13. 经典网格交易策略
参考来源：docs/_joinquant_migration_source/Example_13_经典网格交易.ipynb 第一个 Markdown cell。
本策略是一个经典的网格交易策略 策略的运行标的是000651.SZ格力电器，策略第一次运行时，买入1000股并持有，同时设定当前买入价格（四舍五入到0.1元）为基准网格， 并根据网格尺寸计算出卖出网格和买入网格， 接下来每隔5分钟运行一次，当股票价格触及买入网格或卖出网格时，产生交易信号，并刷新网格：
例如：
假设当前基准网格为30元，网格尺寸为0.5元，卖出网格为30.5元，买入网格为29.5元
当价格触及卖出网格30.5元时，产生卖出信号，卖出200股并更新基准网格为30.5元，同时计算出新的卖出网格31元和买入网格30元
交易回测的标的是：000651.SZ格力电器，
交易回测区间是：2023年1月1日至2023年3月1日
注，由于策略网格参数在每次交易以后都会被刷新，因此该策略只能以stepwise方式进行回测，为了方便生成交易信号，该策略使用了VS信号类型
import qteasy as qt
import pandas as pd
import numpy as np
from qteasy import Parameter, StgData
class GridTrade(qt.RuleIterator):
def __init__(self):
super().__init__(
name='GridTrade',
description='网格交易策略，价格触发网格后交易并更新基准网格',
pars=[
Parameter((0.2, 2.0), name='grid_size', par_type='float', value=0.5),
Parameter((100, 1000), name='trade_batch', par_type='int', value=200),
Parameter((0.0, 10000.0), name='base_grid', par_type='float', value=0.0),
],
data_types=StgData('close', freq='5min', asset_type='ANY', window_length=60),
use_latest_data_cycle=False,
)
def realize(self):
# 读取当前保存的策略参数，首次运行时base_grid参数为0，此时买入1000股并设置当前价格为基准网格
grid_size, trade_batch, base_grid = self.get_pars('grid_size', 'trade_batch', 'base_grid')
# 读取最新价格
price = self.get_data('close_ANY_5min')[-1]
# 计算当前价格与当前网格的偏离程度，判断是否产生交易信号
if base_grid <= 0.01:
# 基准网格尚未设置，此时为首次运行，首次买入1000股并设置基准网格为当前价格（精确到0.1元）
result = float(trade_batch * 5)
base_grid = np.round(price / 0.1) * 0.1
elif price - base_grid > grid_size:
# 触及卖出网格线，产生卖出信号
result = -float(trade_batch) # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型
# 重新计算基准网格
base_grid += grid_size
elif base_grid - price > grid_size:
# 触及买入网格线，产生买入信号
result = float(trade_batch)
# 重新计算基准网格
base_grid -= grid_size
else:
result = 0.0
# 使用新的基准网格更新交易参数
self.par_values = (grid_size, trade_batch, base_grid)
return result
alpha = GridTrade()
op = qt.Operator(alpha, signal_type='VS') # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型
op.op_type = 'stepwise' # 需要动态更新策略参数，必须使用'stepwise'交易类型
res = qt.run(op, mode=1,
asset_type='E',
asset_pool='000651.SZ',
benchmark_asset='000651.SZ',
trade_batch_size=100,
sell_batch_size=1,
trade_log=True,
invest_start='20230101',
invest_end='20230301',
backtest_price_adj='none',
)
print()
回测的结果如下：
====================================
| |
| BACK TESTING RESULT |
| |
====================================
qteasy running mode: 1 - History back testing
time consumption for operate signal creation: 0.0 ms
time consumption for operation back looping: 839.9 ms
investment starts on 2023-01-03 09:30:00
ends on 2023-02-28 15:00:00
Total looped periods: 0.2 years.
-------------operation summary:------------
Only non-empty shares are displayed, call
"loop_result["oper_count"]" for complete operation summary
Sell Cnt Buy Cnt Total Long pct Short pct Empty pct
000651.SZ 13 8 21 93.0% 0.0% 7.0%
Total operation fee: ¥ 63.36
total investment amount: ¥ 100,000.00
final value: ¥ 104,070.64
Total return: inf%
Avg Yearly return: inf%
Skewness: 3.79
Kurtosis: 52.19
Benchmark return: 9.23%
Benchmark Yearly return: 77.74%
------strategy loop_results indicators------
alpha: inf
Beta: inf
Sharp ratio: -inf
Info ratio: 0.005
250 day volatility: 0.003
Max drawdown: 0.80%
peak / valley: 2023-01-30 / 2023-02-06
recovered on: 2023-02-20
===========END OF REPORT=============
