# 经典网格交易策略 参考来源：`docs/_joinquant_migration_source/Example_13_经典网格交易.ipynb` 第一个 Markdown cell。 本策略是一个经典的网格交易策略 策略的运行标的是000651.SZ格力电器，策略第一次运行时，买入1000股并持有，同时设定当前买入价格（四舍五入到0.1元）为基准网格， 并根据网格尺寸计算出卖出网格和买入网格， 接下来每隔5分钟运行一次，当股票价格触及买入网格或卖出网格时，产生交易信号，并刷新网格： 例如： - 假设当前基准网格为30元，网格尺寸为0.5元，卖出网格为30.5元，买入网格为29.5元 - 当价格触及卖出网格30.5元时，产生卖出信号，卖出200股并更新基准网格为30.5元，同时计算出新的卖出网格31元和买入网格30元 交易回测的标的是：000651.SZ格力电器， 交易回测区间是：2023年1月1日至2023年3月1日 注，由于策略网格参数在每次交易以后都会被刷新，因此该策略只能以stepwise方式进行回测，为了方便生成交易信号，该策略使用了VS信号类型 ```python import qteasy as qt import pandas as pd import numpy as np ``` ```python from qteasy import Parameter, StgData class GridTrade(qt.RuleIterator): def __init__(self): super().__init__( name='GridTrade', description='网格交易策略，价格触发网格后交易并更新基准网格', pars=[ Parameter((0.2, 2.0), name='grid_size', par_type='float', value=0.5), Parameter((100, 1000), name='trade_batch', par_type='int', value=200), Parameter((0.0, 10000.0), name='base_grid', par_type='float', value=0.0), ], data_types=StgData('close', freq='5min', asset_type='ANY', window_length=60), use_latest_data_cycle=False, ) def realize(self): # 读取当前保存的策略参数，首次运行时base_grid参数为0，此时买入1000股并设置当前价格为基准网格 grid_size, trade_batch, base_grid = self.get_pars('grid_size', 'trade_batch', 'base_grid') # 读取最新价格 price = self.get_data('close_ANY_5min')[-1] # 计算当前价格与当前网格的偏离程度，判断是否产生交易信号 if base_grid <= 0.01: # 基准网格尚未设置，此时为首次运行，首次买入1000股并设置基准网格为当前价格（精确到0.1元） result = float(trade_batch * 5) base_grid = np.round(price / 0.1) * 0.1 elif price - base_grid > grid_size: # 触及卖出网格线，产生卖出信号 result = -float(trade_batch) # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型 # 重新计算基准网格 base_grid += grid_size elif base_grid - price > grid_size: # 触及买入网格线，产生买入信号 result = float(trade_batch) # 重新计算基准网格 base_grid -= grid_size else: result = 0.0 # 使用新的基准网格更新交易参数 self.par_values = (grid_size, trade_batch, base_grid) return result ``` ```python alpha = GridTrade() op = qt.Operator(alpha, signal_type='VS') # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型 op.op_type = 'stepwise' # 需要动态更新策略参数，必须使用'stepwise'交易类型 res = qt.run(op, mode=1, asset_type='E', asset_pool='000651.SZ', benchmark_asset='000651.SZ', trade_batch_size=100, sell_batch_size=1, trade_log=True, invest_start='20230101', invest_end='20230301', backtest_price_adj='none', ) print() ``` 回测的结果如下： ==================================== | | | BACK TESTING RESULT | | | ==================================== qteasy running mode: 1 - History back testing time consumption for operate signal creation: 0.0 ms time consumption for operation back looping: 839.9 ms investment starts on 2023-01-03 09:30:00 ends on 2023-02-28 15:00:00 Total looped periods: 0.2 years. -------------operation summary:------------ Only non-empty shares are displayed, call "loop_result["oper_count"]" for complete operation summary Sell Cnt Buy Cnt Total Long pct Short pct Empty pct 000651.SZ 13 8 21 93.0% 0.0% 7.0% Total operation fee: ¥ 63.36 total investment amount: ¥ 100,000.00 final value: ¥ 104,070.64 Total return: inf% Avg Yearly return: inf% Skewness: 3.79 Kurtosis: 52.19 Benchmark return: 9.23% Benchmark Yearly return: 77.74% ------strategy loop_results indicators------ alpha: inf Beta: inf Sharp ratio: -inf Info ratio: 0.005 250 day volatility: 0.003 Max drawdown: 0.80% peak / valley: 2023-01-30 / 2023-02-06 recovered on: 2023-02-20 ===========END OF REPORT============= ![png](img/output_13_1.png)