欢迎使用 QTEASY 文档!
备注
qteasy`已经升级到2.0版本，使得交易策略能更加灵活有效地使用历史数据、同时简化了交易策略的定义过程、提高了效率。 由于 ``QTEASY` 仍处于测试中，软件中不免存在一些漏洞和bug，如果大家使用中出现问题，欢迎 报告Issue 或者提交 新功能需求 给我，也可以进入 讨论区 参与讨论。欢迎各位贡献代码！
作者: Jackie PENG
email: jackie_pengzhao@163.com
创建日期: 2019, July, 16
最新版本: 2.5.2 — 发布历史
License: BSD 3-Clause
简介
QTEASY 是为量化交易人员开发的一套量化交易策略开发工具包，其特点如下：
全流程覆盖 从金融数据获取、存储，到交易策略的开发、回测、优化、实盘运行，一站式完成
完全本地化 数据、回测与实盘运行均在本地完成，不依赖云端服务，配置清晰、结果可复现
回测可信、实盘一致 策略逻辑在回测与实盘中同一套运行，数据按「当时能看到的」历史严格注入，从机制上避免未来函数与数据泄露，减少「回测漂亮、实盘走样」的落差
灵活易用 多策略可像搭积木一样组合并自定义信号合并方式；内置超过70种策略开箱即用，涵盖常见技术指标、均线、突破、反转等
高性能回测与防未来函数：回测核心采用向量化 + Numba，时间维顺序、标的维单步向量化，多进程并行优化；每步仅向策略注入当时可见的数据窗口，从机制上防未来函数。详见《架构与设计》中的 回测引擎与性能、设计初衷与独特优势，以及《回测并评价交易策略》目录下的「回测引擎与性能」章节。
QTEASY 能做什么?
获取并管理金融历史数据
方便地从多渠道获取大量金融历史数据，进行数据清洗后以统一格式进行本地存储
通过`DataType`对象结构化管理金融数据中的可用信息，即便是复权价格、指数成份等复杂信息，也只需要一行代码即可获取
基于`DataType`对象的金融数据可视化、统计分析以及分析结果可视化
数据本地存储、按需取用，为回测与实盘提供一致的数据基础，便于复现
以简单、安全的方式创建交易策略
通过`BaseStrategy`类，交易策略定义方法直观、逻辑清晰
内置超过70种策略开箱即用，独特的策略混合和组机制，复杂策略可以通过简单策略拼装而来，过程如同搭积木
交易策略的数据输入和使用方法完全封装且安全，完全避免无意中导致未来函数、数据泄露等问题，保证策略运行结果的真实性和可靠性
同一套策略逻辑既用于回测也用于实盘，减少「回测漂亮、实盘走样」的落差
交易策略的回测评价、优化和模拟自动化交易
通过`Operator`交易员类管理策略运行，按照真实市场交易节奏回测策略，对交易结果进行多维度全方位评价，生成交易报告和结果图表
提供多种优化算法，包括模拟退火、遗传算法、贝叶斯优化等在大参数空间中优化策略性能
获取实时市场数据，运行策略模拟自动化交易，跟踪记录交易日志、股票持仓、账户资金变化等信息
回测、优化与实盘使用同一套运行机制，写一次策略即可全模式运行，配置清晰，便于复现与排查
未来将通过QMT接口接入券商提供的实盘交易接口，实现自动化交易
``qteasy`` 快速入门
``qteasy`` 使用教程
``qteasy`` 架构与设计
下载并管理金融历史数据
创建并操作交易策略
交易策略的回测并评价
模拟实盘交易模块
QTEASY交易策略示例
API参考
LICENSE
常见问题