amounts=[1000000],
    trade_batch_size=0.01,
    sell_batch_size=0.01,
    allow_sell_short=True,
    trade_log=True,
)

7.3. 可执行脚本

• examples/strategy_example_07.py