模拟实盘：配置与运行

本章带您从「已有回测策略」到「第一次稳定启动模拟实盘」：该配哪些项、如何确认、启动后该看什么。

亲爱的用户，若您手里已经有一个能回测的 Operator（交易员容器），本章就是进入 live 的最短路径。我们先把必要配置讲清楚，再谈可选的「策略快照」「启动门禁」等进阶项。

0. 适用场景

  • 您已有可运行的 Operator，准备从回测进入模拟实盘

  • 您希望先跑通最小路径，再逐步补充风控、门禁与运维细节

1. 核心概念（本章术语）

启动 live 前，请确认三者关系。在 qteasy 里，Operator 负责「算什么信号」，live 账户负责「记钱记仓」，本地数据源负责「给价给历史」——三者缺一，Trader 无法稳定运行。下表说明各自在 live 子系统中的位置及您要准备的内容。

各列含义：角色为组件名；作用为在 live 链路中的职责；您需要准备什么为启动前检查项。

如何使用：逐项打勾；若某一列准备不足，先补数据或账户再 qt.run(op)。

角色

作用

您需要准备什么

Operator

持有策略与信号逻辑

与回测时同一个 op 对象

live 账户

记录现金、持仓、订单

live_trade_account_id 或 live_trade_account_name

本地数据源

提供历史与实时行情

表数据覆盖策略频率（如分钟策略需分钟表）

LiveTradeConfig（live 配置快照）：qteasy 在启动 Trader 前，会把分散在 qt.configure(...) 里的 live 相关项校验并冻结成一份不可变快照——像起飞前签字的检查单，避免运行中被意外改配置。您可在 Shell 里用 liveconfig 查看摘要。

2. 最小配置集

以下为常见必配项（不设或设错时，往往在启动阶段就会报错）。这些键通过 qt.configure(...) 写入全局配置，启动时并入 LiveTradeConfig 快照；它们决定「是不是 live、交易什么资产、用哪个账户、价从哪来、单交给谁撮合」。

各列含义：配置键为 QT_CONFIG 中的名称；含义为该键控制的 behavior；不设会怎样为常见后果（便于判断当前报错是否与此键有关）。

如何使用：首次 live 请全部显式设置；启动失败时对照「不设会怎样」列排查。示例见 §5 模板 A/B。

配置键

含义

不设会怎样

mode=0

进入 live / 模拟实盘

仍走回测或其他模式

asset_type

资产类型，如 E 股票、FD 场内基金

交易规则与数据表可能对不上

live_trade_account_id 或 live_trade_account_name

使用哪个模拟账户

无法绑定账本

live_trade_broker_type

券商类型，初学用 simulator

无成交通道

live_price_acquire_channel

实时价渠道，如 eastmoney

无法获取 live 价

live_price_acquire_freq

拉价频率，如 15MIN

与策略步频不协调时可能缺数据

以下键非启动硬性门槛，但强烈建议确认——它们影响最小成交单位、日志落盘与磁盘占用。与上表同属 qt.configure 范围，可在同一脚本里一并写入。

如何使用：若成交数量「对不齐整手」或日志找不到文件，回头查本表对应行。

配置键

含义

不设会怎样

trade_batch_size / sell_batch_size

买卖最小单位

使用默认值

cash_decimal_places / amount_decimal_places

现金/数量小数位

使用默认值

sys_log_file_path / trade_log_file_path

系统/交易日志目录

使用包内默认路径

trade_log_keep_days

日志保留天数（含 risk 日志）

默认 3 天自动清理

3. 查看配置快照

Python（脚本里自检）：

from qteasy.live_config import build_live_trade_config
import qteasy as qt

cfg = build_live_trade_config(qt.QT_CONFIG)
print(cfg.to_summary_dict())

CLI（Trader Shell）：命令 liveconfig（别名 live-config）

  • 默认：稳定字段子集

  • 加 --detail：额外含启动门禁、策略快照等键

说明：Shell 内的 liveconfig 是根据当前 Trader 重新汇总的摘要，不是启动那一刻对象的内存引用——但对您核对「现在生效的配置」足够用。

4. 配置键分组（主要 live 键）

live 相关配置键数量较多。为便于查阅，我们按功能分组归纳（非 API 全量列表；完整字段以 LiveTradeConfig 为准）。在 qteasy 中，这些键在启动前被校验并冻结——您改 qt.configure 后需重启 live 进程才能完全生效。

各列含义：分组为 live 子系统内的职责域；代表键列出该组最常改动的键（同组可能还有未列出的键）；说明为该组在运行中的作用。

如何使用：按您当前任务选分组——例如排日志问题看「日志」行并跳转 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting；开分钟策略先看「行情与 refill」与策略步频是否匹配。

示例：子日频策略常改「行情与 refill」组的 live_price_acquire_freq，并视需要开启「策略快照（5-A）」组中的 live_trade_split_strategy_prepare。

分组

代表键

说明

账户与 UI

live_trade_account_id, live_trade_account_name, live_trade_ui_type

账户与 CLI / TUI 选择

行情与 refill

live_price_acquire_channel, live_price_acquire_freq, live_trade_data_refill_channel, live_trade_*_refill_tables

实时价与定时补数据

交易规则

trade_batch_size, sell_batch_size, stock_delivery_period, cash_delivery_period, pt_buy_threshold, pt_sell_threshold

与回测语义对齐

Broker

live_trade_broker_type, live_trade_broker_params

默认 simulator；扩展见 :doc:4-broker-adapter-and-integration

策略快照（5-A）

live_trade_split_strategy_prepare, live_trade_prepare_lead_seconds, live_trade_strategy_snapshot_max_age_seconds

策略运行前预拉数据；详见 :doc:6-trader-snapshot-gate

启动门禁（5-B）

live_trade_startup_gate_mode（off / warn / block）

开盘前安全检查；CLI gate

日志

sys_log_file_path, trade_log_file_path, trade_log_keep_days

含 *.risk.log 轮换；见 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting

完整字段以 LiveTradeConfig 为准；各键合法取值见配置校验逻辑。

5. 推荐配置模板

模板 A：股票（E + 模拟券商）

以下代码在 qt.run(op) 之前执行，告诉 qteasy：用股票规则、东方财富 15 分钟价、模拟柜台成交。

import qteasy as qt

qt.configure(
    mode=0,
    asset_type='E',
    live_trade_broker_type='simulator',
    live_price_acquire_channel='eastmoney',
    live_price_acquire_freq='15MIN',
    trade_log_keep_days=3,
)

模板 B：场内基金 / ETF（FD + 模拟券商）

与模板 A 相同，仅 asset_type='FD'，适用于 ETF 等示例路径。

import qteasy as qt

qt.configure(
    mode=0,
    asset_type='FD',
    live_trade_broker_type='simulator',
    live_price_acquire_channel='eastmoney',
    live_price_acquire_freq='15MIN',
    trade_log_keep_days=3,
)

模板 C：策略快照 + 启动门禁（冒烟 / 进阶）

与 :doc:7-manual-smoke-live-grid-roadmap 一致；建议在熟悉模板 A/B 后再开。

qt.configure(
    live_trade_split_strategy_prepare=True,
    live_trade_prepare_lead_seconds=60,
    live_trade_strategy_snapshot_max_age_seconds=300.0,
    live_trade_startup_gate_mode='warn',  # 先 warn 观察，稳定后可试 block
)

6. 启动流程（分步说明）

  1. 写好配置：按 §2 完成 qt.configure(...)，确认账户 ID/名称。

  2. （可选）核对快照：运行 §3 的 Python 片段，或启动后进 Shell 执行 liveconfig --detail。

  3. 启动：qt.run(op)；命令行示例常用 --ui cli 进入 Trader Shell。

  4. 观察：看状态、订单、日志是否按预期写入（§7）。

启动前快速打印几项关键配置：

import qteasy as qt

for key in ('mode', 'asset_type', 'live_trade_broker_type',
            'live_price_acquire_channel', 'live_trade_startup_gate_mode'):
    print(key, qt.get_config(key)[key])

7. 启动后建议先看什么（CLI）

进入 Trader Shell 后，下列命令帮助您确认「配置是否生效、日志在哪、券商是否可受理、门禁是否通过」。它们对应 :doc:8-cli-trader-capability-matrix 中的运维子集——不是 Shell 全部命令。

各列含义：命令为在提示符下输入的名称（含别名见矩阵章）；典型用途为该命令最常解决的疑问。

如何使用：启动后按表从上到下快速扫一遍；若某步异常，带着命令输出转 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting。

示例：不确定日志路径 → 输入 artifacts → 打开返回的 sys_log 路径查看启动 trace。

命令

典型用途

liveconfig

当前 live 配置摘要

artifacts

四键产物路径（日志在哪）

gate

手动跑一次启动门禁（调试）

broker status

模拟券商是否「已连接」

reconcile

对账快照 JSON

run --task diagnose_pending_orders

在途单诊断（需 DEBUG 模式）

命令全集见 :doc:8-cli-trader-capability-matrix。

7.1 Dashboard 与 interactive 模式

Trader Shell 启动后默认进入 dashboard 模式：单行状态区滚动显示下一任务倒计时、监视列表实时价与系统消息，无需输入命令即可观察运行节奏。需要手动下单、查配置或执行运维命令时，按 Ctrl+C 打开模式选单，或在 interactive（命令）模式下输入 dashboard 返回 dashboard。

模式

行为

dashboard

自动刷新状态行与监视价；Trader 主循环在后台继续运行

interactive（命令）

传统 Cmd 提示符，可输入 buy、config、artifacts 等命令

Ctrl+C 模式选单（dashboard 或命令模式下均可用）

  • 在 5 秒内按 1 → 进入命令模式；2 → 回到 dashboard；3 → 退出并停止 Trader

  • 无需按 Enter，数字键立即生效

  • 5 秒内无输入 → 自动恢复中断前的模式

  • 选单等待期间再次按 Ctrl+C → 立即退出（与选 3 等效）

若主循环发生未预期异常，Shell 会提示按 1 回到 dashboard 或 3 退出；5 秒无输入时默认回到 dashboard，Trader 继续运行。

8. 运行前检查清单

  • 账户 ID/名称可用，且与策略资产池匹配

  • asset_type 与 asset_pool 一致（股票/基金不要混用规则）

  • live_trade_broker_type 为 simulator（或您已实现的类型）

  • live 价频率 不低于 策略运行步频（分钟策略需足够密的 live 价）

  • 日志路径合法、磁盘可写

  • trade_log_keep_days 符合您的留存预期（含 risk 日志）

9. 常见启动失败与处理

启动阶段报错时，现象往往集中在配置、账户、数据、路径、频率或启动门禁几类。下表按您看到的现象索引，避免在日志里盲目搜索。

各列含义：现象为启动或首屏时的表现；可能原因为常见根因（非穷尽）；建议为下一步操作。

如何使用：先匹配「现象」列；若仍无法解决，用 §7 命令导出 liveconfig 与 artifacts 路径，对照 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting 决策树。

现象

可能原因

建议

配置校验失败

某 live 键非法或互斥

按报错字段修正后重启

账户不可用

ID/名称错误或未初始化

检查账户创建参数

数据不可用

渠道/频率/本地表缺失

检查 refill 与 stock_1min 等表

路径错误

日志目录不可写

检查 sys_log_file_path 等

频率不协调

live 价比策略步频更稀

提高 live_price_acquire_freq 或降策略频

gate block

启动门禁 block 且检查未过

看 gate 输出与 trace 中 failures

10. 相关跳转

  • 风控与订单：:doc:3-risk-and-order-lifecycle

  • 产物与排错：:doc:5-artifacts-and-troubleshooting

  • Broker 适配：:doc:4-broker-adapter-and-integration

  • 快照/门禁：:doc:6-trader-snapshot-gate

  • 冒烟清单：:doc:7-manual-smoke-live-grid-roadmap

  • CLI 对照：:doc:8-cli-trader-capability-matrix

  • 完整演练：tutorials/8-live-trade-risk-and-broker-walkthrough.md

11. 最小验收标准

  • 可在 E 或 FD 路径下稳定启动

  • liveconfig / artifacts 输出符合预期

  • 能观察到至少一条：订单提交、风控拒绝或柜台受理

  • 若风控拒绝：能在 risk_log 找到记录；若柜台拒单：订单为 rejected 且 broker 号为空

  • 日志目录中能找到对应运行产物