# 经典网格交易策略 本策略是一个经典的网格交易策略 策略的运行标的是000651.SZ格力电器，策略第一次运行时，买入1000股并持有，同时设定当前买入价格（四舍五入到0.1元）为基准网格， 并根据网格尺寸计算出卖出网格和买入网格， 接下来每隔5分钟运行一次，当股票价格触及买入网格或卖出网格时，产生交易信号，并刷新网格： 例如： - 假设当前基准网格为30元，网格尺寸为0.5元，卖出网格为30.5元，买入网格为29.5元 - 当价格触及卖出网格30.5元时，产生卖出信号，卖出200股并更新基准网格为30.5元，同时计算出新的卖出网格31元和买入网格30元 交易回测的标的是：000651.SZ格力电器， 交易回测区间是：2023年1月1日至2023年3月1日 注，由于策略网格参数在每次交易以后都会被刷新，因此该策略只能以stepwise方式进行回测，为了方便生成交易信号，该策略使用了VS信号类型 ```python import qteasy as qt import pandas as pd import numpy as np ``` ```python class GridTrade(qt.RuleIterator): def realize(self, h, r=None, t=None, pars=None): # 读取当前保存的策略参数，首次运行时base_grid参数为0，此时买入1000股并设置当前价格为基准网格 grid_size, trade_batch, base_grid = self.pars # 读取最新价格 price = h[-1, 0] # 最近一个K线周期的close价格 # 计算当前价格与当前网格的偏离程度，判断是否产生交易信号 if base_grid <= 0.01: # 基准网格尚未设置，此时为首次运行，首次买入1000股并设置基准网格为当前价格（精确到0.1元） result = 1510 base_grid = np.round(price / 0.1) * 0.1 elif price - base_grid > grid_size: # 触及卖出网格线，产生卖出信号 result = - trade_batch # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型 # 重新计算基准网格 base_grid += grid_size elif base_grid - price > grid_size: # 触及买入网格线，产生买入信号 result = trade_batch + 10 # 重新计算基准网格 base_grid -= grid_size else: result = 0 # 使用新的基准网格更新交易参数 self.pars = grid_size, trade_batch, base_grid return result ``` ```python alpha = GridTrade(pars=(0.5, 200, 0.0), # 当基准网格为0时，代表首次运行，此时买入1000股，并设置当前价为基准网格 par_count=3, par_types=['float', 'int', 'float'], par_range=[(0.2, 2), (100, 300), (0, 40)], name='GridTrade', description='网格交易策略，当前股票价格波动幅度超过网格尺寸时，产生卖出或买入交易信号，并更新网格', strategy_run_timing='close', strategy_run_freq='5min', data_freq='5min', window_length=20, ) op = qt.Operator(alpha, signal_type='VS') # 交易信号等于交易数量，必须使用VS信号类型 op.op_type = 'stepwise' # 需要动态更新策略参数，必须使用'stepwise'交易类型 op.set_parameter(0, (0.5, 200, 0.0)) op.run(mode=1, asset_type='E', asset_pool='000651.SZ', benchmark_asset='000651.SZ', benchmark_asset_type='E', benchmark_dtype='close', trade_batch_size=100, sell_batch_size=1, trade_log=True, invest_start='20230101', invest_end='20230301', backtest_price_adj='none', ) print() ``` 回测的结果如下： ==================================== | | | BACK TESTING RESULT | | | ==================================== qteasy running mode: 1 - History back testing time consumption for operate signal creation: 0.0 ms time consumption for operation back looping: 839.9 ms investment starts on 2023-01-03 09:30:00 ends on 2023-02-28 15:00:00 Total looped periods: 0.2 years. -------------operation summary:------------ Only non-empty shares are displayed, call "loop_result["oper_count"]" for complete operation summary Sell Cnt Buy Cnt Total Long pct Short pct Empty pct 000651.SZ 13 8 21 93.0% 0.0% 7.0% Total operation fee: ¥ 63.36 total investment amount: ¥ 100,000.00 final value: ¥ 104,070.64 Total return: inf% Avg Yearly return: inf% Skewness: 3.79 Kurtosis: 52.19 Benchmark return: 9.23% Benchmark Yearly return: 77.74% ------strategy loop_results indicators------ alpha: inf Beta: inf Sharp ratio: -inf Info ratio: 0.005 250 day volatility: 0.003 Max drawdown: 0.80% peak / valley: 2023-01-30 / 2023-02-06 recovered on: 2023-02-20 ===========END OF REPORT============= ![png](img/output_13_1.png)