模拟实盘模块总览

本章帮您在进入模拟实盘之前建立整体地图：能做什么、和回测有何不同、关键术语是什么意思、下一步该读哪一章。

亲爱的用户，若您已完成策略回测并想「按真实时钟」观察策略表现，本模块就是为您准备的。我们尽量用与回测同一套策略代码，在本地模拟下单与记日志，让您在对接真实券商之前先走通完整链路。

0. 适用场景

  • 您已完成策略回测，准备进入模拟实盘阶段（尚未或暂不接入真实柜台）

  • 您希望快速建立「配置 → 下单 → 成交 → 日志 → 排错」的整体认知

  • 您计划日后扩展真实券商（如 QMT），需要稳定的文档入口

1. 这个模块解决什么问题

  • 统一解释模拟实盘里「配置、下单、成交、日志、排错」的完整链路

  • 降低从回测切换到 live 时的理解成本——避免「回测参数能跑、live 一启动就懵」

  • 为后续扩展真实柜台适配提供文档入口，而不必从零摸索

2. 与回测的关系

qteasy 的设计目标是：同一套策略逻辑既用于回测，也用于模拟实盘。区别主要在「时间如何流逝」和「谁来做撮合」——而不是重写一套策略代码。下表帮助您在选型时快速对照；若您已熟悉回测，可重点看「模拟实盘」列里与 live 相关的入口与成交方式。

各列含义：对比项为维度；回测列描述历史验证模式；模拟实盘（mode=0） 列描述按真实时钟运行的 live 模式。

如何使用：决定「现在该用哪种模式」时按行查；启动 live 时确认最后一行入口是否为 mode=0 + qt.run(op)。

对比项

回测

模拟实盘（mode=0）

时间

历史区间上快进

真实时间按交易日历推进

策略代码

同一 Operator / 策略

同一套逻辑

成交

按历史价模拟撮合

通常由 模拟券商（simulator） 按 live 价撮合

典型入口

op.run_backtest() / qt.run(op, mode=1)

qt.run(op) 且 mode=0

Operator（交易员容器）：您创建并持有策略的那个「交易员」对象；回测和 live 都用它，只是运行模式不同。您可以把它理解为：同一位交易员，在「历史考场」和「模拟实盘考场」里答同一套卷子。

启动 live 的常见一行代码：

import qteasy as qt
qt.configure(mode=0, ...)  # 0 表示 live / 模拟实盘
qt.run(op)                 # op 为您的 Operator

3. 您将获得的 capability（能力地图）

以下能力在近年版本中逐步完善，目的是让模拟实盘可校验、可拦截、可审计、可扩展：

  • 配置可校验：live 相关参数在运行前集中检查，配置写错时更早报错，而不是跑到一半才崩溃。

  • 风控可插拔：订单在「真正交给券商」之前，可在本地按规则拦截（像下单前的复核台）。

  • 拒单可审计：被拒时可在日志里用规则编号和英文原因检索，便于复盘「为什么没成交」。

  • 券商接口可扩展：统一 connect / submit / 轮询成交等接口，便于日后接入 QMT 等真实柜台。

  • 订单状态更清晰：部分成交、全部成交等状态与累计成交量更一致，减少「界面显示和心里预期对不上」。

4. 术语速查表

模拟实盘文档会反复出现 Operator、Trader、Broker、风控、产物路径等词。本节是全模块术语 hub：按主题分组，供各章正文首次出现后回来查阅。您不必一次读完——遇到陌生词时用页内搜索即可。

各列含义：术语为英文名或配置键；说明为在 qteasy live 链路中的职责；类比用投资/日常场景帮助记忆（类比与真实行为若有差异，以说明列为准）。

如何使用：先确定您卡在「运行主体 / 配置 / 订单 / 运维」哪一类，打开对应小节；根据当前问题（如「拒单查哪」）在 说明 列找关键词，再跳转到 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 或 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting 等章节。

示例：您在 Shell 里看到 partial-filled 不懂 → 打开 §4.3 找到该行 → 得知是「部分成交」→ 到 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 看状态流转。

4.1 运行主体

live 运行时，Operator 仍持有策略，但由 Trader 按真实日程驱动；订单经 Broker 受理。本表覆盖从「策略容器」到「您交互界面」的主角色；不含具体配置键（见 §4.2）。

术语

说明

类比

Operator

持有策略组、负责调度与信号合并的顶层容器

投资组合经理：决定何时跑哪些策略

Trader

live 模式下实际按日程运行策略、下单、写日志的进程主体

交易员席位：您进 Shell 对话的对象

Broker（券商）

接收订单、返回受理结果与成交回报的适配对象

券商柜台：simulator 是「练习柜台」

mode=0

配置项：表示 live / 模拟实盘（相对回测 mode=1 等）

开关：0=按真实时钟跑

CLI

命令行交互界面（Trader Shell）

打字下指令的「交易员终端」

TUI

图形化终端界面

带面板的全屏界面，与 CLI 二选一

4.2 配置与数据

启动 live 前，您通过 qt.configure(...) 写入的项会冻结为 LiveTradeConfig，并决定资产类型、行情从哪里来、数据如何补齐。本表是配置章 (:doc:2-configuration-and-run) 的术语索引。

术语

说明

类比

LiveTradeConfig

启动前冻结的一份 live 配置快照，运行中不再被意外改掉

起飞前的检查单，签字后不再涂改

asset_type

资产类型，如 E（股票）、FD（场内基金/ETF）

告诉系统「这批标的按哪套规则交易」

refill

从网络渠道补齐本地数据源缺失表/区间

给本地「数据仓库」补货

live 行情频率

如 live_price_acquire_freq='15MIN'，多久拉一次实时价

盯盘刷新间隔

simulator

默认模拟券商类型，用 live 价模拟成交

paper trading 柜台

4.3 订单与风控

从策略信号到成交，中间经过「本地风控 → 券商受理 → 异步成交」。本表是 :doc:3-risk-and-order-lifecycle 的核心词汇；务必分清「风控拒单」与「柜台拒单」两行。

术语

说明

类比

OrderIntent（订单意图）

一笔打算下的单：标的、方向、数量、价格等

填好的委托单草稿

AccountSnapshot（账户快照）

评估风控那一刻的现金、持仓、当日成交额等

下单瞬间的账户「定格照片」

RiskManager（风控管理器）

按顺序执行多条规则，决定是否放行

复核台：任一规则不通过则拒单

RiskDecision（风控决策）

放行或拒绝，及英文拒因、规则编号

复核结论条

风控拒单

本地规则拦截：不入订单表，记 risk_log

复核台打回，委托单还没递出柜台

柜台受理拒单

券商返回不接受：订单表有 rejected 行，broker 号为空

柜台收单后退回

partial-filled

部分成交：已成交数量小于委托数量

委托只成交了一部分

filled

全部成交

委托数量已达成

rejected

被拒（多指柜台受理拒绝）

委托无效

broker_order_id

券商侧委托编号，受理成功后回写本地

柜台回执号

submit_with_ack

提交订单并同步得到是否受理的结果

递单后立即听柜台说「收/不收」

poll_fills

轮询异步到达的成交回报

定期问柜台「有没有新成交」

4.4 运维与可观测

长跑 live 或排错时，您会接触日志路径、启动门禁、对账与 DEBUG。本表对应 :doc:5-artifacts-and-troubleshooting、:doc:6-trader-snapshot-gate 与 :doc:8-cli-trader-capability-matrix。

术语

说明

类比

四键产物

sys_log、trade_log、break_point、risk_log 四个固定路径

四个专用文件夹：系统日记、成交明细、断点存档、风控记录

startup gate（启动门禁）

开盘/run 前检查：策略就绪、数据表、可选与远端账本比对

发车前安全检查

策略快照（路线图 5-A）

策略运行前预先拉好数据，本步复用，减少重复 IO

提前把「今日材料」备在案头

reconcile（对账快照）

收盘等时点输出本地与远端账本差异摘要 JSON

日终对账条

DEBUG 模式

Trader 调试开关，可手动 run --task ...

维修模式：可单步触发任务

5. 推荐阅读路径

与模块首页目录一致：

  1. doc:

    2-configuration-and-run — 完成最小可运行配置

  2. doc:

    ../tutorials/8-live-trade-risk-and-broker-walkthrough — 跟着教程走一遍

  3. doc:

    5-artifacts-and-troubleshooting — 出问题时查产物与剧本

  4. doc:

    4-broker-adapter-and-integration — 需要扩展券商时再读

  5. doc:

    8-cli-trader-capability-matrix — CLI 命令对照；长跑对照 :doc:6-trader-snapshot-gate 与 :doc:7-manual-smoke-live-grid-roadmap

6. 相关索引